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  1. 1. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Viernes 06 de Julio de 2012Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 06 de Julio de 2012ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 06 de Julio de 2012ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 06 de Julio de 2012I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 9.084,44 33.923,30 RENTA FIJA 136,65 924,79 FOREX 237,67 824,36 OCT 97,20 615,56 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 9.555,95 36.288,01 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 17000 16000 12,22 % 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 02-Jul-12 03-Jul-12 04-Jul-12 05-Jul-12 06-Jul-12 10-Jul-12 11-Jul-12 12-Jul-12 13-Jul-12 16-Jul-12 17-Jul-12 18-Jul-12 19-Jul-12 20-Jul-12 23-Jul-12 24-Jul-12 25-Jul-12 26-Jul-12 27-Jul-12 30-Jul-12 31-Jul-12 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 06 de Julio de 2012II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 700 -8,10 % 600 500 400 300 200 100 0 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 02-Jul-12 03-Jul-12 04-Jul-12 05-Jul-12 06-Jul-12 10-Jul-12 11-Jul-12 12-Jul-12 13-Jul-12 16-Jul-12 17-Jul-12 18-Jul-12 19-Jul-12 20-Jul-12 23-Jul-12 24-Jul-12 25-Jul-12 26-Jul-12 27-Jul-12 30-Jul-12 31-Jul-12 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 83,63 - -0,71% 0,00% 648,81 - -0,06% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 52,93 0,09 0,67% 0,00% 275,26 0,72 1,62% 0,00% Total Bonos 136,56 0,09 -0,18% 0,00% 924,07 0,72 0,44% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,5322 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 06 de Julio de 2012B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 29 Jun 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 06-07-12 188,01 0,127% 187,54 0,251% 178,26 5,466% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 29 Jun 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. % 06-07-12 81,08 -2,642% 80,29 0,984% 96,92 -16,343% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 06 de Julio de 2012B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 29 Jun 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 06-07-12 287,89 -0,223% 286,36 0,536% 262,65 9,609% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 1700 08-06-12 1390 1600 11-06-12 1459 1500 12-06-12 1404 1400 13-06-12 1287 1300 14-06-12 1253 1200 15-06-12 1238 1100 18-06-12 1268 1000 basic points 19-06-12 1252 900 21-06-12 1274 800 22-06-12 1325 700 600 25-06-12 1347 500 26-06-12 1346 400 27-06-12 1296 300 28-06-12 1315 200 29-06-12 1250 100 02-07-12 1250 0 03-07-12 1147 01-07-11 18-07-11 02-08-11 17-08-11 02-09-11 19-09-11 04-10-11 20-10-11 04-11-11 21-11-11 07-12-11 27-12-11 12-01-12 27-01-12 13-02-12 02-03-12 19-03-12 04-04-12 23-04-12 10-05-12 28-05-12 12-06-12 28-06-12 04-07-12 1107 05-07-12 1130 06-07-12 1236 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 06 de Julio de 2012C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,7 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,4 100,00 104,15 16,12 1,4 1,3 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 3,0 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,8 100,00 126,65 16,47 1,6 1,6 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,5 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 116,74 15,01 8,2 7,6 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 3,0 58,60 146,25 9,62 2,8 2,8 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,6 77,20 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,5 100,00 40,00 12,57 13,3 12,5 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,9 31,15 67,00 6,71 0,9 0,9 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,7 34,48 102,75 7,93 1,7 1,6 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,6 100,00 114,15 16,05 5,4 5,3 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,2 62,50 120,00 5,77 1,2 1,2 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,2 100,00 105,0263 6,25 4,10 4,0 AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,1 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,4 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,4 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,4 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,4 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,2 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,9 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,9 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,8 12,50 S/C RG12D 03-Feb-02 03-Ago-12 Libor flat 0,1 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,9 100,00 S/C ** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cam bio = 4,5322 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 13,2250 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio " clean" . P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 06 de Julio de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 5 9,25 15 9,50 22 9,70 29 9,95 36 10,10 43 10,55 54 10,60 99 11,53 117 11,57 218 12,75 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 06 de Julio de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO ( 1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,72 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,80 100,00 S/CBE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,55 100,00 S/CBG12L 12-Ago-09 15-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,11 100,00 S/CBJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,95 100,00 S/CBL12L 19-Ene-11 18-Jul-12 Badlar bp + 2,5% 0,03 100,00 103,38 10,45 -3,16BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 1,05 100,00 S/CBN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,34 100,00 S/CBO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,24 100,00 S/CBP12L 23-Mar-11 19-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,21 100,00 S/CBQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,30 100,00 S/CBS12L 09-Mar-11 05-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,17 100,00 S/CBV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,38 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,86 100,00 105,55 11,74 -1,97B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,88 100,00 105,30 11,98 -1,75B812L 23-Feb-11 22-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,13 100,00 S/CB912L 16-Mar-11 12-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,19 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,24 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,74 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 2,12 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 1,15 100,00 S/C(1) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresado s en $ . (2) B adlar pro yectada (en % n.a.) = 13,2250 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 06 de Julio de 2012D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 298,00 NR 0,00% 0,04 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 114,15 NR 0,33% 0,20 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 215,09 - 0 ,2 2 % 1,34 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 606,88 1,15% 1,64 No C ot ----- ---- Rg12d Boden 201 U$S 2 652,00 2,39% 79,25 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 521,70 - 0 ,3 4 % 65,52 No C ot ----- ---- Rs14p Boden 201 $ 4 192,00 NR ----- 0,01 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 476,00 - 0 ,8 3 % 23,87 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 104,15 - 0 ,19 % 2,98 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 602,90 - 0 ,7 1% 9,943 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 126,65 - 0 ,2 8 % 5,73 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 249,57 NR 0,86% 0,13 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICP Discount en $ 116,74 PP - 1,9 9 % 0,04 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 196,79 0,49% 0,88 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 40,00 NR - 2 ,4 4 % 0,01 No C ot ----- ---- PARY* Par en U$S ley N.Y 222,79 NR - 0 ,0 1% 0,15 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 65,40 - 1,7 1% 0,16 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 11,66 - 0 ,3 4 % 1,27 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 65,50 0,15% 1,31 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,46 1,42 1,38 1,34 1,30 1,26 1,22 1,18 1,14 1,10 03-Jul 06-Jul 09-Abr 12-Abr 17-Abr 20-Abr 25-Abr 01-Feb 06-Feb 09-Feb 14-Feb 17-Feb 24-Feb 01-Jun 06-Jun 11-Jun 14-Jun 19-Jun 25-Jun 28-Jun 03-Ene 06-Ene 11-Ene 16-Ene 19-Ene 24-Ene 27-Ene 01-Mar 06-Mar 09-Mar 14-Mar 19-Mar 22-Mar 27-Mar 30-Mar 02-May 07-May 10-May 15-May 18-May 23-May 29-May P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 06 de Julio de 2012F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 03 de Julio de 2012 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 1.187 0 0 0 0 0 1.187 Llamado a licitación 2.100 0 0 0 0 100 2.200 Posturas presentadas 1.556 0 0 0 0 150 1.706 Adjudicado 1.556 0 0 0 0 0 1.556 Neto Colocado 369 0 0 0 0 0 369 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 74% 0% 0% 0% 0% 150% 78% Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 91% Estructura de tasas de interés en Pesos 16% 1.100 14,08% 1.000 13,02% 14% 14,84% 12,66% 12,81% 12,33% 900 12,03% 12% 800 11,54% 10% 700 e m n sd $ n illo e e 600 T A% 8% N 500 6% 400 300 4% 200 2% 100 0% - 0 105 140 168 203 224 252 273 280 455 504 672 777 Maturity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 03-07-1 (Lebac s $ ) 2 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 11/07/12 25/07/12 08/08/12 22/08/12 05/09/12 19/09/12 03/10/12 17/10/12 31/10/12 14/11/12 28/11/12 12/12/12 09/01/13 06/02/13 06/03/13 03/04/13 24/04/13 15/05/13 05/06/13 28/08/13 02/10/13 06/11/13 05/03/14 30/04/14 18/06/14 * s/ colocaciones. LEBAC NOBAC 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 06 de Julio de 2012III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 16000 15,23 % 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 02-Jul-12 03-Jul-12 04-Jul-12 05-Jul-12 06-Jul-12 10-Jul-12 11-Jul-12 12-Jul-12 13-Jul-12 16-Jul-12 17-Jul-12 18-Jul-12 19-Jul-12 20-Jul-12 23-Jul-12 24-Jul-12 25-Jul-12 26-Jul-12 27-Jul-12 30-Jul-12 31-Jul-12 Stock de pases al día 06-07-2012 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 10-Jul-12 12.885,70 11-Jul-12 1.600,30 Total hoy 17.602,40 12-Jul-12 1.257,50 13-Jul-12 1.858,90 Total Ayer 14.962,80 Diferencia 2.639,60 Var. % 17,64% en adelante - TOTAL 17.602,40 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,45% 0,00% 10,00% 9,00% 9,12% 10816,30 153 7 DIAS 9,25% 9,25% 10,25% 9,50% 9,50% 2428,40 10 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 06 de Julio de 2012IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l J ulio Total 2012 DIARIO T o t a l J ulio Total 2012 237,67 824,36 23.712,16 35,00 117,88 4.083,08 Cierre Forex: 4,5350 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,550 450 4,500 -47,39 % 400 4,450 350 4,400 300 4,350 4,300 250 4,250 200 4,200 150 4,150 100 4,100 4,050 50 4,000 0 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 Prom. Jl. 12 02-Jul-12 03-Jul-12 04-Jul-12 05-Jul-12 06-Jul-12 10-Jul-12 11-Jul-12 12-Jul-12 13-Jul-12 16-Jul-12 17-Jul-12 18-Jul-12 19-Jul-12 20-Jul-12 23-Jul-12 24-Jul-12 25-Jul-12 26-Jul-12 27-Jul-12 30-Jul-12 31-Jul-12 Prom. Jn. Prom. Jul. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oc. Prom. Nv. Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERREEvolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 4,5340 11:00 4,5285 #N/A 4,5330 12:00 4,5295 4,5310 4,5320 13:00 4,5305 4,5310 4,5310 14:00 4,5305 4,5319 4,5300 4,5290 15:00 4,5305 4,5331 4,5280 4,5270 4,5260 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 124 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 06 de Julio de 2012V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 500 5,90 % 400 300 200 100 0 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En. 12 Prom. Fb. 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 02-Jul-12 03-Jul-12 04-Jul-12 05-Jul-12 06-Jul-12 10-Jul-12 11-Jul-12 12-Jul-12 13-Jul-12 16-Jul-12 17-Jul-12 18-Jul-12 19-Jul-12 20-Jul-12 23-Jul-12 24-Jul-12 25-Jul-12 26-Jul-12 27-Jul-12 30-Jul-12 31-Jul-12 Prom. Mar DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500 31-Jul-12 15.000.000 4,5810 14,81% 15,72% 31-Ago-12 25.000.000 4,6351 14,39% 14,80% 28-Sep-12 200.000 4,6917 15,01% 15,29% 31-Oct-12 6.000.000 4,7611 15,55% 15,76% 30-Nov -12 51.000.000 4,8291 16,10% 16,27% 31-Dic-12 - 4,9282 17,78% 17,92% 31-Ene-13 - 5,0273 18,96% 19,08% Total 97.200.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 25,0% Montos negociados en U$S 20,0% MARZO 2012 2.798.100.000 TASAS IMPLICITAS % n.a. ABRIL 2012 3.099.700.000 15,0% MAYO 2012 2.543.900.000 JUNIO 2012 3.376.800.000 JULIO 2012 AC UM. 602.300.000 10,0% 5,0% 0,0% Jul-12 Nov-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 VENCIMIENTOS Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15

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