Risicobeheersing voor pensioenfondsen

Timo Baldwin Syntrus Achmea

Even voorstellen: Timo Baldwin
Achtergrond
diverse functies Operations Interpolis Pensioenen
diverse functies Marketing Achmea Pensioenen
Manager RFI/RFP & Productontwikkeling Syntrus Achmea BPF

Syntrus Achmea 13,4 Profiel Marktpositie Kerncijfers 2009 Externe waardering
Full service, geïntegreerde aanbieder van pensioen- advies en oplossingen
Actief in vermogensbeheer en pensioenadministratie voor bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen
Natuurlijke sparringpartner voor sociale partners
Opdrachtgevers 180 fondsen
Beheerd vermogen EUR 60 mld
Vermogensbeheer EUR 45 mld
Vastgoed EUR 15 mld
Omzet EUR 350 mln
Klantenbasis 4 mln
Medewerkers 2.000
#1 marktpositie in vastgoed
#2 pensioen administratie (1/1/2010)
#4 pensioen vermogensbeheer in NL
Zichtbare bijdrage aan een transparante en duurzame
sector
Ambitieuze groeidoelstelling tot 120 mld
Onze klanten wonnen vijf van de zes NPN Awards
Vermogensbeheer is uitgeroepen tot beste verantwoord belegger van Nederland (World Finance)
Diverse prijzen voor vastgoed en vastgoedontwikkeling
Een speler met een uitstekende uitgangspositie in de pensioenmarkt

Visie Syntrus Achmea
Verbinden
Vereenvoudigen
Vakmanschap
Ondernemerschap
Passie
Inleven
Vernieuwen
Waarmaken
Wij staan samen voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later 2015: De maat in pensioenen: Eerste keuze van klanten en medewerkers

Integrale Risicobeheersing Voor Pensioenfondsen

Verankering Risicomanagement (1)
A 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de statuten en reglementen van het fonds en van alle relevante wet- en regelgeving alsmede voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van het pensioenfonds.
STAR 16 december 2005 (Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur) Deze aanbeveling van de STAR is bij de herziening van de Pensioenwet en de regelgeving omtrent het FTK in diverse artikelen beschreven.

Pensioenwet
Artikel 33. Waarborging goed bestuur
Artikel 34. Uitbesteding
Artikel 143. Beheerste en integere bedrijfsvoering
AMvB : Besluit uitvoering Pensioenwet
Artikel 11. Waarborging goed bestuur
Artikel 14. Beheersing van de risico’s
AMvB : Besluit Financieel ToetsingsKader (par. 8)
Artikel 18. Beheerste bedrijfsvoering
Artikel 19. Integriteitrisico
Artikel 20. Belangenverstrengeling
Artikel 21. Soliditeit van het fonds
Artikel 22. Continuïteitsanalyse

De Pensioenwet schrijft in artikel 103 PW voor dat de risicobeheersingsmaatregelen van artikel 143 PW en de krachtens dat artikel geldende regels (par. 8 van het Besluit FTK) in de Actuariële en
Bedrijfstechnische Nota worden beschreven. De (wijzigingen in) ABTN moet(en) naar De Nederlandsche Bank worden gezonden.

Waarom risicobeheersing?
Voor de verwezenlijking van de doelstelling van het pensioenfonds is het nemen van risico’s onvermijdbaar.
Toereikend risicomanagement draagt bij aan het verwezenlijken van de doelstelling van het fonds.
Strengere eisen vanuit de toezichthouder
DNB.

‘ Integrale Risicobeheersing’ Syntrus Achmea sluit aan bij FIRM (DNB)
Doel: inzicht krijgen in de risico’s die een pensioenfonds loopt + ambitie
Opzet bestaat uit continue risicobeheersingcyclus
In samenwerking met de klantenraad van Syntrus Achmea
Het product ‘Integrale Risicobeheersing’
Omgeving
Asset allocatie
Rente
Valuta
Liquiditeit
Inflatie
Prijsvolatiliteit
Correlatie/ Concentratie
Marktliquiditeit
Kredietrisico
Verzekeringstechnisch risico
Vastgoedbeheer
Besluitvorming
Pensioenregeling ABTN
Uitvoering van de regeling en SLA
Uitbestedingbeleid
IT (Informatie Technologie)
Integriteit
Juridisch en compliance
Niet-financiële risico’s Financiële risico’s

Proces risicobeheersing Invullen Vragenlijst (individueel) Workshop Analyse Intake Tijdsduur: 10 - 14 weken Risicobeheer Eindrapport Workshop Beheersing Tussenrapport
Begeleiding door moderator Syntrus Achmea.
Intake: fondsspecifieke afstemming en toevoeging fondsspecifieke vragen/cases.
Vragenlijst (kans/impact) gebaseerd op FIRM.
Workshop analyse: vaststellen gedeelde risicoperceptie (inclusief toetsing/oordeel adviseurs).
Workshop beheersing: prioritering risico’s, vaststellen beheersingambitie.
Eindrapport is startpunt voor (volgende) maatregelen en beheerscyclus.

Risicoperceptie vragenlijst
Open- en meerkeuzevragen (53)
Kans & impact, argumenten
Mogelijkheid voor fondsspecifieke issues/vragen
Meerkeuze antwoorden:
Hoog
Midden
Laag
Zeer laag
Want:

Borging van proces en kwaliteit: Betrokkenheid klanten en transparantie van de rapportage
Proces en product is diverse malen getoetst door de klantenraad Syntrus Achmea
Confrontatie bestuurders / Syntrus Achmea adviseurs / Niet SA adviseur

Uitwerking analyse leidt tot collectief risico-overzicht fonds
Waar bevindt het risico zich in de matrix?
Zijn we het daar mee eens?
Moeten we hierop reageren?
Welke oplossingsrichting past hierbij?
Hoog risico Midden risico Laag risico Zeer laag risico Rente Liquiditeit Vastgoedbeheer Kredietrisico Integriteit Uitbesteding Besluitvorming

Uitwerking specifieke risico’s leidt tot beheersdoelstelling
Reactie op het risico
Reduceren
Accepteren
Hoog risico Midden risico Laag risico Zeer laag risico Huidige risico Restrisico Beheersmaatregel

Beheersdoelstelling uitwerken tot concrete actie Vraag: Hoe groot acht u het risico dat besluitvorming wordt beïnvloed door onvoldoende deskundigheid van bestuursleden?
Proces wordt uitgewerkt in een totaalrapport risicobeheersing
Afgesproken actie: Wordt geagendeerd voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Oplossingsrichting : Het maken van een opleidingsplan voor de bestuursleden. Reactie op het risico:

Toekomstontwikkelingen
Continue doorontwikkeling van het product:
Aanvulling / verbetering vragenlijst
Risicocategorieën mee laten bewegen met de ontwikkelingen op het gebied van overheid en toezichthouders
Uitdiepen van specifieke onderwerpen (bijv. Frijns, integriteit)
Ontwikkeling van risicomonitoring met behulp van risicodashboard

Stelling 1
Risicomanagement mag best wat kosten, het levert namelijk ook wat op.
.

Stelling 2
De verplichte invoering van risicomanagement leidt tot een volwassen pensioensector, het kaf wordt van het koren gescheiden.
.

http://www.pensioennetwerkgroep.nl	259
http://pensioennetwerkgroep.blogspot.com	224
http://www.pensioennetwerkgroep.blogspot.nl	40
http://pensioennetwerkgroep.blogspot.nl	34
http://www.pensioennetwerkgroep.blogspot.com	13
http://pensioennetwerkgroep.blogspot.be	2
http://www.pensioennetwerkgroep.blogspot.be	2
http://www.pensioennetwerkgroep.blogspot.co.uk	1
http://webcache.googleusercontent.com	1
http://www.pensioennetwerkgroep.blogspot.de	1
http://translate.googleusercontent.com	1
http://pensioennetwerkgroep.blogspot.ch	1

Risicobeheersing voor pensioenfondsen

by Pensioen Netwerk Groep

Accessibility

Categories

Upload Details

Usage Rights

12 Embeds 579

Statistics

Risicobeheersing voor pensioenfondsen Presentation Transcript