СТРУКТУРИРОВАННЫЕ
НОТЫ

Тел.: +7 (495) 544 41 87;
Факс: +7 (495) 544 41 88

123317, г. Москва, Пресненская
набережная, д.1...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

2

СОДЕРЖАНИЕ
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ

3

Что такое структурированный продукт

4...
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ
Текущие предложения
27.01.2014

Департамент структурированных
и деривативных продуктов
NordStru...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

4

ЧТО ТАКОЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ
•	
•	

•	

•	
ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ
СТРУКТУРИРОВАНН...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

5

ЧТО ТАКОЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ПРЕИМУЩЕСТВА

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

РИСКИ...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

6

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТА КАПИТАЛА В РАМКАХ
СТРУКТУРИРОВАННОГО ПРОДУКТА
•	

•	

...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

ОБЗОР РЫНКОВ

7

Последний год был достаточно успешным для акций Apple
(NASDAQ: AAP...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ APPLE
Динамика акций Apple

8
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

9

ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ APPLE
30%

Срок
До 6
месяцев

Если Рост > 0% , то
ЗК + КУ ...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ LOCKHEED MARTIN
Динамика акций Lockheed Martin

10
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

11

ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ LOCKHEED
MARTIN
30%

20%

Если Рост > 0% , то
ЗК + КУ * М...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ JOHNSON & JOHNSON
Динамика акций Johnson & Johnson

12
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

13

ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ JOHNSON
& JOHNSON
30%

20%

Если Рост > 0% , то
ЗК + КУ *...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ SANDISK
Динамика акций SanDisk

14
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

15

ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ SANDISK

Срок
До 6
месяцев

30%

20%

Если Рост > 0% , то...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ PRICELINE
Динамика акций PCLN

16
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

17

ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ PRICELINE

Срок
До 6
месяцев

30%

До 12
месяцев

Защита ...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

ПРОДУКТ НА РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ AUD/USD
Динамика валютной пары AUD/USD

18
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

19

ПРОДУКТ НА РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
AUD/USD
30%

Срок
До 6
месяцев

До 12
месяцев

За...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ STARBUCKS
Динамика акций Starbucks

20
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

21

ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ STARBUCKS
30%

Срок
До 6
месяцев

Условие погашения СП:
Е...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ US BANCORP
Динамика акций US Bancorp

22
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

23

ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ US BANCORP
30%

Срок
До 6
месяцев

Условие погашения СП:
...
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИДЕИ
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

25

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

Варианты продукта с участием в росте актива
Защита капитал...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

26

Идея продукта

Биржевой контракт

Защита капитала

Коэффициент
участия

№
стр.
...
ДРАГОЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ:
ЗОЛОТО
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

28

ПРОДУКТ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ЗОЛОТА И
ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 100%
40%

С...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

29

ПРОДУКТ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ЗОЛОТА И
ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 95%
Сырьево...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

30

ПРОДУКТ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ЗОЛОТА И
ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 90%
300%

С...
МИРОВЫЕ
РЫНКИ:
S&P500
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

32

ПРОДУКТ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ИНДЕКСА S&P500 И
ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 100%
...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

33

ПРОДУКТ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ИНДЕКСА S&P500 И
ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 95%
7...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

34

ПРОДУКТ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ИНДЕКСА S&P500 И
ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 90%
1...
Структурированные ноты ИГ «Норд-Капитал»
Данные продукты структурируются и управляются специалистами «Норд-Капитала» и мог...
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Данный документ опубликован компанией NORD CAPITAL FINANCIAL SERVICES, Bermuda и компанией «Но...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Структурированные продукты от "Норд-Капитал" 27.01.2014

387

Published on

Structured notes

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
387
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Структурированные продукты от "Норд-Капитал" 27.01.2014

  1. 1. СТРУКТУРИРОВАННЫЕ НОТЫ Тел.: +7 (495) 544 41 87; Факс: +7 (495) 544 41 88 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, Блок С, 38 этаж e-mail: nc@ncapital.ru www.ncapital.ru
  2. 2. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 2 СОДЕРЖАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 3 Что такое структурированный продукт 4 Как осуществляется защита капитала в рамках структурированного продукта 6 ОБЗОР РЫНКОВ ЗА НЕДЕЛЮ 7 ПРОДУКТЫ НЕДЕЛИ 8 Продукт на рост акций APPLE 8 Продукт на рост акций Lockheed Martin 10 Продукт на рост акций Johnson & Johnson 12 Продукт на рост акций SanDisk 14 Продукт на рост акций Priceline 16 Продукт на рост волатильности AUD/USD 18 Продукт на рост акций Starbucks 20 Продукт на рост акций US Bancorp 22 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 24 Драг. металлы 27 Мировые рынки 31
  3. 3. СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ Текущие предложения 27.01.2014 Департамент структурированных и деривативных продуктов NordStructuredProducts@ncapital.ru
  4. 4. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 4 ЧТО ТАКОЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ • • • • ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ • • Набор взаимосвязанных финансовых инструментов, купленных в определенных пропорциях и за определенную цену. Основными финансовыми инструментами, использующимися в структурированных продуктах, являются деривативы (опционы, фьючерсы и др.), которые определяют характеристики риска и доходности всего продукта Продукт покупается на определенный срок, и его доходность гарантированна на момент истечения Доходность структурированного продукта в большей мере зависит от доходности базового актива (рынка), однако зависимость эта нелинейная и может меняться на этапе структуризации Такая гибкость позволяет минимизировать риски и/или получить большую доходность Структурированные продукты позволяют гарантировать сохранность всего или части инвестированного капитала
  5. 5. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 5 ЧТО ТАКОЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕИМУЩЕСТВА • • • • • • • • РИСКИ И НЕДОСТАТКИ • • • • • Возможность полной или частичной защиты капитала, что позволяет избежать существенных убытков при негативных движениях рынка Контроль риска Уменьшение волатильности портфеля в целом Возможность подобрать продукт под практически любой взгляд на рынок Получение доходности существенно выше рыночной (эффект плеча) Возможность заработать на любых движениях рынка, включая падения и даже ситуации, когда рынок остается неизменным Гарантированная и предсказуемая доходность на момент истечения Варианты структурированных продуктов позволяют инвестировать в активы, прямая инвестиция в которые проблематична в Российском праве Многие продукты уменьшают рыночный риск за счет увеличения кредитного Меньшая прозрачность и стандартность ценообразования Пониженная ликвидность и более широкие спреды при досрочной продаже или закрытии продукта Как правило есть необходимость ждать истечения для получения максимальной доходности Покупатель несет кредитный риск эмитента
  6. 6. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 6 КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТА КАПИТАЛА В РАМКАХ СТРУКТУРИРОВАННОГО ПРОДУКТА • • Структурированные продукты с возможностью защиты капитала состоят из инструментов с фиксированной доходностью и опционов, привязанных к желаемому предмету инвестиции (акции, сырью, валюте, и т.д.) Купон, выплачиваемый инструментом с фиксированной доходностью, полностью или частично компенсирует убытки по опциону, гарантируя тем самым возврат инвестированных средств даже в случае падения базового актива.
  7. 7. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ ОБЗОР РЫНКОВ 7 Последний год был достаточно успешным для акций Apple (NASDAQ: AAPL), которые за последние 12 месяцев выросли на 26%. В то же время их текущая цена на 21% ниже максимума, достигнутого в сентябре 2012 г. Импульсом для продолжения восходящего тренда может стать квартальная отчетность компании, публикация которой ожидается 27 января. В целом прогнозы по прибыли ушедшего квартала достаточно скромны и, согласно ожиданиям большинства экспертов, прибыль на акцию (EPS) незначительно вырастет относительно аналогичного периода прошлого года. Тем не менее, даже если мы не увидим положительного сюрприза по финансовым результату за прошедший год, ожидания участников рынка на этот год могут остаться достаточно позитивными. В первую очередь увеличение объемов продаж может произойти за счёт развивающихся рынков и, преимущественно, за счёт Китая. Так, с 17 января 2014 г. вступило в силу соглашение о продаже продукции Apple через крупнейшего китайского оператора связи China Mobile. Сейчас China Mobile принадлежит более 1,2 миллионов базовых станций 2G/GSM, 3G/TD-SCDMA, 4G/TD-LTE и более 4,2 миллионов точек доступа Wi-Fi, способных обеспечить пользователей iPhone 5s и iPhone 5c доступом к качественным сетям с широким покрытием. В данный момент China Mobile разворачивает самую большую сеть 4G в мире. К концу 2013 года услуги 4G от China Mobile будут доступны в 16 городах, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. К концу 2014 г. China Mobile планирует завершить внедрение более чем 500 000 базовых станций 4G, которые покроют сетью 4G более 340 городов. Фундаментально в пользу акций Apple выступает достаточно высокая маржа с продаж на уровне 20% (для сравнения у Samsung 12%, а у остальных крупных производителей компьютерной техники и смартфонов ещё ниже). Компания также дешевле по P/E большинства своих аналогов (14.03 у Apple против среднего значения по отрасли в 16.28 и медианы в 15.32).
  8. 8. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ APPLE Динамика акций Apple 8
  9. 9. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 9 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ APPLE 30% Срок До 6 месяцев Если Рост > 0% , то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК До 12 месяцев Защита капитала Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная Инвестиционная идея: Продукт позволяет получать доходность при росте австралийского доллара относительно американского доллара Эмитент: 20% Норд Капитал Базовый актив: акции Apple (NASDAQ: AAPL) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения 19 Апреля 2014 10% 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% -10% 20% 25% Базовый актив Продукт -20% КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Коэффициент участия: 135% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 135% коэффициент участия в Apple Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% в случае падения цены базового актива Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: Конечная Цена/ Начальная Цена - 1 Условия погашения: При росте цены базового актива выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 135% от роста При падении цены базового актива продукт выплачивает 95% от начального объема инвестиции Дополнительно: Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками
  10. 10. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ LOCKHEED MARTIN Динамика акций Lockheed Martin 10
  11. 11. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 11 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ LOCKHEED MARTIN 30% 20% Если Рост > 0% , то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК До 12 месяцев Защита капитала Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная Инвестиционная идея: -5% 0% 5% 15% -10% 20% 25% Базовый актив Продукт -20% Норд Капитал Базовый актив: Lockheed Martin (NYSE: LMT) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения 10% Продукт позволяет получать доходность при росте базового актива Эмитент: 10% 0% -10% Срок До 6 месяцев 22 Марта 2014 КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Коэффициент участия: 220% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 220% коэффициент участия в LMT Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% в случае падения цены базового актива Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: Конечная Цена/ Начальная Цена - 1 Условия погашения: Дополнительно: На дату погашения, при росте цены базового актива выплачивает 100% от начального объема инвестиции плюс 100% от роста На дату погашения, при падении цены базового актива продукт выплачивает 100% от начального объема инвестиции Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками
  12. 12. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ JOHNSON & JOHNSON Динамика акций Johnson & Johnson 12
  13. 13. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 13 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ JOHNSON & JOHNSON 30% 20% Если Рост > 0% , то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК Срок До 6 месяцев До 12 месяцев Защита капитала Больше 12 месяцев 90-100% Условная Инвестиционная идея: Продукт позволяет получать доход при росте базового актива Эмитент: 10% Норд Капитал Базовый актив: 0% -10% 90% -5% 0% 5% 10% 15% -10% 20% 25% Базовый актив Продукт -20% Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения 19 апреля 2014 КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Коэффициент участия: 255% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 255% коэффициент участия в JNJ Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% в случае падения цены базового актива Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: Конечная Цена/ Начальная Цена - 1 Условия погашения: При росте цены базового актива выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 255% от роста При падении цены базового актива продукт выплачивает 95% от начального объема инвестиции Дополнительно: Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками
  14. 14. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ SANDISK Динамика акций SanDisk 14
  15. 15. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 15 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ SANDISK Срок До 6 месяцев 30% 20% Если Рост > 0% , то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК Защита капитала Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная Инвестиционная идея: 0% 5% 15% -10% 20% 25% Базовый актив Продукт -20% SanDisk (NASDAQ: SNDK) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения 10% Норд Капитал Базовый актив: -5% Продукт позволяет получать доход при росте базового актива Эмитент: 10% 0% -10% До 12 месяцев 22 февраля 2014 КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Коэффициент участия: 125% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 125% коэффициент участия в SanDisk Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% в случае падения цены базового актива Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: Конечная Цена / Начальная Цена -1 Условия погашения: Дополнительно: При росте цены базового актива выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 125% от роста При падении цены базового актива продукт выплачивает 95% от начального объема инвестиции Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками
  16. 16. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ PRICELINE Динамика акций PCLN 16
  17. 17. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 17 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ PRICELINE Срок До 6 месяцев 30% До 12 месяцев Защита капитала Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная Инвестиционная идея: Продукт позволяет получать доход при росте базового актива Эмитент: Норд Капитал Базовый актив: Priceline (NYSE: PCLN) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения Условие погашения СП: Если Рост > 0%, то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК 22 Февраля 2014 20% 10% 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% -10% -20% 20% 25% Базовый актив Продукт КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Коэффициент участия: 140% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 140% коэффициент участия в Priceline Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% в случае падения цены базового актива Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: Конечная Цена / Начальная Цена -1 Условия погашения: Дополнительно: На дату погашения, при росте цены базового актива выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 140% от роста На дату погашения, при падении цены базового актива продукт выплачивает 95% от начального объема инвестиции Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками
  18. 18. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ ПРОДУКТ НА РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ AUD/USD Динамика валютной пары AUD/USD 18
  19. 19. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 19 ПРОДУКТ НА РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ AUD/USD 30% Срок До 6 месяцев До 12 месяцев Защита капитала Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная Инвестиционная идея: Продукт позволяет получать доход при изменении цены базового актива Эмитент: Норд Капитал Базовый актив: фьючерс на AUD/USD, март (CME: ADH4) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения Условие погашения СП: Если Рост > 0%, то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК 07 Марта 2014 20% 10% 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% -10% -20% 20% 25% Базовый актив Продукт КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Коэффициент участия: 180% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 180% коэффициент участия в AUD/USD Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: Конечная Цена / Начальная Цена -1 Условия погашения: На дату погашения, при изменении цены базового актива выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 180% от изменения цены Дополнительно: Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками
  20. 20. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ STARBUCKS Динамика акций Starbucks 20
  21. 21. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 21 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ STARBUCKS 30% Срок До 6 месяцев Условие погашения СП: Если Рост > 0%, то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК До 12 месяцев Защита капитала Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная Инвестиционная идея: 0% -10% -5% 0% 5% 10% -10% -20% 25% Валюта: доллары США 0.5 млн долларов США Срок погашения 20% Starbucks (NYSE: SBUX) Мин. сумма инвестирования: 15% Норд Капитал Базовый актив: 10% Продукт позволяет получать доход при росте базового актива Эмитент: 20% 22 Февраля 2014 Базовый актив Продукт КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Коэффициент участия: 145% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 145% коэффициент участия в Starbucks Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% в случае падения цены базового актива Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: Конечная Цена / Начальная Цена -1 Условия погашения: Дополнительно: На дату погашения, при росте цены базового актива выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 145% от роста На дату погашения, при падении цены базового актива продукт выплачивает 95% от начального объема инвестиции Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками
  22. 22. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ US BANCORP Динамика акций US Bancorp 22
  23. 23. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 23 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ US BANCORP 30% Срок До 6 месяцев Условие погашения СП: Если Рост > 0%, то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК До 12 месяцев Защита капитала Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная 20% Инвестиционная идея: Продукт позволяет получать доход при росте базового актива 10% Эмитент: Норд Капитал Базовый актив: US Bancorp (NYSE: USB) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения 22 Февраля 2014 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% -10% -20% Базовый актив Продукт 20% 25% КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Коэффициент участия: 270% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 270% коэффициент участия в US Bancorp Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% в случае падения цены базового актива Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: Конечная Цена / Начальная Цена -1 Условия погашения: Дополнительно: На дату погашения, при росте цены базового актива выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 270% от роста На дату погашения, при падении цены базового актива продукт выплачивает 95% от начального объема инвестиции Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками
  24. 24. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
  25. 25. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 25 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ Варианты продукта с участием в росте актива Защита капитала: 100% Защита капитала: 95% Защита капитала: 90% Коэффициент участия: 40-60% Коэффициент участия: 80-140% Коэффициент участия: 150-230% Доходность: неограниченная Доходность: неограниченная Доходность: неограниченная Валюта: USD/Рубль Валюта: USD/Рубль Валюта: USD/Рубль Базовый актив: • В качестве базового актива в любой стратегии можно использовать сырье, биржевые торги по которому проходят на товарно-сырьевых площадках “NYMEX”, “CMEGroup”. • Фондовый рынок США, представленный широким индексом sp500. • Под стратегию выбирается любой актив из списка, рост которого мы обосновываем аналитикой и представляем в виде идеи в конкретный момент времени. Сырьевой сегмент или Индекс Биржевой контракт Код в системе Bloomberg Энергия Нефть сорта WTI CL1 CMDTY Драг. металлы Золото, спот GOLDS <spot> Агрокультуры Соя, Кукуруза, Пшеница W 1, C 1, S 1 CMDTY Софт культуры Сахар, Кофе, Какао SB 1, KC1, CC1 CMDTY Индекс Индекс sp500 SPX Index Котировки указаны на 09.01.2014
  26. 26. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 26 Идея продукта Биржевой контракт Защита капитала Коэффициент участия № стр. Драг. металлы Золото 100% 77% 31 Драг. металлы Золото 95% 470% 32 Драг. металлы Золото 90% 863% 33 Мировые рынки Индекс S&P500 100% 13% 35 Мировые рынки Индекс S&P500 95% 200% 36 Мировые рынки Индекс S&P500 90% 386% 37 Котировки указаны на 23.01.2014
  27. 27. ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ: ЗОЛОТО
  28. 28. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 28 ПРОДУКТ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ЗОЛОТА И ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 100% 40% Сырьевой сегмент или Индекс Биржевой контракт Код в системе Bloomberg Драг. Металлы Золото Продукт GCG4 COMDTY 30% Рынок 20% 10% 0% Эмитент: Норд-Капитал Базовый актив: USD Минимальная сумма инвестирования: 500 000 $ Срок погашения: 19 марта 2014 Коэффициент участия: 77% Страйк: 0.00% -10% 100% Валюта: -20% GCG4 COMDTY Защита капитала: -30% 0% 10% 20% 30% 40% -10% -20% -30% Условия погашения: РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТРАЙК) , ИНАЧЕ ЗК. На дату погашения, при росте базового актива, продукт выплачивает 100% от начального объема инвестиции плюс 77% от роста базового актива, увеличенного на 0.00%. В противном случае инвестор получает 100% первоначально вложенных инвестиций. Котировки указаны на 26.12.2013
  29. 29. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 29 ПРОДУКТ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ЗОЛОТА И ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 95% Сырьевой сегмент или Индекс Биржевой контракт Драг. Металлы Золото 180% Код в системе Bloomberg Продукт GCG4 COMDTY 160% Рынок 140% 120% 100% 80% Эмитент: Базовый актив: GCG4 COMDTY Защита капитала: 95% 60% Норд-Капитал Валюта: 500 000 $ Срок погашения: 19 марта 2014 Коэффициент участия: 470% Страйк: 0.00% 20% 0% -30% -20% -10% USD Минимальная сумма инвестирования: 40% -20% 0% 10% 20% 30% 40% -40% Условия погашения: РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТРАЙК) , ИНАЧЕ ЗК. На дату погашения, при росте базового актива, продукт выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 470% от роста базового актива, увеличенного на 0.00%. В противном случае инвестор получает 95% первоначально вложенных инвестиций. Котировки указаны на 23.01.2014
  30. 30. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 30 ПРОДУКТ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ЗОЛОТА И ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 90% 300% Сырьевой сегмент или Индекс Биржевой контракт Код в системе Bloomberg Драг. Металлы Золото GCG4 COMDTY Продукт 250% Рынок 200% 150% Эмитент: Норд-Капитал Базовый актив: GCG4 COMDTY Защита капитала: 90% Валюта: USD Минимальная сумма инвестирования: 500 000 $ Срок погашения: 19 марта 2014 Коэффициент участия: 863% Страйк: 0.00% 100% 50% 0% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% -50% Условия погашения: РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТРАЙК) , ИНАЧЕ ЗК. На дату погашения, при росте базового актива, продукт выплачивает 90% от начального объема инвестиции плюс 863% от роста базового актива, увеличенного на 0.00%. В противном случае инвестор получает 90% первоначально вложенных инвестиций. Котировки указаны на 23.01.2014
  31. 31. МИРОВЫЕ РЫНКИ: S&P500
  32. 32. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 32 ПРОДУКТ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ИНДЕКСА S&P500 И ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 100% 40% Сырьевой сегмент или Индекс Биржевой контракт Код в системе Bloomberg Индекс Индекс S&P500 Продукт ESH4 Index 30% Рынок 20% 10% 0% Эмитент: Норд-Капитал Базовый актив: USD Минимальная сумма инвестирования: 500 000 $ Срок погашения: 14 февраля 2014 Коэффициент участия: 13% Страйк: 0.00% -10% 100% Валюта: -20% ESH4 Index Защита капитала: -30% 0% 10% 20% 30% 40% -10% -20% -30% Условия погашения: РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТРАЙК) , ИНАЧЕ ЗК. На дату погашения, при росте базового актива, продукт выплачивает 100% от начального объема инвестиции плюс 13% от роста базового актива, увеличенного на 0.00%. В противном случае инвестор получает 100% первоначально вложенных инвестиций. Котировки указаны на 23.01.2014
  33. 33. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 33 ПРОДУКТ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ИНДЕКСА S&P500 И ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 95% 70% Сырьевой сегмент или Индекс Биржевой контракт Код в системе Bloomberg Индекс Индекс S&P500 Продукт 60% ESH4 Index Рынок 50% 40% 30% 20% 10% Эмитент: Норд-Капитал Базовый актив: ESH4 Index Защита капитала: 95% -20% Валюта: USD -30% Минимальная сумма инвестирования: 500 000 $ Срок погашения: 14 февраля 2014 Коэффициент участия: 200% Страйк: 0.00% 0% -30% -20% -10% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Условия погашения: РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТРАЙК) , ИНАЧЕ ЗК. На дату погашения, при росте базового актива, продукт выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 200% от роста базового актива, увеличенного на 0.00%. В противном случае инвестор получает 95% первоначально вложенных инвестиций. Котировки указаны на 23.01.2014
  34. 34. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 34 ПРОДУКТ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ИНДЕКСА S&P500 И ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 90% 140% Сырьевой сегмент или Индекс Биржевой контракт Код в системе Bloomberg Индекс Индекс S&P500 Продукт ESH4 Index 120% Рынок 100% 80% 60% 40% Эмитент: Норд-Капитал Базовый актив: ESH4 Index Защита капитала: 90% Валюта: USD Минимальная сумма инвестирования: 500 000 $ Срок погашения: 14 февраля 2014 Коэффициент участия: 386% Страйк: 0.00% 20% 0% -30% -20% -10% -20% 0% 10% 20% 30% 40% -40% Условия погашения: РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТРАЙК) , ИНАЧЕ ЗК. На дату погашения, при росте базового актива, продукт выплачивает 90% от начального объема инвестиции плюс 386% от роста базового актива, увеличенного на 0.00%. В противном случае инвестор получает 90% первоначально вложенных инвестиций. Котировки указаны на 23.01.2014
  35. 35. Структурированные ноты ИГ «Норд-Капитал» Данные продукты структурируются и управляются специалистами «Норд-Капитала» и могут использовать различные финансовые инструменты, включая следующие: • опционы на акции, сырье и валюты, в том числе и экзотические • инструменты с фиксированной доходностью (облигации, депозиты) • акции и депозитарные расписки • кредитные свопы CDS/FTD • инструменты с привязкой к волатильности (варианс свопы, сертификаты на волатильность),а так же любые другие инструменты, поддерживаемые инфраструктурой «Норд-Капитала» Часть продуктов и стратегий являются активно управляемыми, но большинство имеют условия, четко прописанные в termsheet. Преимуществами данных структурированных продуктов является: • Гибкость и возможность адаптации продукта под запросы клиента даже при небольших объемах • Возможность комбинировать финансовые инструменты от различных брокеров для достижения максимальной доходности • Отсутствие скрытых комиссий • Возможность корректировки и активного управления частями продуктов и стратегий для достижения лучшей доходности и минимизации рисков Более эффективное использования капитала и активов в целях гарантийного обеспечения. Клиент, приобретающий данные продукты, должен принять риски «Норд-Капитала» как эмитента, а так же риски эмитентов финансовых инструментов, составляющих тот или иной структурный продукт. Возможна замена эмитентов составляющих финансовых инструментов в каждом из продуктов на аналогичные инструменты других эмитентов. Параметры продуктов (такие как коэффициент участия, макс. доходность и т.д.) могут изменяться в соответствии с ценой, предоставленной другим эмитентом.
  36. 36. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Данный документ опубликован компанией NORD CAPITAL FINANCIAL SERVICES, Bermuda и компанией «Норд Капитал АГ» (Nord Capital AG), Швейцария (далее совместно «Норд Капитал») только в информационных целях и ни при каких обстоятельствах не должен быть истолкован в качестве предложения о продаже/покупке каких-либо ценных бумаг и финансовых инструментов, включая, но, не ограничиваясь, гарантий, поручительств и др. Ни данный документ, ни факт его распространения не является основанием для формирования таких инструментов и заключения договоров. Этот документ не имеет отношения к конкретным инвестиционным целям, финансовому положению и потребностям каждого конкретного субъекта. «Норд Капитал» и / или связанные с ней лица могут, время от времени заключать сделки с какими-либо ценными бумагами упомянутыми в данном документе, а также предоставлять финансовые услуги эмитентам таких ценных бумаг. Информация, содержащаяся в настоящем документе, основывается на материалах и источниках, которые, по нашему мнению, являются надежными, однако, «Норд Капитал» не дает никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, полноты и достоверности информации, содержащейся в настоящем документе. Изложенная в данном документе точка зрения является действительной только по состоянию на дату публикации документа. Изложенная здесь информация может изменяться без предварительного уведомления и «Норд Капитал» не несет ответственности за обновление данных, содержащихся в данном документе. Ни при каких обстоятельствах «Норд Капитал», ее филиалы и сотрудники не несут ответственности за любые прямые и косвенные убытки, связанные с использованием информации, изложенной в данном документе, за исключением случаев намеренного введения в заблуждение со стороны «Норд Капитала». Данный документ предназначен только для (i) лиц, действующих вне пределов Великобритании, (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, которые подпадают под определение «специалистов по инвестициям» в статье 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (Финансовое стимулирование) в редакции 2005 года; либо (iii) предприятий с крупным собственным капиталом, неакционерных ассоциаций и партнерств, доверенных лиц крупных трастовых компаний, как указано в Статье 49 (2) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое стимулирование) Приказ 2005. Лицам, получившим данное сообщение, действующим в пределах Соединенного Королевства (кроме лиц, упомянутых в пунктах (ii) и (iii) не следует руководствоваться или действовать в соответствии с данным сообщением при реализации инвестиций или инвестиционной деятельности, связанной с этим документом. Инвестиции, в общем, связаны с определенной степенью риска, включая риск потери капитала. Услуги, ценные бумаги и инвестиции, упомянутые в этом документе, могут быть недоступны и не подходить всем инвесторам. Инвесторы должны принимать инвестиционные решения самостоятельно на основе собственных финансовых целей и ресурсов, а, в случае сомнений, необходимо проконсультироваться у эксперта по инвестициям. Предыдущие показатели доходности инструментов не являются непременным руководством к новым инвестициям в них, а инвестору не всегда удается получить обратно вложенные средства. «Норд Капитал» и/или ее дочерние компании могут, время от времени, предоставлять инвестиционные советы или иные услуги, или требовать предоставления таких услуг от любой из компаний, упомянутых в настоящем документе. Таким образом, некоторая информация, может быть доступна для «Норд Капитал», но она может быть не отражена в данном документе, и «Норд Капитал» могла предпринять действия или уже использовать ее до или сразу же после ее опубликования. Кроме того, «Норд Капитал», ее руководители, сотрудники этой компании, и/или связанные с ней лица могут быть заинтересованы в ценных бумагах, гарантиях, фьючерсах, опционах, деривативах или иных финансовых инструментах любой из компаний, упомянутых в данном документе, и могут, время от времени, без ограничений покупать или продавать данные ценные бумаги. Ни данный материал в целом, ни какая-либо его часть не подлежит копированию в любой форме и любым способом. Данный материал также не может быть разглашен кому-либо без предварительного согласия «Норд Капитал».
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×