Sas webinar basel_iii_stresstesting

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Mehr Informationen zu Basel III und Stresstesting: http://www.sas.com/offices/europe/germany/industry/banken/risikosteuerung.html

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Sas webinar basel_iii_stresstesting

  1. 1. Simulieren statt probieren5 Schritte für erfolgreiches StresstestingEntscheidungentesten, bevor siewirksam werden. 1 Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved. 2012,
  2. 2. Wort des Jahres 2011Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) „Wir haben das Wort gesucht, das am besten die Diskussion und den Geist des Jahres ausdrückt und in die Alltags- sprache übergegangen ist.“ Armin Burkhardt, Vorsitzender 2 Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved.
  3. 3. Wozu Stresstesting?€ Was ist passiert? Wo stehen wir? Warum? Geschäftsstrategie: Wo wollen wir hin? Was ist zu tun? Welche Risiken sind akzeptabel? heute Zeit 3 Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved.
  4. 4. Simulationen zur Absicherung von Entscheidungen€ Beste Alternative Ergebnisse von Entscheidungen für Geschäftstrategie und Risiken simulieren. heute auswählen. Zeit 4 Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved.
  5. 5. Was leistet Stresstesting? Zusammenhänge von Risiken (Korrelationen) aufdecken Relevante Szenarien finden (Zusammenspiel verschiedener Szenario-Typen) Chancen erkennen und Entscheidungen testen, bevor sie wirksam werden 5 Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved.
  6. 6. 5 Schritte für erfolgreiches Stresstesting Auto- Zeitnahe matisierung Analytische Self-Service Gesamtbank- Daten- & Methoden Reporting steuerung verfügbarkeit High- Performance 6 Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved.
  7. 7. Datenintegrations- und Datenqualitätsmanagement Ziel Lösung  Szenario-orientierte Architektur Zeitnahe Datenverfügbarkeit  Automatisierte Datenintegration  Single-Point-Of-Truth durch Aufbau von integrierten Datamarts Problem  Datenqualität als automatisierter Prozess• Datensilos• Manuelle Prozesse• Mangelndes Vertrauen in Daten 7 Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved.
  8. 8. Analytische Methoden Ziel Lösung  Aufbau und Bereitstellung zentraler Einheitliche Methoden etablieren Bibliotheken  Whitebox-Ansatz  Offene Architektur zu Handelssystemen Problem  Moderne analytische Techniken• Wildwuchs von Bewertungs-  Simulations- und Entwicklungsumgebungen methoden für Fachexperten• Mangelnde Adaption von Simulations- techniken 8 Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved.
  9. 9. Self-Service Reporting Ziel Lösung Selbständige  Moderne Reporting-Umgebung fürBerichtserstellung im PowerUser Fachbereich  Integration in gewohnte Umgebungen (Microsoft Office) Problem  Fachliches Metadaten-Management• Aufwändige (Glossary) Berichtserstellung• Unzureichende analytische Tiefe• Fehlende Flexibilität 9 Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved.
  10. 10. Automatisierung und High-Performance Ziel Lösung  Erstellungsprozesses von Szenarien Realtime Stresstesting automatisieren  In-Memory- und Grid-Computing ermöglicht:  Interaktive Stresstesting-Umgebung Problem  Integration in operative Prozesse• Lange Laufzeiten  Simulationen in großer Anzahl• Steigende Szenarienanzahl• Manuelle Prozesse 10 Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved.
  11. 11. Integration in Gesamtbanksteuerung Ziel Lösung Stresstesting-  Simulation als Teil der KPI-Systeme Erkenntnisse für etablieren Steuerung nutzten  Finanz- und Risiko-Datenhistorie für Ursache- Wirkungs-Analysen Problem  Simulation als Standardwerkzeug kritischer• Fehlende Risiko- und unkritischer Szenarien Finanz-Integration 11 Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved.
  12. 12. Komplettpaket für Stresstesting Zeitnahe Daten- Analytische Self-Service Automatisierung Gesamtbank- verfügbarkeit Methoden Reporting und High- steuerung Performance SAS Risk Management for Banking 12 Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved.
  13. 13. Mehr zu Stresstesting und Risikomanagementmit SAS finden Sie hier.Oder kontaktieren Sie uns direkt:Robert Stindlrstindl@ger.sas.com Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

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