Your SlideShare is downloading. ×
Risicobeheersing voor pensioenfondsen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Risicobeheersing voor pensioenfondsen

2,372
views

Published on

Risicobeheersing voor Pensioenfondsen door Timo Baldwin (Marktmanager Syntrus Achmea)

Risicobeheersing voor Pensioenfondsen door Timo Baldwin (Marktmanager Syntrus Achmea)

Published in: Travel, Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,372
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Timo Baldwin Syntrus Achmea
  • 2. Even voorstellen: Timo Baldwin
    • Achtergrond
    • diverse functies Operations Interpolis Pensioenen
    • diverse functies Marketing Achmea Pensioenen
    • Manager RFI/RFP & Productontwikkeling Syntrus Achmea BPF
  • 3.
  • 4.
  • 5. Syntrus Achmea 13,4 Profiel Marktpositie Kerncijfers 2009 Externe waardering
    • Full service, geïntegreerde aanbieder van pensioen- advies en oplossingen
    • Actief in vermogensbeheer en pensioenadministratie voor bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen
    • Natuurlijke sparringpartner voor sociale partners
    • Opdrachtgevers 180 fondsen
    • Beheerd vermogen EUR 60 mld
      • Vermogensbeheer EUR 45 mld
      • Vastgoed EUR 15 mld
    • Omzet EUR 350 mln
    • Klantenbasis 4 mln
    • Medewerkers 2.000
    • #1 marktpositie in vastgoed
    • #2 pensioen administratie (1/1/2010)
    • #4 pensioen vermogensbeheer in NL
    • Zichtbare bijdrage aan een transparante en duurzame
    • sector
    • Ambitieuze groeidoelstelling tot 120 mld
    • Onze klanten wonnen vijf van de zes NPN Awards
    • Vermogensbeheer is uitgeroepen tot beste verantwoord belegger van Nederland (World Finance)
    • Diverse prijzen voor vastgoed en vastgoedontwikkeling
    Een speler met een uitstekende uitgangspositie in de pensioenmarkt
  • 6. Visie Syntrus Achmea
      • Verbinden
      • Vereenvoudigen
      • Vakmanschap
      • Ondernemerschap
      • Passie
      • Inleven
      • Vernieuwen
      • Waarmaken
    Wij staan samen voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later 2015: De maat in pensioenen: Eerste keuze van klanten en medewerkers
  • 7. Integrale Risicobeheersing Voor Pensioenfondsen
  • 8. Verankering Risicomanagement (1)
    • A 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de statuten en reglementen van het fonds en van alle relevante wet- en regelgeving alsmede voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van het pensioenfonds.
    STAR 16 december 2005 (Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur) Deze aanbeveling van de STAR is bij de herziening van de Pensioenwet en de regelgeving omtrent het FTK in diverse artikelen beschreven.
  • 9. Verankering Risicomanagement (2)
    • Pensioenwet
      • Artikel 33. Waarborging goed bestuur
      • Artikel 34. Uitbesteding
      • Artikel 143. Beheerste en integere bedrijfsvoering
    • AMvB : Besluit uitvoering Pensioenwet
      • Artikel 11. Waarborging goed bestuur
      • Artikel 14. Beheersing van de risico’s
    • AMvB : Besluit Financieel ToetsingsKader (par. 8)
      • Artikel 18. Beheerste bedrijfsvoering
      • Artikel 19. Integriteitrisico
      • Artikel 20. Belangenverstrengeling
      • Artikel 21. Soliditeit van het fonds
      • Artikel 22. Continuïteitsanalyse
  • 10. Verankering Risicomanagement (3)
    • De Pensioenwet schrijft in artikel 103 PW voor dat de risicobeheersingsmaatregelen van artikel 143 PW en de krachtens dat artikel geldende regels (par. 8 van het Besluit FTK) in de Actuariële en
    • Bedrijfstechnische Nota worden beschreven. De (wijzigingen in) ABTN moet(en) naar De Nederlandsche Bank worden gezonden.
  • 11. Waarom risicobeheersing?
    • Voor de verwezenlijking van de doelstelling van het pensioenfonds is het nemen van risico’s onvermijdbaar.
    • Toereikend risicomanagement draagt bij aan het verwezenlijken van de doelstelling van het fonds.
    • Strengere eisen vanuit de toezichthouder
    • DNB.
  • 12.
    • ‘ Integrale Risicobeheersing’ Syntrus Achmea sluit aan bij FIRM (DNB)
    • Doel: inzicht krijgen in de risico’s die een pensioenfonds loopt + ambitie
    • Opzet bestaat uit continue risicobeheersingcyclus
    • In samenwerking met de klantenraad van Syntrus Achmea
    Het product ‘Integrale Risicobeheersing’
    • Omgeving
    • Asset allocatie
    • Rente
    • Valuta
    • Liquiditeit
    • Inflatie
    • Prijsvolatiliteit
    • Correlatie/ Concentratie
    • Marktliquiditeit
    • Kredietrisico
    • Verzekeringstechnisch risico
    • Vastgoedbeheer
    • Besluitvorming
    • Pensioenregeling ABTN
    • Uitvoering van de regeling en SLA
    • Uitbestedingbeleid
    • IT (Informatie Technologie)
    • Integriteit
    • Juridisch en compliance
    Niet-financiële risico’s Financiële risico’s
  • 13. Proces risicobeheersing Invullen Vragenlijst (individueel) Workshop Analyse Intake Tijdsduur: 10 - 14 weken Risicobeheer Eindrapport Workshop Beheersing Tussenrapport
    • Begeleiding door moderator Syntrus Achmea.
    • Intake: fondsspecifieke afstemming en toevoeging fondsspecifieke vragen/cases.
    • Vragenlijst (kans/impact) gebaseerd op FIRM.
    • Workshop analyse: vaststellen gedeelde risicoperceptie (inclusief toetsing/oordeel adviseurs).
    • Workshop beheersing: prioritering risico’s, vaststellen beheersingambitie.
    • Eindrapport is startpunt voor (volgende) maatregelen en beheerscyclus.
  • 14. Risicoperceptie vragenlijst
    • Open- en meerkeuzevragen (53)
    • Kans & impact, argumenten
    • Mogelijkheid voor fondsspecifieke issues/vragen
    • Meerkeuze antwoorden:
        • Hoog
        • Midden
        • Laag
        • Zeer laag
    • Want:
  • 15. Borging van proces en kwaliteit: Betrokkenheid klanten en transparantie van de rapportage
    • Proces en product is diverse malen getoetst door de klantenraad Syntrus Achmea
    • Confrontatie bestuurders / Syntrus Achmea adviseurs / Niet SA adviseur
  • 16. Uitwerking analyse leidt tot collectief risico-overzicht fonds
    • Waar bevindt het risico zich in de matrix?
    • Zijn we het daar mee eens?
    • Moeten we hierop reageren?
    • Welke oplossingsrichting past hierbij?
    Hoog risico Midden risico Laag risico Zeer laag risico Rente Liquiditeit Vastgoedbeheer Kredietrisico Integriteit Uitbesteding Besluitvorming
  • 17. Uitwerking specifieke risico’s leidt tot beheersdoelstelling
    • Reactie op het risico
    • Reduceren
    • Accepteren
    Hoog risico Midden risico Laag risico Zeer laag risico Huidige risico Restrisico Beheersmaatregel
  • 18. Beheersdoelstelling uitwerken tot concrete actie Vraag: Hoe groot acht u het risico dat besluitvorming wordt beïnvloed door onvoldoende deskundigheid van bestuursleden?
    • Proces wordt uitgewerkt in een totaalrapport risicobeheersing
    Afgesproken actie: Wordt geagendeerd voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Oplossingsrichting : Het maken van een opleidingsplan voor de bestuursleden. Reactie op het risico:
  • 19. Toekomstontwikkelingen
      • Continue doorontwikkeling van het product:
        • Aanvulling / verbetering vragenlijst
        • Risicocategorieën mee laten bewegen met de ontwikkelingen op het gebied van overheid en toezichthouders
      • Uitdiepen van specifieke onderwerpen (bijv. Frijns, integriteit)
      • Ontwikkeling van risicomonitoring met behulp van risicodashboard
  • 20. Stelling 1
    • Risicomanagement mag best wat kosten, het levert namelijk ook wat op.
      • .
  • 21. Stelling 2
    • De verplichte invoering van risicomanagement leidt tot een volwassen pensioensector, het kaf wordt van het koren gescheiden.
      • .