El sistema casandra para forex

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El sistema casandra para forex

  1. 1. 1 El sistema Casandra para FOREX Noviembre 2012. Oscar G. Cagigas
  2. 2. Cuál es el mejor sistema?2  El que gane más en menos tiempo. Para ello necesitamos:  Mediageométrica elevada (reinvertimos los Bºs)  Muchas operaciones  Cuál de estos dos sistemas es mejor? 1. g=3%, las operaciones duran 3 días (AverageBarsHeld=3) 2. g=4%, las operaciones duran 4 días (ABH=4) ( El segundo tiene la mejor media geométrica pero opera menos )
  3. 3. El crecimiento del capital.3 El Ratio MEGAN (1/2) 1. El primero puede hacer 252/3 = 84 ops al año 2. El segundo puede hacer 252/4 = 63 ops al año -------------------------- 1. Ganancia_1 = 1.03^84=11.97 (cap final/cap inic) 2. Ganancia_2 = 1.04^63=11.83 (cap final/cap inic) -------------------------- El primer sistema es mejor. La media geométrica elevada al número máximo de operaciones da un resultado mayor 
  4. 4. El crecimiento del capital.4 El Ratio MEGAN (2/2) e g^T = g^(252/ABH) = ln(g)*(252/AB H) e = MEGAN Teórico REAL Maximum Exponenti al Growth ANnualize d
  5. 5. Estadísticas de Casandra5 Net MSD% RF PF Payoff Sharpe 44,763 -24 14.86 1.33 0.75 1.3 K Trades AvgPL AvgBar %W MEG 0.06 4,001 11 2.49 64 0.08  De 2002 a 2012, 1 lote. Capital inicial 3000 euros.  Año 2006 negativo. El resto positivos  Ganancias en 24/28 pares. Robustez 86%. No optimizado  El mejor ratio de MEGAN de los sistemas probados  Buena operabilidad (64% aciertos) y ganancia de 11 euros por operación  Sharpe > 1 dice que es un buen sistema  Estadísticamente fiable con > 95% confianza
  6. 6. Cómo funciona Casandra?6  Compra en la estimación de la media móvil de 6 periodos  Máx 4 posiciones simultáneas  Vende en la banda de Bollinger (4,1.5)  Vende con un cierre por debajo de la media de 12  Stop Loss de 2 ATRs  Simétrico caso bajista
  7. 7. La Gestión de Capital del7 sistema  Un riesgo del 5% al ATR  Capital = 3000 euros  ATR Eurodólar = 70 euros  N= 3000*0.05/70 = 2 lotes  Bajamos el riesgo al 2.5% si hay pérdidas. La curva se aplana  Capital = 2800 euros  N= 2800*0.025/70 = 1 lote  Si va bien las ganancias se amplifican
  8. 8. Coinciden la teoría y la8 práctica?  Replicamos muy bien el sistema!  Si va mal  peor que teórico La  Si va bien  mejor que teórico diferencia es por la GdC! Teórico REA L
  9. 9. Qué podría salir mal?9  Todo?  Otro año negativo como el 2006  Mercado cambie sus características  Subida de comisiones o tasas adicionales sobre la operativa  Agrupación de operaciones malas  Alcanzar el 2.5% (Montecarlo) y terminar el año en pérdidas
  10. 10. El tiempo juega a nuestro10 favor…  50 ops  Prob pérdidas= 20%  100 ops  Prob pérdidas = 12%  340 ops  Prob pérdidas = 2.5%  Tras un año la ganancia media (perc 50%) sube mucho
  11. 11. Resumiendo…11  De los sistemas probados Casandra es el que mejor ratio MEGAN tiene. En teoría es el mejor para operar una cuenta pequeña (p.e. 3000 euros)  Se trata de un sistema con expectativas positivas y estadísticamente fiable. A largo plazo debería dar ganancias, amplificadas por la Gestión de Capital  Es un planteamiento muy agresivo (en ocasiones riesgo del 5%). Se espera un drawdown elevado  Debería ser cuestión de tiempo. Hay que tener paciencia  La suerte también cuenta
  12. 12. Cómo va Casandra desde 112 sept?
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