Basel IIIAlpbacher FinanzsymposiumMatthias Blume7. Oktober 2011
Übersicht1. Inhalt2. Auswirkungen3. VorbereitungBank Legislative Affairs   7. Oktober 2011   2
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Zeitplan            20. Juli 2011 – Entwurf der Kommission einer Capital Requirements Directive IV            und einer Ca...
Qualität                           hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1, CET1) =                            Grund- und...
Quantität              heute                    Basel III 2019 min              Basel III 2019 max                        ...
Liquidität             verpflichtend ab 2015                       voraussichtlich                                        ...
Übergangsfristen                                2013   2014   2015     2016      2017         2018     2019 ...2023CET1-Er...
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Auswirkungen: KreditwirtschaftÖsterreich                                           Tier 1 capital               Impact on ...
Verknappung des KreditangebotsEigenmittelerfordernis 8% vs 13%                           € 1.250 Mio                      ...
Mögliche Reaktionen auf höhereAnforderungen    Erhöhung des Kapitals/Liqudität durch        – Kapitalmaßnahmen/Liquiditäts...
Auswirkungen Kapital                                               Risikogewichtete   Passiva,                            ...
Auswirkungen Liquidität     Auswirkungen der Liquidity Coverage Ratio:      – Fokus auf Staatsanleihen, hochgeratete Corpo...
Kreditgeschäft in Abhängigkeit derneuen Liquiditätsquoten         Volumen      Kundeneinlagen                             ...
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Wie bereiten wir uns darauf vor?             Verbesserung der Kapitalausstattung             Verbesserung der Refinanzieru...
Wie können sich Unternehmenvorbereiten? Optimierung der Innenfinanzierung    Cash Management                        Manage...
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Basel III und seine Konsequenzen

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Die neuen Eigenkapitalvorschriften von Basel III sollen die Stabilität des globalen Finanz-und Bankensystems stärken. Die Aufbringung des dafür notwendigen Kapitals bedeutet für die Geldinstitute weltweit eine gewaltige Herausforderung. Erste Bank-Experte Mathias Blume präsentiert anlässlich des Alpbacher Finanzsymposiums 2011 Regeln und Auswirkungen des Regulativs.

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Basel III und seine Konsequenzen

  1. 1. Basel IIIAlpbacher FinanzsymposiumMatthias Blume7. Oktober 2011
  2. 2. Übersicht1. Inhalt2. Auswirkungen3. VorbereitungBank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 2
  3. 3. Übersicht1. Inhalt2. Auswirkungen3. VorbereitungBank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 3
  4. 4. Zeitplan 20. Juli 2011 – Entwurf der Kommission einer Capital Requirements Directive IV und einer Capital Requirements Regulation (CRD/CRR) Juli 2011 - Juni 2012 Mitentscheidungsverfahren (Verhandlungen Europäisches Parlament und Rat) Juni – Dezember 2012 Nationale Umsetzung der Richtlinienteile 1. Jänner 2013 Inkrafttreten der CRD/CRRBank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 4
  5. 5. Qualität hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1, CET1) = Grund- und Stammkapital + einbehaltene Gewinne Kern- kapital (Tier 1, T1) Eigen- mittel anderes Kernkapital = (Total Capital, Hybridkapital NEU TC) Ergänzungskapital NEU (Tier 2, T2) ≈ nachrangiges Kapital (lower Tier 2)Bank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 5
  6. 6. Quantität heute Basel III 2019 min Basel III 2019 max Aufsichts-Add-On? SIFI-Surcharge? T2 (2%) T1 (1,5%) T2 (2%) Total: antizyklischer ?? T1 (1,5%) Puffer (0-2,5%) Konservierungs- Konservierungs- CET1: T2 (4%) Total: puffer (2,5%) puffer (2,5%) 9,5%Total: 10,5% oder CET1: höher 8% T1 (2%) 7% CET1 (4,5%) CET1 (4,5%) CET1 (2%) CET1: 2%Bank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 6
  7. 7. Liquidität verpflichtend ab 2015 voraussichtlich verpflichtend ab 2018 Highly liquid assets Liqidity Net Stable Coverage Required Stable Funding Funding Available Stable Ratio Outflows Ratio Funding InflowsBank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 7
  8. 8. Übergangsfristen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ...2023CET1-Erfordernis* 3,50% 7% schrittweise ErhöhungT1-Erfordernis* 4,50% 8,50%TC-Erfordernis* 8% 10,50%Abzugsposten 20% 100%Phase-Out 10% 100%Leverage-Ratio (T1) 3%LCR 100%NSFR 100%* inkl. KapitalkonservierungspufferBank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 8
  9. 9. Übersicht1. Inhalt2. Auswirkungen3. VorbereitungBank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 9
  10. 10. Auswirkungen: KreditwirtschaftÖsterreich Tier 1 capital Impact on P&L (bn. EUR) (bn. EUR) CRD III (market risk) 2,6-3,9 0,3-0,5 Credit risk and counterparty risk 4,5-7,7 0,5-0,9 Redefinition of Tier 1 capital 2,0-3,0 0,2-0,4 Higher regulatory minimum capital 5,5-11,0 0,6-1,3 Capital conservation buffer 2,8-5,6 0,3-0,7 Surcharge for SIFIs 1,9-3,8 0,2-0,5Total new capital requirements 19,2-34,9 2,1-4,3 Liquidity Coverage Ratio 0 0,6-1,1 Net Stable Funding & Leverage Ratio 0 ?Other measures Prepaid Deposit Guarantee Scheme 0 0,6 Bank levy (Austria+Hungary) 0 0,6Total regulatory impact 19,2-34,9 3,9-6,7Stock of Tier 1 capital in 2009 51,0Average profit before tax (last 5 years) 5,8Bank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 10
  11. 11. Verknappung des KreditangebotsEigenmittelerfordernis 8% vs 13% € 1.250 Mio Basel II -40 % € 769 Mio Basel III Kunden- € 100 Mio kredite Eigen- kapital der BankBank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 11
  12. 12. Mögliche Reaktionen auf höhereAnforderungen Erhöhung des Kapitals/Liqudität durch – Kapitalmaßnahmen/Liquiditätsmaßnahmen – Erhöhung des Gewinns durch Kostenreduktion/Ertragssteigerung Geschäftsoptimierung durch – Abbau von Geschäft mit hohen risikogewichteten Aktiva – Konzentration auf Geschäft mit niedrigeren RWA – Reduktion benachteiligter Produktkategorien in der Liqudität Änderung in der Struktur der Bank bzw. Bankgruppe Kombination aus diesen ReaktionenBank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 12
  13. 13. Auswirkungen Kapital Risikogewichtete Passiva, Aktiva anrechenbare Eigenmittel Basel III heute heute Basel III verschiedene Assetklassen Fazit: Wirkung ist eine verhältnismäßige Erhöhung der RWA, d.h. je höher Risikogewicht unter Basel II, desto größer die Auswirkung durch Basel IIIBank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 13
  14. 14. Auswirkungen Liquidität Auswirkungen der Liquidity Coverage Ratio: – Fokus auf Staatsanleihen, hochgeratete Corporate-Bonds und Covered-Bonds bei Definition hochliquider Aktiva (LCR) kann folgendes nach sich ziehen: – massiven Nachfrageerhöhung für diese Assetkategorien, – Liquiditätsengpässen, – Preisanomalien und – Kollateraleffekte auf Bank- und Unternehmensemittenten Auswirkungen der Net Stable Funding Ratio: – Beschränkung der Kernfunktion Fristentransformation – Verteuerung der Refinanzierung – Negative Auswirkungen auf die Realwirtschaft – Ausweichen auf Kapitalmarkt in Österreich und CEE für KMUs nicht ohne weiteres möglichBank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 14
  15. 15. Kreditgeschäft in Abhängigkeit derneuen Liquiditätsquoten Volumen Kundeneinlagen Fristigkeit kurz Volumen lang Kundenkredite Erhöhte Fristenkongruenz beschränkt Banken in ihrer Fristentransformationsleistung Refinanzierung mit länger laufenden, teureren Einlagen Kreditkostenerhöhung Vergabe kürzer laufender Kredite (Angleichung an Einlagenstruktur) Kreditkunden tragen Zins- und AnschlussfinanzierungsrisikenBank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 15
  16. 16. Übersicht1. Inhalt2. Auswirkungen3. VorbereitungBank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 16
  17. 17. Wie bereiten wir uns darauf vor? Verbesserung der Kapitalausstattung Verbesserung der Refinanzierungsstruktur Erhöhung der Profitabilität/KosteneinsparungenBank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 17
  18. 18. Wie können sich Unternehmenvorbereiten? Optimierung der Innenfinanzierung Cash Management Management des Working Capital (Aussenstände / Zahlungsziele / Forderungsmanagement Lagerbestand) Optimierung der Außenfinanzierung kurzfristig langfristig Umsatzfinanzierung / Factoring Kapitalmarktzugang (Unternehmensanleihen) Wareneinkaufsfinanzierung Schuldscheindarlehen Leasing Mezzanin-/Beteiligungskapital Fristenkonformität / TilgungsprofilBank Legislative Affairs 7. Oktober 2011 18
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