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Informe Diario MAE 14-05-13
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  • 1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013INFORME DIARIONº 86 / 2013Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mercado Abierto Electrónico
  • 2. - Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado HistóricoA - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de NegociaciónB - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default SwapsC - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. PrivadosD - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesosE - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y NobacsIII - PASES- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados241213139PÁGINA44111212I - RESUMEN DE LA JORNADA11108667Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Martes 14 de Mayo de 2013Nº 86 / 2013INFORME DIARIOÍNDICE1313II - RENTA FIJA55755
  • 3. IV - FOREX - MAE- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador ForexV - OCT - MAE- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar PrivadaVI - INDICADORES FINANCIEROS- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)VII - INFORMACIÓN MONETARIA- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible317171718PÁGINA14141717Resumen del día Martes 14 de Mayo de 201317171414Mercado Abierto Electrónico151516ÍNDICE (Cont.)Nº 86 / 2013INFORME DIARIO212122191819202019
  • 4. 4Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013INFORME DIARIONº 86 / 2013Mercado Abierto ElectrónicoI - RESUMEN DE LA JORNADATOTAL ACUMULADODIARIO MENSUALPASES 5.008,92 74.243,39RENTA FIJA 561,02 3.788,15FOREX 196,40 1.910,76OCT 96,60 1.389,50TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.862,94 81.331,80MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)010002000300040005000600070008000900010000110001200013000140001500016000Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1302-May-1303-May-1306-May-1307-May-1308-May-1309-May-1310-May-1313-May-1314-May-1315-May-1316-May-1317-May-1320-May-1321-May-1322-May-1323-May-1324-May-1327-May-1328-May-1329-May-1330-May-1331-May-13Pases Renta Fija Forex OCT-31,13 %
  • 5. 5A - INFORMACIÓN GENERALII - RENTA FIJANº 86 / 2013Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIOEN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emitido s en $ 447,44 - -0,56% 0,00% 2.824,04 - -2,09% 0,00%B o no s emitido s en U$ S 113,55 0,03 -1,41% 0,00% 960,92 3,19 -7,39% 0,00%Total Bonos 560,99 0,03 -0,74% 0,00% 3.784,96 3,19 -3,43% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,236MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario AcumuladoMONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSMONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)0100200300400500600700800900Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1302-May-1303-May-1306-May-1307-May-1308-May-1309-May-1310-May-1313-May-1314-May-1315-May-1316-May-1317-May-1320-May-1321-May-1322-May-1323-May-1324-May-1327-May-1328-May-1329-May-1330-May-1331-May-1347,22 %Participación Mensual14,3%0,0%2,6%83,0%Emitido en $Neg $Emitido en U$SNeg $Emitido en $Neg U$SEmitido en U$SNeg U$S
  • 6. 6Mercado Abierto ElectrónicoNº 86 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Martes 14 de Mayo de 2013B - ÍNDICESÍNDICE MAE - U$S -Valor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %14-05-13 104,42 0,481% 105,25 -0,789% 115,44 -9,546%Diario Mensual AnualÍNDICE MAE - Short 45 -Valor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %14-05-13 206,7940 0,020% 206,1065 0,334% 197,8828 4,503%Diario Mensual AnualÍndice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0196,0202,0208,030-12-0509-04-0618-07-0626-10-0603-02-0714-05-0722-08-0730-11-0709-03-0817-06-0825-09-0803-01-0913-04-0922-07-0930-10-0907-02-1018-05-1026-08-1004-12-1014-03-1122-06-1130-09-1108-01-1217-04-1226-07-1203-11-1211-02-13Índice MAE28-Abr-00 = 10005010015020025030035040045050055060028-04-0025-10-0023-04-0120-10-0118-04-0215-10-0213-04-0310-10-0307-04-0404-10-0402-04-0529-09-0528-03-0624-09-0623-03-0719-09-0717-03-0813-09-0812-03-0908-09-0907-03-1003-09-1002-03-1129-08-1125-02-1223-08-1219-02-13enU$S en$
  • 7. 7B - CREDIT DEFAULT SWAPSB - ÍNDICES (Cont.)Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoNº 86 / 2013ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOSValor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %14-05-13 343,2558 -1,340% 358,9978 -4,385% 319,4957 7,437%Diario Mensual AnualFECHA VALOR16-04-13 194817-04-13 201618-04-13 202919-04-13 207222-04-13 207123-04-13 216524-04-13 213925-04-13 214026-04-13 227929-04-13 231530-04-13 230202-05-13 231403-05-13 236006-05-13 251807-05-13 258708-05-13 259909-05-13 257010-05-13 260213-05-13 266314-05-13 2770CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default SwapsEvolución últimos 12 meses800100012001400160018002000220024002600280030003200340003-05-1218-05-1205-06-1221-06-1206-07-1224-07-1208-08-1224-08-1210-09-1226-09-1212-10-1229-10-1214-11-1230-11-1217-12-1204-01-1321-01-1306-02-1326-02-1313-03-1303-04-1318-04-1306-05-13basicpoints(*) 5 Years Spread, en basic points, ArgentinaFuente : BloombergÍndice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 10045658510512514516518520522524526528530532534536530-09-0529-12-0529-03-0627-06-0625-09-0624-12-0624-03-0722-06-0720-09-0719-12-0718-03-0816-06-0814-09-0813-12-0813-03-0911-06-0909-09-0908-12-0908-03-1006-06-1004-09-1003-12-1003-03-1101-06-1130-08-1128-11-1126-02-1226-05-1224-08-1222-11-1220-02-13
  • 8. 8C - RENDIMIENTOSINFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Martes 14 de Mayo de 2013Nº 86 / 2013CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,7 100,00 101,55 18,15 0,7 0,7AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,4 100,00 S/CAS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,2 83,34 109,75 16,59 1,1 1,1CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,6 100,00 S/CDICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 145,00 14,20 7,9 7,4DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 S/CNF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,5 52,60 145,00 10,63 2,3 2,3NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,1 71,80 S/CPARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,8 100,00 47,50 12,19 13,5 12,7PRE9 @ 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,5 16,30 S/CPR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,3 26,08 83,88 10,83 1,2 1,2PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,7 100,00 161,49 12,76 4,8 4,7RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,9 37,50 S/CCODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,5 100,00 S/CAS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,3 100,00 S/CDIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/CDICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/CDICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 99,7966 8,47 8,96 8,6DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/CGJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,5 100,00 133,7029 0,35 3,48 3,5PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 59,0226 7,34 13,86 13,4PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 S/CRO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,2 100,00 S/CTipo de Cambio = 5,236 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,3875(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S* Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio.@ ex-cupónMATURITY DURATIONTÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOSMATURITY DURATION D.M.D.M.TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARESDURATION D.M.MATURITYTÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos024681012141618202224260 2 4 6 8 10 12 14 16Duration- en años -TIREA-en%AnualP esos Dolares P olinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
  • 9. 9Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.)Nº 86 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoDIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)VENCIMIENTO en % anual7 15,5014 15,6021 14,7528 14,8035 14,8042 14,9049 14,6056 14,6063 14,5077 15,2584 15,0091 15,45(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,04080120160200240280320360400440480Dias al Vto.en%n.a."Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
  • 10. 10Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.)Mercado Abierto ElectrónicoNº 86 / 2013INFORME DIARIO0 0 0 0 0 0 0 0 0CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,94 100,00 S/CBJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,10 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,19 100,00 101,80 14,37 -1,74BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,00 100,00 S/CB513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,02 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,39 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,27 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,29 100,00 S/C(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs., expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 15,3875NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLARMATURITYNotas del B.C.R.A. a Tasa BADLARC urva de Rendimientos0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,020,00,0 0,5 1,0 1,5 2,0P L A ZO R ES I D U A L- en años -TIREA-en%Serie1 Curva Teórica de Tasa
  • 11. 11Mercado Abierto ElectrónicoNº 86 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Martes 14 de Mayo de 2013D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %Pr12 Bono Cons.en M.N. 4º Serie 2% 321,64 NR -2,82% 0,02 No C ot ----- ----Pr13 Bono Cons.en M.N. 6º Serie 161,49 -0,31% 17,46 No C ot ----- ----Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 700,07 NR -0,58% 0,01 No C ot ----- ----BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %Ro15d Boden 2015 U$S 745,50 -1,52% 368,85 No C ot ----- ----OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %Aa17d Bonar Vto.2017 692,00 -1,56% 14,35 No C ot ----- ----Ae14p Bonar Vto.2014 101,55 -0,68% 68,68 No C ot ----- ----As13d Bonar Vto.2013 870,00 -2,25% 39,946 No C ot ----- ----As15p Bonar Vto.2015 131,69 -0,13% 48,72 No C ot ----- ----Nf18p Bogar Vto.2018 275,67 -0,68% 26,26 No C ot ----- ----Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %DICA* Discount en U$S leyArg. 627,88 NR ----- 0,04 No C ot ----- ----DICP Discount en $ 145,00 -1,69% 8,75 No C ot ----- ----DICY* Discount en U$S leyN.Y 522,54 NR 0,31% 0,69 No C ot ----- ----PARA* Par en U$S leyArg. 309,04 0,29% 5,30 No C ot ----- ----PARP Par en $ 47,50 ----- 1,43 No C ot ----- ----PARY* Par en U$S leyN.Y 295,79 ----- 18,14 No C ot ----- ----TVPA V.N. PBIU$S leyArg. 48,00 NR -1,23% 0,21 No C ot ----- ----TVPP V.N. PBI$ 7,00 NR 1,45% 4,18 No C ot ----- ----TVPY V.N. PBIU$S leyN.Y. 47,60 0,32% 1,83 No C ot ----- ----Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variaciónNR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos)M o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $DISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses1,141,191,241,291,341,391,441,491,5401-Nov07-Nov12-Nov15-Nov20-Nov23-Nov29-Nov04-Dic07-Dic12-Dic17-Dic20-Dic27-Dic02-Ene07-Ene10-Ene15-Ene18-Ene23-Ene28-Ene01-Feb06-Feb13-Feb18-Feb22-Feb27-Feb04-Mar07-Mar12-Mar15-Mar20-Mar25-Mar03-Abr08-Abr11-Abr16-Abr19-Abr24-Abr29-Abr03-May08-May13-MayP recio de cierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
  • 12. 12Mercado Abierto ElectrónicoNº 86 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Martes 14 de Mayo de 2013F - LICITACIÓNLicitación del día Martes 14 de Mayo de 2013En V$N millonesLebac Lebac+ C ERLebacUSD *N o bactasa fijaN o bac+ C ERN o bac+ B A D LA RTotalVencimientos 3.143 0 0 0 0 1.331 4.473Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000Posturas presentadas 2.408 0 0 0 0 0 2.408Adjudicado 2.408 0 0 0 0 0 2.408Neto Colocado(adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 60% 0% 0% 0% 0% 0% 60%Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%* solo tramo predeterminado0 -1.331 -2.065-735 0 0 0Estructura de tasas de interés en Pesos17,38%16,95%16,43%16,07%15,44%14,72%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0 84 98 105 126 140 196 252 343 357 399 483MaturityTNA%-2004006008001.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.400enmillonesde$M o nto Licitado M o nto Ofertado M o nto A djudicado Licitació n del 14-05-13 (Lebacs $ ) NOB $ B P PLetras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N02004006008001.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.8004.0004.2004.40015/05/1329/05/1312/06/1326/06/1310/07/1324/07/1307/08/1321/08/1304/09/1318/09/1302/10/1316/10/1306/11/1327/11/1318/12/1315/01/1412/02/1412/03/1416/04/1430/04/1428/05/1418/06/1402/07/1430/07/1420/08/1410/09/1401/10/1417/12/1421/01/1504/02/15LEBAC NOBAC
  • 13. 13Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013III - PASESMercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIONº 86 / 2013Stock de pases al día 14-05-2013 - Rueda REPOVencimientoMonto-millones de pesos-15-May-13 6.836,8016-May-13 1.313,70 Total hoy 10.032,4017-May-13 713,9020-May-13 500,50 Total Ayer 11.491,8021-May-13 667,50Diferencia -1.459,40Var. % -12,70%en adelante -TOTAL 10.032,40Operaciones de pases - Rueda REPOApertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 15,00% 9,00% 23,50% 9,00% 13,02% 5812,50 1747 DIAS 19,00% 9,50% 19,00% 9,50% 9,58% 787,00 314 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-Cantidad deOper.T A S A O P E R A D A ( % N.A. )VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)020004000600080001000012000140001600018000Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1302-May-1303-May-1306-May-1307-May-1308-May-1309-May-1310-May-1313-May-1314-May-1315-May-1316-May-1317-May-1320-May-1321-May-1322-May-1323-May-1324-May-1327-May-1328-May-1329-May-1330-May-1331-May-13-34,04 %
  • 14. 14Nº 86 / 2013IV - FOREX - MAEResumen del día Martes 14 de Mayo de 2013Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIOEvolución de posturas y precios negociados11:00 5,2360 5,235812:00 5,2355 5,236013:00 5,2355 5,236014:00 5,2355 5,236015:00 5,2345 5,2355PROMEDIOBID/OFFERPROM. POND.NEGOCIADODIARIO T o tal M ayo Total 2013 DIARIO T o tal M ayo Total 2013196,40 1.910,76 13.033,31 20,83 129,30 767,54Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millonesCierre Forex: 5,2350Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón(Comunicado FOREX Nº 7)Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)4,3504,4004,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,1505,2005,250Prom.Ab.12Prom.My12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.Ene.13Prom.Feb.13Prom.Mzo.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1302-May-1303-May-1306-May-1307-May-1308-May-1309-May-1310-May-1313-May-1314-May-1315-May-1316-May-1317-May-1320-May-1321-May-1322-May-1323-May-1324-May-1327-May-1328-May-1329-May-1330-May-1331-May-13050100150200250300350VOLUM EN CIERRE-25,3 %Indicador Forex5,23355,23405,23455,23505,23555,23605,236511:00 12:00 13:00 14:00 15:00PROMEDIOBID/OFFERPROM.POND.NEGOCIADO
  • 15. 15Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013Nº 86 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoV - OCT - MAEOCT DÓLARVencimientoMonto Neg.(Dólares)Preciode CierreTasa implícitac/ cierre ForexTasa implícitac/ Ref. 350031-May-13 21.300.000 5,2730 15,59% 15,17%28-Jun-13 8.000.000 5,3471 17,37% 17,21%31-Jul-13 2.300.000 5,4326 17,66% 17,57%30-Ago-13 5.000.000 5,5162 18,15% 18,09%30-Sep-13 5.000.000 5,6043 18,52% 18,47%31-Oct-13 - 5,6930 18,78% 18,74%29-Nov-13 - 5,7772 19,00% 18,96%31-Dic-13 55.000.000 5,8676 19,09% 19,06%Total 96.600.000Montos negociados en U$SENERO 2013 3.232.500.000FEBRERO 2013 3.468.300.000MARZO 2013 4.435.200.000ABRIL 2013 3.162.700.000MAYO 2013 ACUM. 1.374.100.000VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)0100200300400500600Prom.Ab.12Prom.My12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Ma.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1302-May-1303-May-1306-May-1307-May-1308-May-1309-May-1310-May-1313-May-1314-May-1315-May-1316-May-1317-May-1320-May-1321-May-1322-May-1323-May-1324-May-1327-May-1328-May-1329-May-1330-May-1331-May-13DÓLAR CER BADLAR-14,47 %FUTUROS DE DIVISA (U$S)10,0%11,0%12,0%13,0%14,0%15,0%16,0%17,0%18,0%19,0%20,0%May-13Jun-13Jul-13Ago-13Sep-13Oct-13Nov-13Dic-13VENCIMIENTOSTASASIMPLICITAS%n.a.Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
  • 16. 16Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013V - OCT - MAENº 86 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoOCT BADLAR PRIVADAVOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTERESTen contratos (*) en contratos (*)31-05-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,4500 S/Op. 0 0 140028-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,0000 S/Op. 0 0 20031-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5280 S/Op. 0 0 1031-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,0000 S/Op. 0 0 2400 0 1.850(*) Valor del contrato: $ 100.000,-VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.Montos negociados en millones de $MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL 2013 549,9MAYO ACUM. 2013 80,014,015,016,017,018,019,03 1- M ay-13 2 8 -Jun-13 3 1- Jul-13 3 1-Oct-13en%n.a.Tasas de cierre Tasas Spot implícitasOCT BADLAR PRIVADATasas del 14/05/2013
  • 17. 17VI - INDICADORES FINANCIEROSResumen del día Martes 14 de Mayo de 2013Nº 86 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoHOY ANTERIOR 30-04-13 MERCADOS INDICE VARIACIONORO 1.425,10 1.430,52 -0,38 % 1477,15 -3,52 % MERVAL 3.510,11 -2,00%PETROLEO 94,56 95,42 -0,90 % 93,41 1,23 % BVPA 54.666,82 0,40%CRB SPOT 287,67 288,77 -0,38 % 288,13 -0,16 % DJI 15.215,25 0,82%BT2Y 0,25 0,24 1,00 bp 0,21 4,00 bp DAX 8.339,11 0,72%BT5Y 0,86 0,82 4,00 bp 0,68 18,00 bp FTSE 6.686,06 0,82%BT10Y 1,97 1,92 5,00 bp 1,67 30,00 bp IBEX35 8.474,60 0,20%BT30Y 3,19 3,13 6,00 bp 2,88 31,00 bpLIBOR 180 0,42 0,43 -0,30 bp 0,43 -0,20 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hsVARIACIÓN VARIACIÓNal : TASA VARIACIÓN EUROS REALES18-03-08 3,00 14-05-13 1,2927 2,020829-04-08 2,25 -75 bp07-10-08 2,00 -25 bp28-10-08 1,50 -50 bp15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)14-05-13 0,25 -75 bp 27-Mar-13 5,1223 2,0703TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGETVALOR HOY ORO 1425,1 PETROLEO 94,56EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 1004070100130160190220250280310340370400ACTUAL ANTERIORBCE 0,50 0,75BoE 0,50 1,00BoJ 0 - 0,10 0,10Selic 7,50 7,25TASAS DE REF. INTERNACIONALESENTIDADen % n.a.1,001,502,002,503,003,504,004,505,00Dic-01Abr-02Ago-02Dic-02Abr-03Ago-03Dic-03Abr-04Ago-04Dic-04Abr-05Ago-05Dic-05Abr-06Ago-06Dic-06Abr-07Ago-07Dic-07Abr-08Ago-08Dic-08Abr-09Ago-09Dic-09Abr-10Ago-10Dic-10Abr-11Ago-11Dic-11Abr-12Ago-12Dic-12Nominal Real Bilateral (Dic01=1)TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR1,851,901,952,002,052,102,1526-03-1303-04-1305-04-1309-04-1311-04-1315-04-1317-04-1319-04-1323-04-1325-04-1329-04-1302-05-1306-05-1308-05-1310-05-1314-05-13TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO1,151,201,251,301,351,4026-03-1303-04-1305-04-1309-04-1311-04-1315-04-1317-04-1319-04-1323-04-1325-04-1329-04-1302-05-1306-05-1308-05-1310-05-1314-05-13
  • 18. TED Spread (*)18Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)Nº 86 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoFECHA RENDIMIENTO16-04-13 1,7217-04-13 1,7018-04-13 1,6819-04-13 1,7022-04-13 1,6923-04-13 1,7124-04-13 1,7025-04-13 1,7126-04-13 1,6629-04-13 1,6730-04-13 1,6702-05-13 1,6303-05-13 1,7406-05-13 1,7607-05-13 1,7808-05-13 1,7709-05-13 1,8110-05-13 1,9013-05-13 1,9214-05-13 1,97T. Bond 10Y (*)Rendimiento T. BOND 10Y1,551,601,651,701,751,801,851,901,952,0016-04-1317-04-1318-04-1319-04-1322-04-1323-04-1324-04-1325-04-1326-04-1329-04-1330-04-1302-05-1303-05-1306-05-1307-05-1308-05-1309-05-1310-05-1313-05-1314-05-13(*) F uente: Bloomberg de las 18:00hs.TED SPREAD(u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)2007 - 2013025507510012515017520022525027530032535037540042545047502/01/0720/02/0712/04/0704/06/0723/07/0711/09/0730/10/0718/12/0708/02/0801/04/0821/05/0811/07/0801/09/0821/10/0811/12/0802/02/0923/03/0918/05/0908/07/0931/08/0920/10/0910/12/0901/02/1022/03/1013/05/1006/07/1026/08/1015/10/1007/12/1028/01/1122/03/1116/05/1106/07/1125/08/1114/10/1105/12/1127/01/1221/03/1216/05/1206/07/1228/08/1218/10/1210/12/1201/02/1327/03/13enpuntosbásicosTED Spread
  • 19. 19Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIANº 86 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoM1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.Coeficiente de Monetización - EvoluciónM1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios CorrientesDic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodoM1 y M2 (en pesos)Evolución50.00075.000100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000Ene-05Abr-05Jul-05Oct-05Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07Oct-07Ene-08Abr-08Jul-08Oct-08Ene-09Abr-09Jul-09Oct-09Ene-10Abr-10Jul-10Oct-10Ene-11Abr-11Jul-11Oct-11Ene-12Abr-12Jul-12Oct-12Ene-13millonesdepesosM2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  • 20. 20Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 86 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoDEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000Ene-06Feb-06Mar-06Abr-06May-06Jun-06Jul-06Ago-06Sep-06Oct-06Nov-06Dic-06Ene-07Feb-07Mar-07Abr-07May-07Jun-07Jul-07Ago-07Sep-07Oct-07Nov-07Dic-07Ene-08Feb-08Mar-08Abr-08May-08Jun-08Jul-08Ago-08Sep-08Oct-08Nov-08Dic-08Ene-09Feb-09Mar-09Abr-09May-09Jun-09Jul-09Ago-09Sep-09Oct-09Nov-09Dic-09Ene-10Feb-10Mar-10Abr-10May-10Jun-10Jul-10Ago-10Sep-10Oct-10Nov-10Dic-10Ene-11Feb-11Mar-11Abr-11May-11Jun-11Jul-11Ago-11Sep-11Oct-11Nov-11Dic-11Ene-12Feb-12Mar-12Abr-12May-12Jun-12Jul-12Ago-12Sep-12Oct-12Nov-12Dic-12Ene-13Feb-13Mar-13enmillonesdepesos(prom.mensual)Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos-20.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07Oct-07Ene-08Abr-08Jul-08Oct-08Ene-09Abr-09Jul-09Oct-09Ene-10Abr-10Jul-10Oct-10Ene-11Abr-11Jul-11Oct-11Ene-12Abr-12Jul-12Oct-12Ene-13Enmillonesdepesos(prom.mensual)Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  • 21. 21VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 86 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Martes 14 de Mayo de 2013Variación Préstamos y Depósitos en %:Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector PrivadoFeb-13 1,56% 1,62%Dic-12 5,93% 6,16%Mar-12 38,12% 41,61%Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.Mar-13Media 15,0084Mediana 15,0000Moda 15,1875Desviación estándar 0,2995Rango 1,7500Mínimo 13,9375Máximo 15,6875Coef. de Var. 2,00%Cantidad de observaciones 82BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2013Variación diaria (promedio) 0,0000Desvío estándar 0,0200Volatilidad anualizada 31,78%(*) Ultimas 21 observacionesBADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 20136,507,508,509,5010,5011,5012,5013,5014,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021,5022,5023,5024,5025,5026,5002-01-0724-03-0713-06-0702-09-0722-11-0711-02-0802-05-0822-07-0811-10-0831-12-0822-03-0911-06-0931-08-0920-11-0909-02-1001-05-1021-07-1010-10-1030-12-1021-03-1110-06-1130-08-1119-11-1108-02-1229-04-1219-07-1208-10-1228-12-1219-03-13-en%n.a.-BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per.media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
  • 22. 22Resumen del día Martes 14 de Mayo de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 86 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoVARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 03/05/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIASDATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativasa b c a-b a/b a-c a/cBase Monetaria 296.781 286.824 306.334 9.957 3,47% -9.553 -3,12%Circ. Monetaria 229.890 224.272 233.325 5.618 2,50% -3.435 -1,47%en el público 208.060 203.980 205.411 4.080 2,00% 2.649 1,29%en Ent. Fin. 21.830 20.292 27.914 1.538 7,58% -6.084 -21,80%Cta. Cte. E.F. en BCRA 66.891 62.552 73.009 4.339 6,94% -6.118 -8,38%Pases Pasivos 16.732 25.451 5.567 -8.719 -34,26% 11.165 200,56%Depósitos en Pesos 571.230 572.296 558.535 -1.066 -0,19% 12.695 2,27%Del Sector Privado (*) 416.336 400.466 402.740 15.870 3,96% 13.596 3,38%A la vista 211.927 200.831 207.040 11.096 5,53% 4.887 2,36%A plazo 189.756 186.163 179.093 3.593 1,93% 10.663 5,95%Del Sector Público (*) 154.894 171.830 155.795 -16.936 -9,86% -901 -0,58%A la vista 53.181 68.763 58.620 -15.582 -22,66% -5.439 -9,28%A plazo 94.752 96.059 90.393 -1.307 -1,36% 4.359 4,82%Depósitos en u$s 8.431 8.369 8.390 62 0,74% 41 0,49%Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.988 7.790 7.628 198 2,54% 360 4,72%Efectivo en E.F. en U$S 565 556 486 9 1,62% 79 16,26%Préstamos al Sector PrivadoEn $ 373.486 370.064 364.532 3.422 0,92% 8.954 2,46%En U$S 5.273 5.298 5.097 -25 -0,47% 176 3,45%(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario SemanalVariaciones semanales Variaciones mensualesBASE MONETARIAEvolución (2009 - 2013)90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000280.000290.000300.000Enero2009MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2010MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2011MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2012MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2013MarzomillonesdepesosPromedio mensual