Informe Diario MAE 22-04-13
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Informe Diario MAE 22-04-13 Document Transcript

  • 1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296INFORME DIARIONº 71 / 2013Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013
  • 2. - Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado HistóricoA - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de NegociaciónB - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default SwapsC - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. PrivadosD - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesosE - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y NobacsIII - PASES- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados2II - RENTA FIJA557551313Nº 71 / 2013INFORME DIARIOÍNDICEMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013I - RESUMEN DE LA JORNADA1110866713139PÁGINA44111212412
  • 3. IV - FOREX - MAE- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador ForexV - OCT - MAE- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar PrivadaVI - INDICADORES FINANCIEROS- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)VII - INFORMACIÓN MONETARIA- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible3181920201921212219ÍNDICE (Cont.)Nº 71 / 2013INFORME DIARIO151615Mercado Abierto Electrónico1717Resumen del día Lunes 22 de Abril de 201317171414PÁGINA141417171718
  • 4. 4I - RESUMEN DE LA JORNADANº 71 / 2013Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIOResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUALPASES 9.525,98 75.848,02RENTA FIJA 372,84 7.409,97FOREX 164,58 2.437,40OCT 53,87 1.520,36TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.117,27 87.215,74MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)0100020003000400050006000700080009000100001100012000130001400015000Prom.Mr12Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.1303-Abr-1304-Abr-1305-Abr-1308-Abr-1309-Abr-1310-Abr-1311-Abr-1312-Abr-1315-Abr-1316-Abr-1317-Abr-1318-Abr-1319-Abr-1322-Abr-1323-Abr-1324-Abr-1325-Abr-1326-Abr-1329-Abr-1330-Abr-13Pases Renta Fija Forex OCT-39,88 %
  • 5. 5INFORME DIARIOResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013Mercado Abierto ElectrónicoNº 71 / 2013II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERALEN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emitido s en $ 297,77 - 0,05% 0,00% 6.243,42 - 4,51% 0,00%B o no s emitido s en U$ S 74,97 0,09 -0,39% 0,00% 1.164,95 0,12 7,59% 0,00%Total Bonos 372,74 0,09 -0,04% 0,00% 7.408,37 0,12 4,99% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,1667MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario AcumuladoMONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSMONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)0100200300400500600700800900Prom.Mr12Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.1303-Abr-1304-Abr-1305-Abr-1308-Abr-1309-Abr-1310-Abr-1311-Abr-1312-Abr-1315-Abr-1316-Abr-1317-Abr-1318-Abr-1319-Abr-1322-Abr-1323-Abr-1324-Abr-1325-Abr-1326-Abr-1329-Abr-1330-Abr-1328,58 %Participación Mensual14,3%0,0%2,6%83,0%Emitido en $Neg $Emitido en U$SNeg $Emitido en $Neg U$SEmitido en U$SNeg U$S
  • 6. 6Nº 71 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013B - ÍNDICESMercado Abierto ElectrónicoÍNDICE MAE - U$S -Valor de Hoy Var. % Valor 27 M ar 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %22-04-13 103,90 0,280% 102,58 1,287% 115,44 -9,997%Diario Mensual AnualÍNDICE MAE - Short 45 -Valor de Hoy Var. % Valor 27 M ar 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %22-04-13 205,5238 0,060% 203,3499 1,069% 197,8828 3,861%Diario Mensual AnualÍndice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0196,0202,0208,030-12-0509-04-0618-07-0626-10-0603-02-0714-05-0722-08-0730-11-0709-03-0817-06-0825-09-0803-01-0913-04-0922-07-0930-10-0907-02-1018-05-1026-08-1004-12-1014-03-1122-06-1130-09-1108-01-1217-04-1226-07-1203-11-1211-02-13Índice MAE28-Abr-00 = 10005010015020025030035040045050055060028-04-0025-10-0023-04-0120-10-0118-04-0215-10-0213-04-0310-10-0307-04-0404-10-0402-04-0529-09-0528-03-0624-09-0623-03-0719-09-0717-03-0813-09-0812-03-0908-09-0907-03-1003-09-1002-03-1129-08-1125-02-1223-08-1219-02-13enU$S en$
  • 7. 7Mercado Abierto ElectrónicoNº 71 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013B - CREDIT DEFAULT SWAPSB - ÍNDICES (Cont.)ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOSValor de Hoy Var. % Valor 27 M ar 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %22-04-13 354,0405 0,426% 351,1467 0,824% 319,4957 10,812%Diario Mensual AnualFECHA VALOR20-03-13 277821-03-13 270922-03-13 267025-03-13 293226-03-13 293227-03-13 312903-04-13 327104-04-13 257005-04-13 249408-04-13 249409-04-13 284210-04-13 237811-04-13 229412-04-13 195315-04-13 215916-04-13 194817-04-13 201618-04-13 202919-04-13 207222-04-13 2071CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default SwapsEvolución últimos 12 meses60070080090010001100120013001400150016001700180019002000210022002300240025002600270028002900300031003200330010-04-1225-04-1214-05-1230-05-1214-06-1202-07-1218-07-1202-08-1217-08-1204-09-1219-09-1205-10-1223-10-1208-11-1223-11-1211-12-1228-12-1215-01-1330-01-1319-02-1307-03-1322-03-1312-04-13basicpoints(*) 5 Years Spread, en basic points, ArgentinaFuente : BloombergÍndice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 10045658510512514516518520522524526528530532534536530-09-0529-12-0529-03-0627-06-0625-09-0624-12-0624-03-0722-06-0720-09-0719-12-0718-03-0816-06-0814-09-0813-12-0813-03-0911-06-0909-09-0908-12-0908-03-1006-06-1004-09-1003-12-1003-03-1101-06-1130-08-1128-11-1126-02-1226-05-1224-08-1222-11-1220-02-13
  • 8. 8C - RENDIMIENTOSINFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013Nº 71 / 2013CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,7 100,00 106,75 14,92 0,7 0,7AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,4 100,00 S/CAS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3 83,34 109,34 15,65 1,2 1,2CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,7 100,00 S/CDICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,4 100,00 149,00 13,63 8,1 7,6DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,4 100,00 S/CNF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,5 53,20 154,75 7,86 2,4 2,4NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,1 72,40 S/CPARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,8 100,00 S/CPRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,5 17,65 41,83 6,64 0,5 0,5PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,3 26,92 88,75 8,15 1,3 1,3PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,8 100,00 165,42 11,91 4,9 4,8RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,9 37,50 S/CCODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,6 100,00 S/CAS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,4 100,00 S/CDIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/CDICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/CDICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 104,8834 7,89 9,20 8,8DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 103,0581 8,09 9,14 8,8GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,5 100,00 S/CPARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/CPARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 58,9552 7,34 13,92 13,4RA13D 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,0 12,50 S/CRO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,3 100,00 S/C** Libor proy.(% n.a.) = 5,17 Tipo de Cambio = 0 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,0500(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S* Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio.@ ex-cupónD.M.TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARESDURATION D.M.MATURITYTÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOSMATURITY DURATION D.M.MATURITY DURATIONTÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos024681012141618202224260 2 4 6 8 10 12 14 16Duration- en años -TIREA-en%AnualPesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
  • 9. 9Nº 71 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.)DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)VENCIMIENTO en % anual9 10,4015 10,6022 10,8030 10,9537 11,0543 11,0051 11,6557 11,8564 12,2571 12,6085 12,9092 13,00169 14,20(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,04181121161201241281321361401441481Dias al Vto.en%n.a."Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
  • 10. 10Mercado Abierto ElectrónicoNº 71 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.)0 0 0 0 0 0 0 0 0CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,01 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,00 100,00 S/CBJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,16 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,25 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,06 100,00 103,41 9,88 -5,52B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,08 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,45 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,33 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,35 100,00 S/C(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs., expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 15,0500NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLARMATURITYNotas del B.C.R.A. a Tasa BADLARC urva de Rendimientos0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,020,00,0 0,5 1,0 1,5 2,0P L A ZO R ES I D U A L- en años -TIREA-en%Serie1 Curva Teórica de Tasa
  • 11. 11D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)Resumen del día Lunes 22 de Abril de 2013Mercado Abierto ElectrónicoNº 71 / 2013INFORME DIARIOBoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %Pr12 Bono Cons.en M.N.4º Serie 2% 329,67 PP 0,74% 0,01 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons.en M.N.6º Serie 165,42 0,11% 14,27 No Cot ----- ----Pre9 Bono Cons.Prev.en M.N.4º Serie 2% 236,87 NR 0,00% 0,02 No Cot ----- ----Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %Gj17d* Vto.2017en U$S- 8,75 % 727,69 NR -1,41% 0,35 No Cot ----- ----BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %Ra13d Boden 2013 U$s 906,64 NR 0,85% 0,36 No Cot ----- ----Ro15d Boden 2015 U$S 781,52 -0,51% 227,87 No Cot ----- ----Aa17d Bonar Vto.2017 729,15 -1,23% 9,08 No Cot ----- ----Ae14p Bonar Vto.2014 106,75 NR 0,28% 2,41 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto.2013 902,25 -0,74% 31,450 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto.2015 131,20 NR -0,10% 0,13 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto.2018 290,88 NR 0,39% 1,23 No Cot ----- ----Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %DICA* Discount en U$SleyArg. 655,80 0,98% 22,08 No Cot ----- ----DICP Discount en $ 149,00 0,00% 21,53 No Cot ----- ----DICY* Discount en U$SleyN.Y 541,90 NR -0,62% 4,27 No Cot ----- ----DIY0* Discount Nuevo Canje en U$S 532,47 PP -1,76% 0,15 No Cot ----- ----PARA* Par en U$SleyArg. 326,95 NR 0,87% 0,00 No Cot ----- ----PARY* Par en U$SleyN.Y 304,60 PP -0,11% 0,23 No Cot ----- ----TVPP V.N.PBI$ 7,02 NR 1,15% 0,67 No Cot ----- ----Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variaciónNR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos)M o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $DISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses1,141,191,241,291,341,391,441,491,5401-Nov07-Nov12-Nov15-Nov20-Nov23-Nov29-Nov04-Dic07-Dic12-Dic17-Dic20-Dic27-Dic02-Ene07-Ene10-Ene15-Ene18-Ene23-Ene28-Ene01-Feb06-Feb13-Feb18-Feb22-Feb27-Feb04-Mar07-Mar12-Mar15-Mar20-Mar25-Mar03-Abr08-Abr11-Abr16-Abr19-AbrP recio de cierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
  • 12. 12Resumen del día Lunes 22 de Abril de 2013F - LICITACIÓNMercado Abierto ElectrónicoNº 71 / 2013INFORME DIARIOLicitación del día Martes 16 de Abril de 2013En V$N millonesLebac Lebac+ C ERLebacUSD *N o bactasa fijaN o bac+ C ERN o bac+ B A D LA RTotalVencimientos 2.349 0 0 0 0 0 2.349Llamado a licitación * 2.200 0 0 0 0 0 2.200Posturas presentadas 3.126 0 0 0 0 18 3.144Adjudicado 2.986 0 0 0 0 8 2.994Neto Colocado(adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 142% 0% 0% 0% 0% 0% 143%Adjudicado / Posturas 96% 0% 0% 0% 0% 44% 95%* solo tramo predeterminado8 645637 0 0 0 0Estructura de tasas de interés en Pesos15,98%15,46%15,07%14,50%13,95%13,47%13,08%12,50%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0 77 98 119 133 168 175 280 364 371 511MaturityTNA%-2004006008001.0001.2001.400enmillonesde$M o nto Licitado M o nto Ofertado M o nto A djudicado Licitació n del 16-04-13 (Lebacs $ ) NOB $ B P PLetras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N02004006008001.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.8004.0004.2004.40024/04/1308/05/1322/05/1305/06/1319/06/1303/07/1324/07/1314/08/1328/08/1311/09/1302/10/1316/10/1306/11/1327/11/1318/12/1315/01/1412/02/1412/03/1416/04/1430/04/1428/05/1418/06/1402/07/1430/07/1420/08/1410/09/1401/10/1417/12/1421/01/1504/02/15LEBAC NOBAC* s/colocaciones.
  • 13. 13Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIONº 71 / 2013Resumen del día Lunes 22 de Abril de 2013III - PASESStock de pases al día 22-04-2013 - Rueda REPOVencimientoMonto-millones de pesos-23-Abr-13 10.965,5024-Abr-13 1.160,80 Total hoy 17.192,1025-Abr-13 1.328,7026-Abr-13 1.900,90 Total Ayer 14.289,9029-Abr-13 1.836,20Diferencia 2.902,20Var. % 20,31%en adelante -TOTAL 17.192,10Operaciones de pases - Rueda REPOApertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 9,50% 7,00% 11,25% 9,00% 9,17% 11228,00 1957 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 2190,00 1014 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-Cantidad deOper.T A S A O P E R A D A ( % N.A. )VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)020004000600080001000012000140001600018000Prom.Mr12Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.1303-Abr-1304-Abr-1305-Abr-1308-Abr-1309-Abr-1310-Abr-1311-Abr-1312-Abr-1315-Abr-1316-Abr-1317-Abr-1318-Abr-1319-Abr-1322-Abr-1323-Abr-1324-Abr-1325-Abr-1326-Abr-1329-Abr-1330-Abr-13-44,56 %
  • 14. 14Nº 71 / 2013IV - FOREX - MAEResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIOEvolución de posturas y precios negociados11:00 5,1650 #N/A12:00 5,1675 5,167013:00 5,1675 5,167014:00 5,1665 5,167015:00 5,1675 5,1678PROMEDIOBID/OFFERPROM. POND.NEGOCIADODIARIO T o tal A bril Total 2013 DIARIO T o tal A bril Total 2013164,58 2.437,40 9.885,16 11,82 145,26 600,54Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millonesCierre Forex: 5,1670Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón(Comunicado FOREX Nº 7)Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)4,3004,3504,4004,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,1505,2005,250Prom.Mr12Prom.Ab.12Prom.My12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.Ene.13Prom.Feb.13Prom.Mzo.13Prom.Abr.1303-Abr-1304-Abr-1305-Abr-1308-Abr-1309-Abr-1310-Abr-1311-Abr-1312-Abr-1315-Abr-1316-Abr-1317-Abr-1318-Abr-1319-Abr-1322-Abr-1323-Abr-1324-Abr-1325-Abr-1326-Abr-1329-Abr-1330-Abr-13050100150200250300VOLUM EN CIERRE-24,78 %Indicador Forex5,16305,16405,16505,16605,16705,16805,169011:00 12:00 13:00 14:00 15:00PROMEDIOBID/OFFERPROM.POND.NEGOCIADO
  • 15. 15V - OCT - MAEResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013Nº 71 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoOCT DÓLARVencimientoMonto Neg.(Dólares)Preciode CierreTasa implícitac/ cierre ForexTasa implícitac/ Ref. 350030-Abr-13 19.000.000 5,1860 16,78% 17,04%31-May-13 5.000.000 5,2620 17,21% 17,26%28-Jun-13 10.000.000 5,3340 17,61% 17,64%31-Jul-13 10.000.000 5,4270 18,37% 18,39%30-Ago-13 - 5,5135 18,83% 18,85%30-Sep-13 - 5,6025 19,11% 19,12%31-Oct-13 - 5,6920 19,32% 19,33%29-Nov-13 - 5,7760 19,47% 19,48%31-Dic-13 6.000.000 5,8705 19,64% 19,65%Total 50.000.000Montos negociados en U$SDICIEMBRE 2012 2.704.700.000ENERO 2013 3.232.500.000FEBRERO 2013 3.468.300.000MARZO 2013 4.435.200.000ABRIL 2013 ACUM. 1.435.700.000VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)0100200300400500Prom.Mr12Prom.Ab.12Prom.My12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.Ene.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.1303-Abr-1304-Abr-1305-Abr-1308-Abr-1309-Abr-1310-Abr-1311-Abr-1312-Abr-1315-Abr-1316-Abr-1317-Abr-1318-Abr-1319-Abr-1322-Abr-1323-Abr-1324-Abr-1325-Abr-1326-Abr-1329-Abr-1330-Abr-13DÓLAR CER BADLAR66,6 %FUTUROS DE DIVISA (U$S)10,0%11,0%12,0%13,0%14,0%15,0%16,0%17,0%18,0%19,0%20,0%Abr-13May-13Jun-13Jul-13Ago-13Sep-13Oct-13Nov-13VENCIMIENTOSTASASIMPLICITAS%n.a.Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
  • 16. 16Nº 71 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013V - OCT - MAEOCT BADLAR PRIVADAVOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTERESTen contratos (*) en contratos (*)30-04-13 15,1000 15,1000 15,1000 15,1000 15,1000 15,1000 200 1 600031-05-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,6000 S/Op. 0 0 20028-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,0516 S/Op. 0 0 20031-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5839 S/Op. 0 0 1031-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,0677 S/Op. 0 0 240200 1 6.650(*) Valor del contrato: $ 100.000,-VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.Montos negociados en millones de $ABRIL 2012 535,0MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL ACUM. 2013 435,014,015,016,017,018,019,03 0 -Abr- 13 3 1- M ay-13 2 8 - Jun- 13 3 1-Jul-13 3 1- Oct -13en%n.a.Tasas de cierre Tasas Spot implícitasOCT BADLAR PRIVADATasas del 22/04/2013
  • 17. 17Resumen del día Lunes 22 de Abril de 2013Nº 71 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoVI - INDICADORES FINANCIEROSHOY ANTERIOR 27-03-13 MERCADOS INDICE VARIACIONORO 1.426,35 1.403,85 1,60 % 1604,70 -11,11 % MERVAL 3.530,40 2,49%PETROLEO 88,51 87,66 0,97 % 96,53 -8,31 % BVPA 54.297,73 0,68%CRB SPOT 282,80 283,19 -0,14 % 298,17 -5,15 % DJI 14.567,17 0,14%BT2Y 0,22 0,23 -1,00 bp 0,24 -2,00 bp DAX 7.478,11 0,24%BT5Y 0,69 0,71 -2,00 bp 0,73 -4,00 bp FTSE 6.280,62 -0,09%BT10Y 1,69 1,70 -1,00 bp 1,85 -16,00 bp IBEX35 8.027,70 1,42%BT30Y 2,88 2,88 0,00 bp 3,09 -21,00 bpLIBOR 180 0,43 0,43 -0,05 bp 0,44 -1,20 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hsVARIACIÓN VARIACIÓNal : TASA VARIACIÓN EUROS REALES18-03-08 3,00 22-04-13 1,3064 2,021129-04-08 2,25 -75 bp07-10-08 2,00 -25 bp28-10-08 1,50 -50 bp15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)22-04-13 0,25 -75 bp 27-Mar-13 5,1223 2,0703TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGETVALOR HOY ORO 1426,35 PETROLEO 88,51EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 1004070100130160190220250280310340370400ACTUAL ANTERIORBCE 0,75 1,00BoE 0,50 1,00BoJ 0 - 0,10 0,10Selic 7,50 7,25TASAS DE REF. INTERNACIONALESENTIDADen % n.a.1,001,502,002,503,003,504,004,505,00Dic-01Abr-02Ago-02Dic-02Abr-03Ago-03Dic-03Abr-04Ago-04Dic-04Abr-05Ago-05Dic-05Abr-06Ago-06Dic-06Abr-07Ago-07Dic-07Abr-08Ago-08Dic-08Abr-09Ago-09Dic-09Abr-10Ago-10Dic-10Abr-11Ago-11Dic-11Abr-12Ago-12Dic-12Nominal Real Bilateral (Dic01=1)TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR1,851,901,952,002,052,102,1505-03-1307-03-1311-03-1313-03-1315-03-1319-03-1321-03-1325-03-1327-03-1304-04-1308-04-1310-04-1312-04-1316-04-1318-04-1322-04-13TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO1,151,201,251,301,351,4005-03-1307-03-1311-03-1313-03-1315-03-1319-03-1321-03-1325-03-1327-03-1304-04-1308-04-1310-04-1312-04-1316-04-1318-04-1322-04-13
  • 18. TED Spread (*)18Resumen del día Lunes 22 de Abril de 2013VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)Nº 71 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoFECHA RENDIMIENTO20-03-13 1,9621-03-13 1,9122-03-13 1,9325-03-13 1,9226-03-13 1,9127-03-13 1,8503-04-13 1,8104-04-13 1,7605-04-13 1,7108-04-13 1,7509-04-13 1,7510-04-13 1,8011-04-13 1,7912-04-13 1,7215-04-13 1,6816-04-13 1,7217-04-13 1,7018-04-13 1,6819-04-13 1,7022-04-13 1,69T. Bond 10Y (*)Rendimiento T. BOND 10Y1,651,701,751,801,851,901,952,002,052,1020-03-1321-03-1322-03-1325-03-1326-03-1327-03-1303-04-1304-04-1305-04-1308-04-1309-04-1310-04-1311-04-1312-04-1315-04-1316-04-1317-04-1318-04-1319-04-1322-04-13(*) F uente: Bloomberg de las 18:00hs.TED SPREAD(u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)2007 - 2013025507510012515017520022525027530032535037540042545047502/01/0720/02/0712/04/0704/06/0723/07/0711/09/0730/10/0718/12/0708/02/0801/04/0821/05/0811/07/0801/09/0821/10/0811/12/0802/02/0923/03/0918/05/0908/07/0931/08/0920/10/0910/12/0901/02/1022/03/1013/05/1006/07/1026/08/1015/10/1007/12/1028/01/1122/03/1116/05/1106/07/1125/08/1114/10/1105/12/1127/01/1221/03/1216/05/1206/07/1228/08/1218/10/1210/12/1201/02/1327/03/13enpuntosbásicosTED Spread
  • 19. 19Nº 71 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIAM1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.Coeficiente de Monetización - EvoluciónM1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios CorrientesDic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodoM1 y M2 (en pesos)Evolución50.00075.000100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000Ene-05Abr-05Jul-05Oct-05Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07Oct-07Ene-08Abr-08Jul-08Oct-08Ene-09Abr-09Jul-09Oct-09Ene-10Abr-10Jul-10Oct-10Ene-11Abr-11Jul-11Oct-11Ene-12Abr-12Jul-12Oct-12Ene-13millonesdepesosM2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  • 20. 20Nº 71 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000Ene-06Feb-06Mar-06Abr-06May-06Jun-06Jul-06Ago-06Sep-06Oct-06Nov-06Dic-06Ene-07Feb-07Mar-07Abr-07May-07Jun-07Jul-07Ago-07Sep-07Oct-07Nov-07Dic-07Ene-08Feb-08Mar-08Abr-08May-08Jun-08Jul-08Ago-08Sep-08Oct-08Nov-08Dic-08Ene-09Feb-09Mar-09Abr-09May-09Jun-09Jul-09Ago-09Sep-09Oct-09Nov-09Dic-09Ene-10Feb-10Mar-10Abr-10May-10Jun-10Jul-10Ago-10Sep-10Oct-10Nov-10Dic-10Ene-11Feb-11Mar-11Abr-11May-11Jun-11Jul-11Ago-11Sep-11Oct-11Nov-11Dic-11Ene-12Feb-12Mar-12Abr-12May-12Jun-12Jul-12Ago-12Sep-12Oct-12Nov-12Dic-12Ene-13Feb-13Mar-13enmillonesdepesos(prom.mensual)Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos-20.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07Oct-07Ene-08Abr-08Jul-08Oct-08Ene-09Abr-09Jul-09Oct-09Ene-10Abr-10Jul-10Oct-10Ene-11Abr-11Jul-11Oct-11Ene-12Abr-12Jul-12Oct-12Ene-13Enmillonesdepesos(prom.mensual)Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  • 21. 21VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 71 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 22 de Abril de 2013Variación Préstamos y Depósitos en %:Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector PrivadoFeb-13 1,56% 1,62%Dic-12 5,93% 6,16%Mar-12 38,12% 41,61%Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.Mar-13Media 14,0854Mediana 14,5625Moda 15,1875Desviación estándar 1,3443Rango 6,8125Mínimo 10,6875Máximo 17,5000Coef. de Var. 9,54%Cantidad de observaciones 311BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2012 - 2013Variación diaria (promedio) -0,0002Desvío estándar 0,0211Volatilidad anualizada 33,46%(*) Ultimas 21 observacionesBADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 20136,507,508,509,5010,5011,5012,5013,5014,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021,5022,5023,5024,5025,5026,5002-01-0724-03-0713-06-0702-09-0722-11-0711-02-0802-05-0822-07-0811-10-0831-12-0822-03-0911-06-0931-08-0920-11-0909-02-1001-05-1021-07-1010-10-1030-12-1021-03-1110-06-1130-08-1119-11-1108-02-1229-04-1219-07-1208-10-1228-12-1219-03-13-en%n.a.-BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per.media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
  • 22. 22Resumen del día Lunes 22 de Abril de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 71 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoVARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 12/04/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIASDATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativasa b c a-b a/b a-c a/cBase Monetaria 304.361 303.549 296.379 812 0,27% 7.982 2,69%Circ. Monetaria 229.232 232.139 228.960 -2.907 -1,25% 272 0,12%en el público 207.031 206.819 206.197 212 0,10% 834 0,40%en Ent. Fin. 22.201 25.320 22.763 -3.119 -12,32% -562 -2,47%Cta. Cte. E.F. en BCRA 75.129 71.410 67.419 3.719 5,21% 7.710 11,44%Pases Pasivos 8.199 7.694 12.693 505 6,56% -4.494 -35,41%Depósitos en Pesos 557.272 552.759 550.223 4.513 0,82% 7.049 1,28%Del Sector Privado (*) 399.321 406.647 393.109 -7.326 -1,80% 6.212 1,58%A la vista 199.708 209.934 196.795 -10.226 -4,87% 2.913 1,48%A plazo 184.960 182.016 181.740 2.944 1,62% 3.220 1,77%Del Sector Público (*) 157.951 146.112 157.114 11.839 8,10% 837 0,53%A la vista 60.736 48.813 59.015 11.923 24,43% 1.721 2,92%A plazo 88.774 90.029 90.022 -1.255 -1,39% -1.248 -1,39%Depósitos en u$s 8.356 8.366 8.628 -10 -0,12% -272 -3,15%Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.657 7.629 7.645 28 0,37% 12 0,16%Efectivo en E.F. en U$S 509 498 491 11 2,21% 18 3,67%Préstamos al Sector PrivadoEn $ 364.926 365.540 359.054 -614 -0,17% 5.872 1,64%En U$S 5.139 5.152 5.200 -13 -0,25% -61 -1,17%(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario SemanalVariaciones semanales Variaciones mensualesBASE MONETARIAEvolución (2009 - 2013)90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000280.000290.000300.000Enero2009MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2010MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2011MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2012MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2013MarzomillonesdepesosPromedio mensual