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Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296INFORME DIARIONº 81 / 2013...
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  1. 1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296INFORME DIARIONº 81 / 2013Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013
  2. 2. - Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado HistóricoA - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de NegociaciónB - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default SwapsC - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. PrivadosD - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesosE - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y NobacsIII - PASES- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados2II - RENTA FIJA557551313Nº 81 / 2013INFORME DIARIOÍNDICEMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013I - RESUMEN DE LA JORNADA1110866713139PÁGINA44111212412
  3. 3. IV - FOREX - MAE- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador ForexV - OCT - MAE- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar PrivadaVI - INDICADORES FINANCIEROS- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)VII - INFORMACIÓN MONETARIA- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible3181920201921212219ÍNDICE (Cont.)Nº 81 / 2013INFORME DIARIO151615Mercado Abierto Electrónico1717Resumen del día Martes 07 de Mayo de 201317171414PÁGINA141417171718
  4. 4. 4I - RESUMEN DE LA JORNADANº 81 / 2013Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIOResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUALPASES 10.005,75 44.882,56RENTA FIJA 402,57 1.329,84FOREX 189,24 777,72OCT 86,00 746,80TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.683,57 47.736,92MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)010002000300040005000600070008000900010000110001200013000140001500016000Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1302-May-1303-May-1306-May-1307-May-1308-May-1309-May-1310-May-1313-May-1314-May-1315-May-1316-May-1317-May-1320-May-1321-May-1322-May-1323-May-1324-May-1327-May-1328-May-1329-May-1330-May-1331-May-13Pases Renta Fija Forex OCT-31,13 %
  5. 5. 5INFORME DIARIOResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013Mercado Abierto ElectrónicoNº 81 / 2013II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERALEN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emitido s en $ 336,87 - 0,20% 0,00% 908,19 - -0,55% 0,00%B o no s emitido s en U$ S 65,07 0,64 0,65% 0,00% 418,60 3,05 3,08% 0,00%Total Bonos 401,94 0,64 0,27% 0,00% 1.326,78 3,05 0,60% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,2095MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario AcumuladoMONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSMONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)0100200300400500600700800900Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1302-May-1303-May-1306-May-1307-May-1308-May-1309-May-1310-May-1313-May-1314-May-1315-May-1316-May-1317-May-1320-May-1321-May-1322-May-1323-May-1324-May-1327-May-1328-May-1329-May-1330-May-1331-May-1347,22 %Participación Mensual14,3%0,0%2,6%83,0%Emitido en $Neg $Emitido en U$SNeg $Emitido en $Neg U$SEmitido en U$SNeg U$S
  6. 6. 6Nº 81 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013B - ÍNDICESMercado Abierto ElectrónicoÍNDICE MAE - U$S -Valor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %07-05-13 104,49 0,057% 105,25 -0,722% 115,44 -9,485%Diario Mensual AnualÍNDICE MAE - Short 45 -Valor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %07-05-13 206,3662 0,037% 206,1065 0,126% 197,8828 4,287%Diario Mensual AnualÍndice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0196,0202,0208,030-12-0509-04-0618-07-0626-10-0603-02-0714-05-0722-08-0730-11-0709-03-0817-06-0825-09-0803-01-0913-04-0922-07-0930-10-0907-02-1018-05-1026-08-1004-12-1014-03-1122-06-1130-09-1108-01-1217-04-1226-07-1203-11-1211-02-13Índice MAE28-Abr-00 = 10005010015020025030035040045050055060028-04-0025-10-0023-04-0120-10-0118-04-0215-10-0213-04-0310-10-0307-04-0404-10-0402-04-0529-09-0528-03-0624-09-0623-03-0719-09-0717-03-0813-09-0812-03-0908-09-0907-03-1003-09-1002-03-1129-08-1125-02-1223-08-1219-02-13enU$S en$
  7. 7. 7Mercado Abierto ElectrónicoNº 81 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013B - CREDIT DEFAULT SWAPSB - ÍNDICES (Cont.)ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOSValor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %07-05-13 347,5117 -1,128% 358,9978 -3,199% 319,4957 8,769%Diario Mensual AnualFECHA VALOR09-04-13 284210-04-13 237811-04-13 229412-04-13 195315-04-13 215916-04-13 194817-04-13 201618-04-13 202919-04-13 207222-04-13 207123-04-13 216524-04-13 213925-04-13 214026-04-13 227929-04-13 231530-04-13 230202-05-13 231403-05-13 236006-05-13 251807-05-13 2587CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default SwapsEvolución últimos 12 meses800100012001400160018002000220024002600280030003200340024-04-1211-05-1229-05-1213-06-1229-06-1217-07-1201-08-1216-08-1203-09-1218-09-1204-10-1222-10-1207-11-1222-11-1210-12-1227-12-1214-01-1329-01-1318-02-1306-03-1321-03-1311-04-1326-04-13basicpoints(*) 5 Years Spread, en basic points, ArgentinaFuente : BloombergÍndice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 10045658510512514516518520522524526528530532534536530-09-0529-12-0529-03-0627-06-0625-09-0624-12-0624-03-0722-06-0720-09-0719-12-0718-03-0816-06-0814-09-0813-12-0813-03-0911-06-0909-09-0908-12-0908-03-1006-06-1004-09-1003-12-1003-03-1101-06-1130-08-1128-11-1126-02-1226-05-1224-08-1222-11-1220-02-13
  8. 8. 8C - RENDIMIENTOSINFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013Nº 81 / 2013CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,7 100,00 102,40 16,18 0,7 0,7AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,4 100,00 S/CAS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,2 83,34 110,45 15,63 1,2 1,1CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,6 100,00 S/CDICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 147,99 13,85 8,0 7,5DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 S/CNF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,5 52,60 149,25 9,15 2,4 2,3NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,1 71,80 S/CPARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,8 100,00 44,70 12,67 13,2 12,4PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,5 17,65 41,90 7,60 0,5 0,5PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,3 26,08 85,25 9,08 1,3 1,3PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,8 100,00 161,70 12,63 4,8 4,8RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,9 37,50 77,10 8,67 0,9 0,8CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,6 100,00 83,3700 13,02 3,45 3,2AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,4 100,00 S/CDIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/CDICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/CDICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/CDIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/CGJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,5 100,00 S/CPARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 S/CPARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 S/CRO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,3 100,00 88,1050 13,73 2,23 2,1Tipo de Cambio = 5,2095 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,3625(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S* Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio.@ ex-cupónMATURITY DURATIONTÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOSMATURITY DURATION D.M.D.M.TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARESDURATION D.M.MATURITYTÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos024681012141618202224260 2 4 6 8 10 12 14Duration- en años -TIREA-en%AnualP esos Dolares P olinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
  9. 9. 9Nº 81 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.)DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)VENCIMIENTO en % anual1 13,227 13,2515 13,3521 13,2528 13,6036 13,7042 13,5049 13,8557 14,0063 13,9070 13,9091 14,9098 14,80106 15,85112 15,10155 16,45(1) Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,04080120160200240280320360400440480Dias al Vto.en%n.a."Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
  10. 10. 10Mercado Abierto ElectrónicoNº 81 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.)0 0 0 0 0 0 0 0 0CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,12 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,21 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,02 100,00 103,82 10,31 -5,43B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,04 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,41 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,29 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,31 100,00 S/C(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs., expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 15,3625NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLARMATURITYNotas del B.C.R.A. a Tasa BADLARC urva de Rendimientos0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,020,00,0 0,5 1,0 1,5 2,0P L A ZO R ES I D U A L- en años -TIREA-en%Serie1 Curva Teórica de Tasa
  11. 11. 11D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)Resumen del día Martes 07 de Mayo de 2013Mercado Abierto ElectrónicoNº 81 / 2013INFORME DIARIOBoconesEspecie Pesos V a r % Dolares V ar %Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 326,88 NR - 0,87 % 0,42 No C ot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 161,70 NR - 1,40 % 1,37 No C ot ----- ----Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 237,26 ----- 1,94 No C ot ----- ----Bonos GlobalesEspecie P e s o s V a r % D o la re s V ar %Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 759,81 0,02% 61,92 No C ot ----- ----BodenEspecie Pesos V a r % Dolares V ar %Ro15d Boden 2015 U$S 832,50 0,67% 192,16 No C ot ----- ----Rs14p Boden 2014 $ 205,60 0,13% 18,50 No C ot ----- ----OtrosEspecie Pesos V a r % Dolares V ar %Aa17d Bonar Vto. 2017 775,25 0,16% 57,70 No C ot ----- ----Ae14p Bonar Vto. 2014 102,40 0,21% 296,54 No C ot ----- ----As13d Bonar Vto. 2013 965,25 0,34% 14,019 No C ot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 132,53 0,18% 100,79 No C ot ----- ----Nf18p Bogar Vto. 2018 283,75 NR - 0,67 % 3,92 No C ot ----- ----Bonos CanjeEspecie Pesos V a r % Dolares V ar %DIA0* Discount Nuevo Canje en U$S 687,13 P P - 0,23 % 0,24 No C ot ----- ----DICA* Discount en U$S leyArg. 705,97 NR - 0,23 % 0,99 No C ot ----- ----DICP Discount en $ 147,99 NR - 0,0 1% 6,46 No C ot ----- ----DICY* Discount en U$S leyN.Y 572,30 NR 0,81% 8,89 No C ot ----- ----PARA* Par en U$S leyArg. 339,05 0,73% 3,42 No C ot ----- ----PARP Par en $ 44,70 P P - 6,29 % 0,00 No C ot ----- ----PARY* Par en U$S leyN.Y 327,40 0,56% 13,61 No C ot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S leyArg. 52,54 NR 1,33% 0,62 No C ot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 6,94 1,31% 19,76 No C ot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S leyN.Y. 52,54 NR 2,42% 0,95 No C ot ----- ----Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "P P " no son precio s de cierre. To do s los precio s se hallan en nominales en tanto po r 100P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las compras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació nNR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No cotizó.* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rridos)M o nt o N e g.M ill. $M o nt o N e g.M ill. $M o nt o N e g.M ill. $M o nt o N e g.M ill. $M o nt o N e g.M ill. $M o nt o N e g.M ill. U$ SM o nt o N e g.M ill. U$ SM o nt o N e g.M ill. U$ SM o nt o N e g.M ill. U$ SM o nt o N e g.M ill. U$ SDISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses1,141,191,241,291,341,391,441,491,5401-Nov07-Nov12-Nov15-Nov20-Nov23-Nov29-Nov04-Dic07-Dic12-Dic17-Dic20-Dic27-Dic02-Ene07-Ene10-Ene15-Ene18-Ene23-Ene28-Ene01-Feb06-Feb13-Feb18-Feb22-Feb27-Feb04-Mar07-Mar12-Mar15-Mar20-Mar25-Mar03-Abr08-Abr11-Abr16-Abr19-Abr24-Abr29-Abr03-MayP recio de cierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
  12. 12. 12Resumen del día Martes 07 de Mayo de 2013F - LICITACIÓNMercado Abierto ElectrónicoNº 81 / 2013INFORME DIARIOLicitación del día Martes 30 de Abril de 2013En V$N millonesLebac Lebac+ C ERLebacUSD *N o bactasa fijaN o bac+ C ERN o bac+ B A D LA RTotalVencimientos 3.606 0 0 0 0 0 3.606Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000Posturas presentadas 2.551 0 0 0 0 50 2.601Adjudicado 2.551 0 0 0 0 0 2.551Neto Colocado(adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 64% 0% 0% 0% 0% 0% 65%Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 98%* solo tramo predeterminado0 0 -1.055-1.055 0 0 0Estructura de tasas de interés en Pesos16,91%16,43%15,97%15,63%15,05%14,49%14,08%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0 77 98 112 133 147 203 259 350 406 490MaturityTNA%-2004006008001.0001.2001.4001.6001.8002.0002.200enmillonesde$M o nto Licitado M o nto Ofertado M o nto A djudicado Licitació n del 07-05-13 (Lebacs $ ) NOB $ B P PLetras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N02004006008001.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.8004.0004.2004.40008/05/1322/05/1305/06/1319/06/1303/07/1317/07/1331/07/1314/08/1328/08/1311/09/1325/09/1309/10/1330/10/1320/11/1311/12/1326/12/1322/01/1405/03/1419/03/1423/04/1407/05/1411/06/1425/06/1423/07/1413/08/1427/08/1417/09/1415/10/1407/01/1528/01/15LEBAC NOBAC* s/colocaciones.
  13. 13. 13Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIONº 81 / 2013Resumen del día Martes 07 de Mayo de 2013III - PASESStock de pases al día 07-05-2013 - Rueda REPOVencimientoMonto-millones de pesos-08-May-13 10.918,1009-May-13 1.606,90 Total hoy 17.695,7010-May-13 1.568,2013-May-13 1.562,20 Total Ayer 17.708,0014-May-13 2.040,30Diferencia -12,30Var. % -0,07%en adelante -TOTAL 17.695,70Operaciones de pases - Rueda REPOApertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 13,00% 9,00% 17,00% 9,00% 10,23% 11284,50 1947 DIAS 20,00% 9,50% 20,00% 9,50% 9,52% 2407,40 514 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-Cantidad deOper.T A S A O P E R A D A ( % N.A. )VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)020004000600080001000012000140001600018000Prom.Ab.12Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1302-May-1303-May-1306-May-1307-May-1308-May-1309-May-1310-May-1313-May-1314-May-1315-May-1316-May-1317-May-1320-May-1321-May-1322-May-1323-May-1324-May-1327-May-1328-May-1329-May-1330-May-1331-May-13-34,04 %
  14. 14. 14Nº 81 / 2013IV - FOREX - MAEResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIOEvolución de posturas y precios negociados11:00 5,2100 5,210912:00 5,2095 5,210513:00 5,2095 5,210514:00 5,2085 5,209815:00 5,2110 5,2094PROMEDIOBID/OFFERPROM. POND.NEGOCIADODIARIO T o tal M ayo Total 2013 DIARIO T o tal M ayo Total 2013189,24 777,72 11.900,27 15,49 59,17 697,41Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millonesCierre Forex: 5,2090Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón(Comunicado FOREX Nº 7)Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)4,3504,4004,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,1505,2005,250Prom.Ab.12Prom.My12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.Ene.13Prom.Feb.13Prom.Mzo.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1302-May-1303-May-1306-May-1307-May-1308-May-1309-May-1310-May-1313-May-1314-May-1315-May-1316-May-1317-May-1320-May-1321-May-1322-May-1323-May-1324-May-1327-May-1328-May-1329-May-1330-May-1331-May-13050100150200250300350VOLUM EN CIERRE-25,3 %Indicador Forex5,20705,20805,20905,21005,21105,212011:00 12:00 13:00 14:00 15:00PROMEDIOBID/OFFERPROM.POND.NEGOCIADO
  15. 15. 15V - OCT - MAEResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013Nº 81 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoOCT DÓLARVencimientoMonto Neg.(Dólares)Preciode CierreTasa implícitac/ cierre ForexTasa implícitac/ Ref. 350031-May-13 30.000.000 5,2675 17,08% 16,93%28-Jun-13 21.000.000 5,3420 17,92% 17,85%31-Jul-13 - 5,4315 18,34% 18,30%30-Ago-13 - 5,5175 18,80% 18,77%30-Sep-13 - 5,6080 19,15% 19,12%31-Oct-13 - 5,6980 19,36% 19,34%29-Nov-13 - 5,7835 19,54% 19,52%31-Dic-13 35.000.000 5,8790 19,73% 19,71%Total 86.000.000Montos negociados en U$SENERO 2013 3.232.500.000FEBRERO 2013 3.468.300.000MARZO 2013 4.435.200.000ABRIL 2013 3.162.700.000MAYO 2013 ACUM. 731.400.000VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)0100200300400500600Prom.Ab.12Prom.My12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Ma.13Prom.Abr.13Prom.Mayo1302-May-1303-May-1306-May-1307-May-1308-May-1309-May-1310-May-1313-May-1314-May-1315-May-1316-May-1317-May-1320-May-1321-May-1322-May-1323-May-1324-May-1327-May-1328-May-1329-May-1330-May-1331-May-13DÓLAR CER BADLAR-14,47 %FUTUROS DE DIVISA (U$S)10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%20,0%22,0%May-13Jun-13Jul-13Ago-13Sep-13Oct-13Nov-13Dic-13VENCIMIENTOSTASASIMPLICITAS%n.a.Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
  16. 16. 16Nº 81 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013V - OCT - MAEOCT BADLAR PRIVADAVOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTERESTen contratos (*) en contratos (*)31-05-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,7250 S/Op. 0 0 140028-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,4500 S/Op. 0 0 20031-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,0000 S/Op. 0 0 1031-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,5000 S/Op. 0 0 2400 0 1.850(*) Valor del contrato: $ 100.000,-VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.Montos negociados en millones de $MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL 2013 549,9MAYO ACUM. 2013 80,014,015,016,017,018,019,03 1- M ay-13 2 8 -Jun-13 3 1- Jul-13 3 1-Oct-13en%n.a.Tasas de cierre Tasas Spot implícitasOCT BADLAR PRIVADATasas del 07/05/2013
  17. 17. 17Resumen del día Martes 07 de Mayo de 2013Nº 81 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoVI - INDICADORES FINANCIEROSHOY ANTERIOR 30-04-13 MERCADOS INDICE VARIACIONORO 1.452,50 1.470,42 -1,22 % 1477,15 -1,67 % MERVAL 4.066,48 2,99%PETROLEO 96,07 96,61 -0,56 % 93,41 2,85 % BVPA 56.274,66 1,52%CRB SPOT 288,99 290,05 -0,37 % 288,13 0,30 % DJI 15.056,20 0,58%BT2Y 0,22 0,21 1,00 bp 0,21 1,00 bp DAX 8.181,78 0,86%BT5Y 0,75 0,74 1,00 bp 0,68 7,00 bp FTSE 6.557,30 0,55%BT10Y 1,78 1,76 2,00 bp 1,67 11,00 bp IBEX35 8.544,00 0,47%BT30Y 3,00 2,98 2,00 bp 2,88 12,00 bpLIBOR 180 0,43 0,43 0,30 bp 0,43 0,30 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hsVARIACIÓN VARIACIÓNal : TASA VARIACIÓN EUROS REALES18-03-08 3,00 07-05-13 1,3078 2,007829-04-08 2,25 -75 bp07-10-08 2,00 -25 bp28-10-08 1,50 -50 bp15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)07-05-13 0,25 -75 bp 27-Mar-13 5,1223 2,0703TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGETVALOR HOY ORO 1452,5 PETROLEO 96,07EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 1004070100130160190220250280310340370400ACTUAL ANTERIORBCE 0,50 0,75BoE 0,50 1,00BoJ 0 - 0,10 0,10Selic 7,50 7,25TASAS DE REF. INTERNACIONALESENTIDADen % n.a.1,001,502,002,503,003,504,004,505,00Dic-01Abr-02Ago-02Dic-02Abr-03Ago-03Dic-03Abr-04Ago-04Dic-04Abr-05Ago-05Dic-05Abr-06Ago-06Dic-06Abr-07Ago-07Dic-07Abr-08Ago-08Dic-08Abr-09Ago-09Dic-09Abr-10Ago-10Dic-10Abr-11Ago-11Dic-11Abr-12Ago-12Dic-12Nominal Real Bilateral (Dic01=1)TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR1,851,901,952,002,052,102,1519-03-1321-03-1325-03-1327-03-1304-04-1308-04-1310-04-1312-04-1316-04-1318-04-1322-04-1324-04-1326-04-1330-04-1303-05-1307-05-13TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO1,151,201,251,301,351,4019-03-1321-03-1325-03-1327-03-1304-04-1308-04-1310-04-1312-04-1316-04-1318-04-1322-04-1324-04-1326-04-1330-04-1303-05-1307-05-13
  18. 18. TED Spread (*)18Resumen del día Martes 07 de Mayo de 2013VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)Nº 81 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoFECHA RENDIMIENTO09-04-13 1,7510-04-13 1,8011-04-13 1,7912-04-13 1,7215-04-13 1,6816-04-13 1,7217-04-13 1,7018-04-13 1,6819-04-13 1,7022-04-13 1,6923-04-13 1,7124-04-13 1,7025-04-13 1,7126-04-13 1,6629-04-13 1,6730-04-13 1,6702-05-13 1,6303-05-13 1,7406-05-13 1,7607-05-13 1,78T. Bond 10Y (*)Rendimiento T. BOND 10Y1,551,601,651,701,751,801,851,9009-04-1310-04-1311-04-1312-04-1315-04-1316-04-1317-04-1318-04-1319-04-1322-04-1323-04-1324-04-1325-04-1326-04-1329-04-1330-04-1302-05-1303-05-1306-05-1307-05-13(*) F uente: Bloomberg de las 18:00hs.TED SPREAD(u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)2007 - 2013025507510012515017520022525027530032535037540042545047502/01/0720/02/0712/04/0704/06/0723/07/0711/09/0730/10/0718/12/0708/02/0801/04/0821/05/0811/07/0801/09/0821/10/0811/12/0802/02/0923/03/0918/05/0908/07/0931/08/0920/10/0910/12/0901/02/1022/03/1013/05/1006/07/1026/08/1015/10/1007/12/1028/01/1122/03/1116/05/1106/07/1125/08/1114/10/1105/12/1127/01/1221/03/1216/05/1206/07/1228/08/1218/10/1210/12/1201/02/1327/03/13enpuntosbásicosTED Spread
  19. 19. 19Nº 81 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIAM1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.Coeficiente de Monetización - EvoluciónM1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios CorrientesDic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodoM1 y M2 (en pesos)Evolución50.00075.000100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000Ene-05Abr-05Jul-05Oct-05Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07Oct-07Ene-08Abr-08Jul-08Oct-08Ene-09Abr-09Jul-09Oct-09Ene-10Abr-10Jul-10Oct-10Ene-11Abr-11Jul-11Oct-11Ene-12Abr-12Jul-12Oct-12Ene-13millonesdepesosM2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  20. 20. 20Nº 81 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000Ene-06Feb-06Mar-06Abr-06May-06Jun-06Jul-06Ago-06Sep-06Oct-06Nov-06Dic-06Ene-07Feb-07Mar-07Abr-07May-07Jun-07Jul-07Ago-07Sep-07Oct-07Nov-07Dic-07Ene-08Feb-08Mar-08Abr-08May-08Jun-08Jul-08Ago-08Sep-08Oct-08Nov-08Dic-08Ene-09Feb-09Mar-09Abr-09May-09Jun-09Jul-09Ago-09Sep-09Oct-09Nov-09Dic-09Ene-10Feb-10Mar-10Abr-10May-10Jun-10Jul-10Ago-10Sep-10Oct-10Nov-10Dic-10Ene-11Feb-11Mar-11Abr-11May-11Jun-11Jul-11Ago-11Sep-11Oct-11Nov-11Dic-11Ene-12Feb-12Mar-12Abr-12May-12Jun-12Jul-12Ago-12Sep-12Oct-12Nov-12Dic-12Ene-13Feb-13Mar-13enmillonesdepesos(prom.mensual)Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos-20.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07Oct-07Ene-08Abr-08Jul-08Oct-08Ene-09Abr-09Jul-09Oct-09Ene-10Abr-10Jul-10Oct-10Ene-11Abr-11Jul-11Oct-11Ene-12Abr-12Jul-12Oct-12Ene-13Enmillonesdepesos(prom.mensual)Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  21. 21. 21VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 81 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Martes 07 de Mayo de 2013Variación Préstamos y Depósitos en %:Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector PrivadoFeb-13 1,56% 1,62%Dic-12 5,93% 6,16%Mar-12 38,12% 41,61%Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.Mar-13Media 14,9953Mediana 15,0000Moda 15,1875Desviación estándar 0,2965Rango 1,7500Mínimo 13,9375Máximo 15,6875Coef. de Var. 1,98%Cantidad de observaciones 79BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2013Variación diaria (promedio) 0,0006Desvío estándar 0,0201Volatilidad anualizada 31,94%(*) Ultimas 21 observacionesBADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 20136,507,508,509,5010,5011,5012,5013,5014,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021,5022,5023,5024,5025,5026,5002-01-0724-03-0713-06-0702-09-0722-11-0711-02-0802-05-0822-07-0811-10-0831-12-0822-03-0911-06-0931-08-0920-11-0909-02-1001-05-1021-07-1010-10-1030-12-1021-03-1110-06-1130-08-1119-11-1108-02-1229-04-1219-07-1208-10-1228-12-1219-03-13-en%n.a.-BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per.media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
  22. 22. 22Resumen del día Martes 07 de Mayo de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 81 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoVARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 26/04/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIASDATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativasa b c a-b a/b a-c a/cBase Monetaria 286.824 295.334 302.214 -8.510 -2,88% -15.390 -5,09%Circ. Monetaria 224.272 224.633 233.013 -361 -0,16% -8.741 -3,75%en el público 203.980 204.673 204.899 -693 -0,34% -919 -0,45%en Ent. Fin. 20.292 19.960 28.114 332 1,66% -7.822 -27,82%Cta. Cte. E.F. en BCRA 62.552 70.701 69.201 -8.149 -11,53% -6.649 -9,61%Pases Pasivos 25.451 14.701 7.467 10.750 73,12% 17.984 240,85%Depósitos en Pesos 572.296 561.685 563.435 10.611 1,89% 8.861 1,57%Del Sector Privado (*) 400.466 398.295 403.235 2.171 0,55% -2.769 -0,69%A la vista 200.831 198.840 206.372 1.991 1,00% -5.541 -2,68%A plazo 186.163 185.398 184.618 765 0,41% 1.545 0,84%Del Sector Público (*) 171.830 163.390 160.200 8.440 5,17% 11.630 7,26%A la vista 68.763 57.719 62.127 11.044 19,13% 6.636 10,68%A plazo 96.059 98.369 90.791 -2.310 -2,35% 5.268 5,80%Depósitos en u$s 8.369 8.405 8.369 -36 -0,43% 0 0,00%Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.790 7.850 7.569 -60 -0,76% 221 2,92%Efectivo en E.F. en U$S 556 560 502 -4 -0,71% 54 10,76%Préstamos al Sector PrivadoEn $ 370.064 365.372 365.731 4.692 1,28% 4.333 1,18%En U$S 5.298 5.496 5.111 -198 -3,60% 187 3,66%(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario SemanalVariaciones semanales Variaciones mensualesBASE MONETARIAEvolución (2009 - 2013)90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000280.000290.000300.000Enero2009MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2010MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2011MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2012MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2013MarzomillonesdepesosPromedio mensual

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