Informe Diario MAE 16-11-12

1. INFORME DIARIO
Nº 214 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 16 de Noviembre de 2012
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

2. INFORME DIARIO
Nº 214 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 16 de Noviembre de 2012
ÍNDICE PÁGINA
I - RESUMEN DE LA JORNADA 4
- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4
II - RENTA FIJA 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12
III - PASES 13
- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13
2

3. INFORME DIARIO
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ÍNDICE (Cont.) PÁGINA
IV - FOREX - MAE 14
- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14
V - OCT - MAE 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS 17
- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19
- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22
3

4. INFORME DIARIO
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 7.613,05 75.296,76
RENTA FIJA 607,85 4.712,11
FOREX 147,45 1.854,83
OCT 148,20 1.033,51
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 8.516,54 82.897,21
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
15000
14000 -10,85 %
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nov. 12
01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12
P ases Renta Fija Forex OCT
4

5. INFORME DIARIO
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II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
700
-8,94 %
600
500
400
300
200
100
0
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nov. 12
01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 471,79 - 0,36% 0,00% 3.657,35 - 5,55% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 133,09 2,97 0,57% 0,00% 971,17 83,60 1,06% 1,36%
Total Bonos 604,88 2,97 0,41% 0,00% 4.628,51 83,60 4,61% 1,36%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,798
Participación Mensual
Emitido en $
2,6%
Neg $
0,0%
Emitido en U$ S
Neg $
14,3%
83,0% Emitido en $
Neg U$ S
Emitido en U$ S
Neg U$ S
5

6. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
16-11-12 195,17 0,063% 194,23 0,487% 178,26 9,486%
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
196,0
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
ÍNDICE MAE - U$S -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %
16-11-12 89,18 1,618% 95,19 -6,314% 96,92 -7,986%
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
en U$S en $
6

7. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31Oct 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
16-11-12 297,41 0,086% 296,64 0,262% 262,65 13,234%
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
315,0
300,0
285,0
270,0
255,0
240,0
225,0
210,0
195,0
180,0
165,0
150,0
135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
1900
19-10-12 975
1800
22-10-12 993 1700
23-10-12 983 1600
24-10-12 967 1500
1400
25-10-12 976
1300
26-10-12 1359 1200
29-10-12 1390 1100
basic points
30-10-12 1425 1000
31-10-12 1464 900
800
01-11-12 1505
700
02-11-12 1545 600
05-11-12 1582 500
07-11-12 1616 400
08-11-12 1654 300
200
09-11-12 1693
100
12-11-12 1735 0
13-11-12 1781
08-11-11
23-11-11
13-12-11
29-12-11
16-01-12
31-01-12
15-02-12
06-03-12
21-03-12
10-04-12
25-04-12
14-05-12
30-05-12
14-06-12
02-07-12
18-07-12
02-08-12
17-08-12
04-09-12
19-09-12
05-10-12
23-10-12
08-11-12
14-11-12 1735
15-11-12 1686
16-11-12 1735
7

8. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,4 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,1 100,00 101,50 18,74 1,1 1,1
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,7 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,4 100,00 129,00 18,81 1,3 1,2
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,1 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,7 100,00 123,50 15,46 7,7 7,2
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,7 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,8 56,20 139,53 12,00 2,5 2,5
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,3 75,40 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,2 100,00 40,00 12,98 13,1 12,3
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,8 24,40 53,07 11,14 0,7 0,7
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,5 31,12 94,00 10,41 1,5 1,4
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,2 100,00 125,94 15,86 5,1 5,0
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,1 50,00 S/C
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,9 100,00 104,6269 6,05 3,87 3,8
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,8 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,9 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,7 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,7 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,5 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,7 100,00 116,5277 1,43 2,66 2,6
** Libor proy.(% n.a.) = 0,65 Tipo de Cam bio = 4,798 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,2125
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
@ ex-cupó n
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)
8

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
18,0
16,0
14,0
12,0
en % n.a.
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
42
82
122
162
202
242
282
322
362
402
442
482
522
562
602
642
Dias al Vto.
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
5 9,60
9 10,25
16 10,45
23 10,60
30 10,80
37 11,25
44 11,55
51 11,60
58 12,10
72 12,70
79 12,70
93 13,00
107 13,30
114 13,25
128 13,50
142 13,75
(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)
9

10. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,35 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,43 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,19 100,00 102,05 13,00 -2,80
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,59 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,68 100,00 S/C
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,01 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,49 100,00 106,35 13,84 -2,03
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,51 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,88 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,38 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,76 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,78 100,00 S/C
(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 15,2125
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa
2 0,0
18,0
16,0
14,0
TIRE - en %
12,0
10,0
A
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0
P L A Z O R ES I D U A L
- e n años -
10

11. INFORME DIARIO
Nº 214 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 16 de Noviembre de 2012
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 302,06 NR - 1,3 1% 0,02 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 125,94 0,56% 15,34 No C ot ----- ----
Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 217,50 0,22% 31,89 No C ot ----- ----
Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S
Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 %
7 530,32 NR 0,73% 0,90 No C ot ----- ----
Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Ra13d Boden 201 U$s
3 656,00 - 2 ,6 1% 1,25 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 559,10 0,38% 58,58 No C ot ----- ----
Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 502,00 0,10% 214,98 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 101,50 0,30% 33,43 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 646,30 0,71% 121,080 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 129,00 0,39% 10,23 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 248,28 NR 0,38% 0,00 No C ot ----- ----
Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
DICA* Discount en U$S ley Arg. 414,55 NR - 0 ,0 3 % 0,46 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 123,50 NR 0,82% 1,54 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S ley Arg. 198,40 - 0 ,0 2 % 110,94 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 40,00 0,63% 0,70 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 79,69 1,39% 0,88 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 15,55 0,32% 11,25 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 77,25 0,98% 230,17 No C ot ----- ----
Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,36
1,32
1,28
1,24
1,20
1,16
1,12
03-Jul
06-Jul
12-Jul
17-Jul
20-Jul
25-Jul
30-Jul
01-Jun
06-Jun
11-Jun
14-Jun
19-Jun
25-Jun
28-Jun
02-Ago
07-Ago
10-Ago
15-Ago
21-Ago
24-Ago
29-Ago
03-Sep
06-Sep
11-Sep
14-Sep
19-Sep
25-Sep
28-Sep
02-May
07-May
10-May
15-May
18-May
23-May
29-May
02-Nov
08-Nov
13-Nov
16-Nov
03-Oct
09-Oct
12-Oct
17-Oct
22-Oct
25-Oct
30-Oct
P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r
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F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 13 de Noviembre de 2012
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 2.523 0 0 0 0 0 2.523
Llamado a licitación * 2.400 0 0 0 0 0 2.400
Posturas presentadas 1.933 0 0 0 0 10 1.943
Adjudicado 1.908 0 0 0 0 10 1.918
Neto Colocado
-615 0 0 0 0 10 -605
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 81% 0% 0% 0% 0% 0% 81%
Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 100% 99%
* solo tramo predeterminado
Estructura de tasas de interés en Pesos
18% 1.400
15,61% 1.300
16% 14,83% 16,82%
14,58% 1.200
14,22%
13,75%
14% 13,21% 1.100
1.000
13,12%
12% 12,82%
900
e m n sd $
n illo e e
800
10%
T A%
700
N
8%
600
500
6%
400
4% 300
200
2%
100
0% -
0 84 105 133 140 189 203 280 322 336 490 525 644 700
Maturity
M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic it ació n del 1 1 2 (Lebacs $ )
3-1 -1 N OB $ B P P
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
21/11/12
05/12/12
19/12/12
02/01/13
16/01/13
30/01/13
13/02/13
27/02/13
13/03/13
03/04/13
24/04/13
15/05/13
05/06/13
24/07/13
21/08/13
04/09/13
02/10/13
30/10/13
20/11/13
11/12/13
05/03/14
23/04/14
07/05/14
23/07/14
13/08/14
27/08/14
01/10/14
LEBAC NOBAC
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III - PASES
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
16000
14000 -8,67 %
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nov. 12
01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12
Stock de pases al día 16-11-2012 - Rueda REPO
Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
19-Nov-12 8.653,00
20-Nov-12 1.198,10 Total hoy 15.230,70
21-Nov-12 1.622,40
22-Nov-12 1.598,40 Total Ayer 13.842,60
23-Nov-12 2.158,80
Diferencia 1.388,10
Var. % 10,03%
en adelante -
TOTAL 15.230,70
Operaciones de pases - Rueda REPO
T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,70% 8,75% 10,20% 9,00% 9,45% 9245,90 202
7 DIAS 10,50% 9,50% 10,50% 9,50% 9,50% 2727,50 13
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
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IV - FOREX - MAE
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
DIARIO T o t a l N o v ie m bre Total 2012 DIARIO T o t a l N o v ie m bre Total 2012
147,45 1.854,83 37.827,66 0,00 64,44 5.044,78
Cierre Forex: 4,8000
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,850 400
4,800 -39,68 %
350
4,750
4,700 300
4,650
4,600 250
4,550
200
4,500
4,450 150
4,400
4,350 100
4,300
50
4,250
4,200 0
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Prom. Nov. 12
01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12
Prom. Oc.
Prom. Nv.
Prom. Dc.
Prom. En.
Prom. Fb.
Prom. Ab.
Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Ag.
Prom. Sep.
Prom. Oct.
Prom. Mr
Prom. My
VOLUM EN CIERRE
Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
4,8020
11:00 4,7945 #N/A
4,8000
12:00 4,7990 4,7991
13:00 4,7980
4,7995 4,7987
14:00 4,7995 4,7988 4,7960
15:00 4,8000 4,8006 4,7940
4,7920
4,7900
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO
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V - OCT - MAE
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
500
-51,05 %
400
300
200
100
0
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En. 12
Prom. Fb. 12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nov. 12
01-Nov-12
02-Nov-12
05-Nov-12
07-Nov-12
08-Nov-12
09-Nov-12
12-Nov-12
13-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
16-Nov-12
19-Nov-12
20-Nov-12
21-Nov-12
22-Nov-12
23-Nov-12
27-Nov-12
28-Nov-12
29-Nov-12
30-Nov-12
DÓLAR CER BADLAR
OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita
Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500
30-Nov -12 47.200.000 4,8290 15,75% 16,84%
31-Dic-12 34.000.000 4,9007 17,02% 17,36%
31-Ene-13 10.000.000 4,9753 17,54% 17,75%
28-F eb-13 52.000.000 5,0454 17,94% 18,10%
27-Mar-13 5.000.000 5,1220 18,69% 18,82%
31-Jul-13 - 5,4800 20,12% 20,19%
30-Ago-13 - 5,5800 20,67% 20,73%
Total 148.200.000
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
22,0%
20,0%
Montos negociados en U$S 18,0%
JULIO 2012 3.570.200.000
TASAS IMPLICITAS % n.a.
16,0%
AGOSTO 2012 2.757.600.000 14,0%
SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000 12,0%
OC TUBRE 2012 3.012.000.000 10,0%
NOVIEMBRE 2012 AC UM. 995.800.000 8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Nov-12
Mar-13
Jul-13
Dic-12
Ene-13
Feb-13
Ago-13
VENCIMIENTOS
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
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16. INFORME DIARIO
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V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN
VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
en contratos (*) en contratos (*)
30-11-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,3451 S/Op. 0 0 4500
31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,3214 S/Op. 0 0 3600
31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5302 S/Op. 0 0 400
28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5903 S/Op. 0 0 700
29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,6526 S/Op. 0 0 1200
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,6396 S/Op. 0 0 40
0 0 10.440
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
Montos negociados en millones de $
NOVIEMBRE 2011 718,2 OCT BADLAR PRIVADA
DIC IEMBRE 2011 385,0 Tasas del 16/11/2012
ENERO 2012 1656,4 20,0
FEBRERO 2012 3597,0
MARZO 2012 1934,1
ABRIL 2012 535,0 19,0
MAYO 2012 692,0
JUNIO 2012 350,0
JULIO 2012 1129,3 18,0
e n % n .a .
AGOSTO 2012 3432,5
SEPTIEMBRE 2012 470,0
OC TUBRE 2012 2790,0 17,0
NOVIEMBRE 2012 AC UM. 180,0
16,0
15,0
14,0
3 0 - N o v- 12 3 1- D i c- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
16