• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
תיקוף מודלים - האם זה מספק? אבינועם בלום, הבנק הבינלאומי
 

תיקוף מודלים - האם זה מספק? אבינועם בלום, הבנק הבינלאומי

on

  • 364 views

מתוך הועידה ה-6 לניהול סיכונים של מידע כנסים

מתוך הועידה ה-6 לניהול סיכונים של מידע כנסים

Statistics

Views

Total Views
364
Views on SlideShare
364
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    תיקוף מודלים - האם זה מספק? אבינועם בלום, הבנק הבינלאומי תיקוף מודלים - האם זה מספק? אבינועם בלום, הבנק הבינלאומי Presentation Transcript

    • ‫הוועידה השנתית ה 6 לניהול‬ ‫סיכונים‬ ‫תיקוף מודלים: האם זה מספק?‬ ‫אבינועם בלום‬ ‫‪M.sc, MBA‬‬ ‫מנהל היחידה האנליטית לתיקוף יישום וחקר מודלים‬ ‫קבוצת הבנק הבינלאומי‬ ‫אוקטובר 3102‬ ‫כל התכנים המופעים במצגת מציגים את דעתו של העורך בלבד.‬ ‫1‬
    • ‫רקע‬ ‫‪ ‬מרבית הסיכונים נמדדים ומנוהלים בעזרת מודלים.‬ ‫‪ ‬לקיחת הסיכון מבוצעת גם היא במקרים רבים‬ ‫באמצעות מודל (למשל תמחור, דירוג אשראי...)‬ ‫‪ ‬מכלול הסיכונים הקלאסיים:‬ ‫סיכון‬ ‫אשראי‬ ‫סיכון‬ ‫שוק‬ ‫ונזילות‬ ‫סיכון‬ ‫סיכון‬ ‫תפעולי אסטרטגיה‬ ‫סיכון‬ ‫הלבנת‬ ‫הון‬ ‫2‬
    • ‫מהו מודל‬ ‫לפי הגדרות בנק ישראל: תיאור מופשט של המציאות‬ ‫בעזרת נתוני קלט, ע"י הפעלה של קוד/נוסחה/רכיב‬ ‫עיבוד.‬ ‫המודל מכיל בתוכו שלושה רכיבים שנדרש לתקף:‬ ‫√ קלט‬ ‫√ עיבוד‬ ‫√ פלט‬ ‫3‬
    • ‫רקע - מכלול הסיכונים‬ ‫‪ ‬משבר 8002 מלמד: המודלים מסוכנים אם לא‬ ‫מבינים אותם לעומק! יש להם סיכון מודל!‬ ‫סיכון מודל‬ ‫סיכון‬ ‫אשראי‬ ‫סיכון‬ ‫שוק‬ ‫ונזילות‬ ‫סיכון‬ ‫סיכון‬ ‫סיכון‬ ‫הלבנת‬ ‫תפעולי אסטרטגיה‬ ‫הון‬ ‫‪ ‬נדרש גורם אחד שיתמודד עם סיכון המודל.‬ ‫‪ ‬הערה: ה ‪ OCC‬פרסם את ההנחיה שלו ב 0002.‬ ‫4‬
    • ‫מדוע כל פעם נכשלים?‬ ‫1. בתנאי אי ודאות אנשים הם בלתי רציונאליים‬ ‫(טברסקי וכהנמן ). ‪ CDO‬דירוג ותשואה גבוהה.‬ ‫2. מודלים בהגדרה לוקים (כפופים להנחות שלהם)‬ ‫3. אין מודל שניתן להוכיח שהוא נכון (הפוך כן)‬ ‫4. "שמרנות יתר" הנו מקור לסיכון ואינו תחליף לדיוק‬ ‫5. חוסר הבנה, חוסר מידע, קופסה שחורה‬ ‫6. נוח להשתמש במודלים...אין ברירה...‬ ‫5‬
    • ‫עיבוד:‬ ‫מה נדרש לבחון בתיקוף מודלים‬ ‫‪ ‬מהן הנחות המודל? האם ההנחות מתאימות לסביבה?‬ ‫האם בעלי המודל מבינים את ההנחות? האם התיאוריה נכונה?‬ ‫‪ ‬האם המודל הוטמע כמו שצריך?‬ ‫‪ ‬כיצד המודל מתפקד במצבי קיצון?‬ ‫‪ ‬האם המודל אכן מהווה תיאור מופשט של המציאות?‬ ‫קלט ופלט:‬ ‫‪ ‬האם הקלט והפלט של המודל תקינים?‬ ‫‪ ‬מסגרת הולמת לתיקוף מודלים כוללת תהליך ‪Back Testing‬‬ ‫‪ ‬לקח שלאחר המשבר, נדרש במסגרת התיקוף לבדוק האם‬ ‫המודל מתאים לסביבה שבו הוא מוטמע.‬ ‫6‬
    • ‫מזעור סיכון מודל במסגרת תהליך‬ ‫סדור של תיקוף מודלים‬ ‫1. הקמת צוות חזק, עם יכולות אנליטיות גבוהות.‬ ‫2. פיתוח/רכישה של כלים/תוכנות שישמשו לתיקוף.‬ ‫3. בניית קטלוג מודלים, מיסוד מדיניות תיקוף ונהלים.‬ ‫4. תיעדוף של מודלים לתיקוף ובניית תכנית עבודה.‬ ‫5. פיתוח יכולות, להעביר את הממצאים לידי דרג מקבלי‬ ‫ההחלטות, ויצירת תרבות ניהול סיכונים הולמת.‬ ‫6. פיתוח תהליכי תיקוף (בניגוד לתהליכי ביקורת).‬ ‫7. הכתבת סטנדרטים לפיתוח מודלים ותיקופם.‬ ‫8. תיעוד כל המהלכים (פיתוח, קלט, פלט, תיקוף, נתונים).‬ ‫9. והכי חשוב - גיבוי של ההנהלה .‬ ‫7‬
    • ‫תודה רבה‬ ‫8‬