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ONDA4
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9 JULIO. Oscar G. Cagigas
TEMARIO
◦ Qué es Onda4 – Historia y evolución
◦ Las Ondas de Elliott – Situación del mercado
◦ El análisis Técnico, el cha...
QUÉ ES Onda4?
 Fundado en 2002 enfocado inicialmente en las
Ondas de Elliott. Complementado con análisis
técnico y charti...
QUÉ ES Onda4?
 11 años de investigación continua sobre métodos y
estrategias en finanzas.
 Libros:
 Teoría y Práctica M...
Las ondas de Elliott
 Es un catálogo de patrones de ondas
 Las ondas impulsivas tienen 5 segmentos y las
correctivas 3 o...
Las ondas de Elliott
 Ninguna técnica da más perspectivas de
futuro
 Hay que adaptar los recuentos según
evoluciona el m...
Las ondas de Elliott
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ANÁLISIS TÉCNICO
◦ Soporte/Resistencia
 +Simple y efectivo
 -Qué referencias tomar (ambiguo y subjetivo).
◦ Tendencia
 ...
Análisis Técnico, un ejemplo
9
Superada
la
resistencia
CHARTISMO
 +Sencillo
 -Hay que ir redibujando las líneas
según avanza el precio
 -Ya no tiene poder predictivo. Funcion...
Chartismo, un ejemplo
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GESTIÓN DE CAPITAL
◦ Calcula el tamaño de la posición para la próxima
operación
◦ Multiplica los beneficios de un buen sis...
SISTEMAS DE TRADING
◦ Una aproximación cuantitativa y
mecánica al trading
◦ Podemos hacer operaciones
igual que las de la ...
LOS RATIOS
 PROFIT FACTOR
 GANANCIA PROMEDIO POR
OPERACIÓN
 DRAWDOWN EN EUROS (En % no sirve de
mucho)
 RF = BENEFICIO...
QUÉ SISTEMAS
FUNCIONAN?
◦ Quedan englobados en estas
cinco categorías (Pruitt&Hill):
 Medias móviles
 Canal de Donchian
...
SISTEMAS DE ONDA4
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 El conjunto de sistemas siempre ha sido
rentable
 No todos rentables individualmente
 Los más sen...
SISTEMAS DE ONDA4
◦ SISTEMA DEL SP500
 SWING TRADING. ALTO PORCENTAJE DE ACIERTOS
 LLEVA UN AÑO ESPECTACULAR: +11.000, +...
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Cómo es el servicio de
Onda4?
 Martes: vídeo resumen
 Miércoles: Informe detallado (PDF)
 Jueves: Vídeo resumen
 Viern...
ALERTAS DE SISTEMAS
 Uno o varios sistemas genera
una operación
 Se envía un SMS
 Se envía un e-mail
 Se actualiza la ...
MÁS INFORMACIÓN
 Desbloquear SIZER: (PF, pág14)
 http://www.onda4.com/files/PF.pdf
 Susc10% DESCUENTO CON
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Webinar Oscar Cagigas: De las Ondas de Elliott a los Sistemas de Trading: 11 años de evolución continua

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Webinar Oscar Cagigas: De las Ondas de Elliott a los Sistemas de Trading: 11 años de evolución continua

  1. 1. WEBINAR ONDA4 1 9 JULIO. Oscar G. Cagigas
  2. 2. TEMARIO ◦ Qué es Onda4 – Historia y evolución ◦ Las Ondas de Elliott – Situación del mercado ◦ El análisis Técnico, el chartismo, y las técnicas visuales ◦ La Gestión de Capital ◦ Los Sistemas de Trading ◦ Nuestros sistemas de Trading ◦ El Servicio actual y perspectivas de futuro 2
  3. 3. QUÉ ES Onda4?  Fundado en 2002 enfocado inicialmente en las Ondas de Elliott. Complementado con análisis técnico y chartismo  Aparece la GdC como imprescindible para limitar el riesgo y mejorar los resultados de la operativa. ◦ Problema: Cómo aplicar GdC a unos resultados arbitrarios? Qué garantías hay que podamos repetir esas operaciones? ◦ Solución: Aparecen los SISTEMAS DE TRADING  Operaciones regladas y repetibles!!!  Actualidad: Cartera de Sistemas con GdC 3
  4. 4. QUÉ ES Onda4?  11 años de investigación continua sobre métodos y estrategias en finanzas.  Libros:  Teoría y Práctica Moderna de las Ondas de Elliott  Trading con Gestión de Capital  Trading con sistemas Automáticos  Estrategias y Gestión de Capital con Acciones  Artículos en S&C:  El porcentaje de aciertos de un sistema  El ratio MEGAN  Estrategia de 4 niveles de riesgo  Operar la curva de capital (julio 2013)  Software: SIZER  Ahora es gratuito  (instrucciones de desbloqueo al final)  Manuales, informes…. 4
  5. 5. Las ondas de Elliott  Es un catálogo de patrones de ondas  Las ondas impulsivas tienen 5 segmentos y las correctivas 3 o combinaciones de treses  aquí es donde se complica todo  Es fractal (se repite a distintas escalas) 5
  6. 6. Las ondas de Elliott  Ninguna técnica da más perspectivas de futuro  Hay que adaptar los recuentos según evoluciona el mercado  Algunas reglas para ayudar en los recuentos son:  Solapamientos: Ondas correctivas (exc. diagonal inicio y pauta terminal)  Ondas fuertes no solapadas: Ondas terceras  Proyección del 100% distingue impulsos y correcciones  Retroceso 62% es un punto de no-retorno  Extensión del 162% de Fischer anticipa giros 6
  7. 7. Las ondas de Elliott 7
  8. 8. ANÁLISIS TÉCNICO ◦ Soporte/Resistencia  +Simple y efectivo  -Qué referencias tomar (ambiguo y subjetivo). ◦ Tendencia  +Aplicación Universal  -Cuando la tendencia se gira hay pérdidas ◦ Sobrecompra/Sobreventa  +Localizan extremos con precisión  -Solo funcionan en mercados laterales ◦ Divergencias  +Es un indicador adelantado  -Una divergencia se convierte en otra mayor ◦ Demasiados osciladores. Demasiado subjetivo. Funciona muy bien en retrospectiva 8
  9. 9. Análisis Técnico, un ejemplo 9 Superada la resistencia
  10. 10. CHARTISMO  +Sencillo  -Hay que ir redibujando las líneas según avanza el precio  -Ya no tiene poder predictivo. Funciona mejor al revés (cuando las figuras rompen por el lado contrario)  actuar ante lo inesperado!  Demasiado subjetivo  Cómo vamos a aplicar Gestión de Capital si no podemos repetir los resultados? 10
  11. 11. Chartismo, un ejemplo 11
  12. 12. GESTIÓN DE CAPITAL ◦ Calcula el tamaño de la posición para la próxima operación ◦ Multiplica los beneficios de un buen sistema pero no puede convertir un sistema malo en bueno ◦ Hay dos escuelas de GdC:  Determinista (f óptima de Vince)  Estadística (Montecarlo) ◦ Es un tema complejo que requiere conocimientos de estadística y matemáticas ◦ DETERMINA LOS RESULTADOS DE UN SISTEMA DE TRADING 12
  13. 13. SISTEMAS DE TRADING ◦ Una aproximación cuantitativa y mecánica al trading ◦ Podemos hacer operaciones igual que las de la simulación y aplicarles gestión de capital!!! ◦ Podemos simular y saber si nuestra estrategia funciona en datos históricos 13
  14. 14. LOS RATIOS  PROFIT FACTOR  GANANCIA PROMEDIO POR OPERACIÓN  DRAWDOWN EN EUROS (En % no sirve de mucho)  RF = BENEFICIO NETO / DRAWDOWN  RATIO SHARPE  ULCER INDEX  OPERABILIDAD: 14
  15. 15. QUÉ SISTEMAS FUNCIONAN? ◦ Quedan englobados en estas cinco categorías (Pruitt&Hill):  Medias móviles  Canal de Donchian  Open Range Breakout  SP500 en intradiario  Patrones de precios 15
  16. 16. SISTEMAS DE ONDA4 16  El conjunto de sistemas siempre ha sido rentable  No todos rentables individualmente  Los más sencillos han ido mejor  entropía
  17. 17. SISTEMAS DE ONDA4 ◦ SISTEMA DEL SP500  SWING TRADING. ALTO PORCENTAJE DE ACIERTOS  LLEVA UN AÑO ESPECTACULAR: +11.000, +2650, +15.000, 0 ◦ SISTEMA DEL NASDAQ100  LARGO PLAZO. OPERA POCO Y LONG ONLY. ESTE AÑO SOLO UNA OPERACIÓN ◦ SISTEMA DE MATERIAS PRIMAS  OPERA ORO, PLATA, PALADIO, TRIGO, ETC. OPERA TENDENCIAS PERO TAMBIÉN GANA EN MERCADOS LATERALES ◦ SISTEMA PARA DIVISAS  ES DE CODIGO ABIERTO Y MUY SENCILLO 17
  18. 18. 18
  19. 19. 19
  20. 20. Cómo es el servicio de Onda4?  Martes: vídeo resumen  Miércoles: Informe detallado (PDF)  Jueves: Vídeo resumen  Viernes: Vídeo resumen  Sábado: Informe detallado (PDF)  ALERTAS  para seguir los sistemas en tiempo real  Suscripción con descuento en RANKIA! 20
  21. 21. ALERTAS DE SISTEMAS  Uno o varios sistemas genera una operación  Se envía un SMS  Se envía un e-mail  Se actualiza la tabla resumen de las posiciones en la zona de clientes 21 FUNCIONAMIENTO
  22. 22. MÁS INFORMACIÓN  Desbloquear SIZER: (PF, pág14)  http://www.onda4.com/files/PF.pdf  Susc10% DESCUENTO CON RANKIA:  http://www.rankia.com/promociones/portada  Los sistemas de Onda4  http://www.onda4.com/files/SISMA13.pdf  Alertas de sistemas (10% desc RANKIA) 22 Mi blog: http://www.rankia.com/usuari os/oscar-cagigas

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