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Informe Diario MAE 01-08-12

  1. 1. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 9.633,93 9.633,93 RENTA FIJA 269,81 269,81 FOREX 57,56 57,56 OCT 223,90 223,90 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.185,21 10.185,21 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 17000 16,03 % 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 01-Ago-12 02-Ago-12 03-Ago-12 06-Ago-12 07-Ago-12 08-Ago-12 09-Ago-12 10-Ago-12 13-Ago-12 14-Ago-12 15-Ago-12 16-Ago-12 17-Ago-12 21-Ago-12 22-Ago-12 23-Ago-12 24-Ago-12 27-Ago-12 28-Ago-12 29-Ago-12 30-Ago-12 31-Ago-12 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 600 -5,84 % 500 400 300 200 100 0 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 01-Ago-12 02-Ago-12 03-Ago-12 06-Ago-12 07-Ago-12 08-Ago-12 09-Ago-12 10-Ago-12 13-Ago-12 14-Ago-12 15-Ago-12 16-Ago-12 17-Ago-12 21-Ago-12 22-Ago-12 23-Ago-12 24-Ago-12 27-Ago-12 28-Ago-12 29-Ago-12 30-Ago-12 31-Ago-12 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 232,79 - -0,49% 0,00% 232,79 - -0,49% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 36,33 0,70 1,04% -5,46% 36,33 0,70 1,04% -5,46% Total Bonos 269,12 0,70 -0,28% -5,46% 269,12 0,70 -0,28% -5,46% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,5862 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Jul 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 01-08-12 189,15 0,063% 189,03 0,063% 178,26 6,110% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Jul 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. % 01-08-12 90,77 0,409% 90,40 0,409% 96,92 -6,345% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31Jul 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 01-08-12 288,30 0,073% 288,09 0,073% 262,65 9,765% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 1700 04-07-12 1107 1600 05-07-12 1130 1500 06-07-12 1236 1400 10-07-12 1266 1300 11-07-12 1234 1200 12-07-12 1183 1100 13-07-12 1136 1000 basic points 16-07-12 1139 900 17-07-12 1120 800 18-07-12 1137 700 600 19-07-12 1154 500 20-07-12 1162 400 23-07-12 1215 300 24-07-12 1225 200 25-07-12 1238 100 26-07-12 1188 0 27-07-12 1143 26-07-11 10-08-11 26-08-11 12-09-11 27-09-11 13-10-11 28-10-11 14-11-11 30-11-11 19-12-11 05-01-12 20-01-12 06-02-12 23-02-12 12-03-12 27-03-12 16-04-12 03-05-12 18-05-12 05-06-12 21-06-12 06-07-12 24-07-12 30-07-12 1119 31-07-12 1121 01-08-12 1131 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,6 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,4 100,00 102,50 15,47 1,4 1,3 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 3,0 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,7 100,00 127,92 16,95 1,6 1,5 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,4 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,9 100,00 116,65 15,26 8,1 7,5 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,9 100,00 S/C NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 3,0 58,00 143,50 10,31 2,8 2,7 NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,5 76,80 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,4 100,00 40,70 12,55 13,3 12,5 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,9 29,80 64,25 7,35 0,9 0,9 PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,7 33,64 S/C PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,5 100,00 113,97 16,46 5,3 5,2 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,2 62,50 118,50 8,01 1,1 1,1 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,1 100,00 S/C AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,1 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,2 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,9 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,9 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,7 12,50 S/C RG12D 03-Feb-02 03-Ago-12 Libor flat 0,0 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,9 100,00 86,9700 13,54 2,80 2,6 ** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cam bio = 4,5862 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 13,5625 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio " clean" . P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 39 79 119 159 199 239 279 319 359 399 439 479 519 559 599 639 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 7 9,60 20 9,75 28 9,75 34 10,05 42 10,10 49 10,35 55 10,46 69 11,00 83 11,35 118 11,95 139 12,15 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO ( 1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,64 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,73 100,00 S/CBE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,48 100,00 S/CBG12L 12-Ago-09 15-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,04 100,00 S/CBJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,88 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,98 100,00 S/CBN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,27 100,00 S/CBO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,17 100,00 102,15 10,45 -3,49BP12L 23-Mar-11 19-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,13 100,00 S/CBQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,23 100,00 S/CBS12L 09-Mar-11 05-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,10 100,00 S/CBV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,31 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,79 100,00 106,40 11,98 -2,09B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,81 100,00 S/CB812L 23-Feb-11 22-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,06 100,00 103,24 7,41 -6,35B912L 16-Mar-11 12-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,12 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,17 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,67 100,00 104,15 12,04 -2,03N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 2,05 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 1,07 100,00 S/C(1) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresado s en $ . (2) B adlar pro yectada (en % n.a.) = 13,5625 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 113,97 - 0 ,0 3 % 5,11 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 215,60 0,39% 10,41 No C ot ----- ---- Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 622,87 NR - 0 ,0 5 % 0,01 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 656,00 0,92% 2,45 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 580,00 1,27% 120,53 86,97 NR - 7 ,8 2 % 0,26 Rs14p Boden 201 $ 4 189,60 0,21% 8,61 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 509,01 0,30% 117,97 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 102,50 0,74% 28,03 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 666,50 NR - 0 ,5 2 % 0,339 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 127,92 0,13% 40,34 No C ot ----- ---- Nf18p(1) Bogar Vto. 2018 247,41 ----- 14,38 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICA* Discount en U$S ley Arg. 412,82 ----- 0,05 No C ot ----- ---- DICP Discount en $ 116,65 0,34% 1,39 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 199,99 NR - 0 ,5 5 % 0,28 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 40,70 NR 2,52% 0,01 No C ot ----- ---- PARY* Par en U$S ley N.Y 222,99 ----- 0,85 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 69,35 0,17% 0,05 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 12,42 NR - 0 ,2 4 % 0,29 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 69,10 NR 0,88% 0,08 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,46 1,42 1,38 1,34 1,30 1,26 1,22 1,18 1,14 1,10 03-Jul 06-Jul 12-Jul 17-Jul 20-Jul 25-Jul 30-Jul 09-Abr 12-Abr 17-Abr 20-Abr 25-Abr 01-Feb 06-Feb 09-Feb 14-Feb 17-Feb 24-Feb 01-Jun 06-Jun 11-Jun 14-Jun 19-Jun 25-Jun 28-Jun 03-Ene 06-Ene 11-Ene 16-Ene 19-Ene 24-Ene 27-Ene 01-Mar 06-Mar 09-Mar 14-Mar 19-Mar 22-Mar 27-Mar 30-Mar 02-May 07-May 10-May 15-May 18-May 23-May 29-May P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 31 de Julio de 2012 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 2.005 0 0 0 0 0 2.005 Llamado a licitación * 1.700 0 0 0 0 0 1.700 Posturas presentadas 2.905 0 0 0 0 150 3.055 Adjudicado 2.905 0 0 0 0 0 2.905 Neto Colocado 900 0 0 0 0 0 900 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 171% 0% 0% 0% 0% 0% 180% Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 95% * solo tramo predeterminado Estructura de tasas de interés en Pesos 18% 1.100 15,93% 1.000 16% 14,01% 900 14% 13,08% 12,46% 14,58% 12,03% 800 13,43% 12% 700 e m n sd $ 11,54% n illo e e 10% 600 T A% N 8% 500 400 6% 300 4% 200 2% 100 0% - 0 84 112 119 147 175 203 245 252 364 427 483 728 749 Ma turity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 31-07-1 (Lebac s $ ) 2 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 01/08/12 15/08/12 29/08/12 12/09/12 26/09/12 10/10/12 24/10/12 07/11/12 21/11/12 05/12/12 19/12/12 23/01/13 13/02/13 06/03/13 03/04/13 24/04/13 15/05/13 05/06/13 28/08/13 02/10/13 06/11/13 05/03/14 30/04/14 18/06/14 20/08/14 * s/ colocaciones. LEBAC NOBAC 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 16000 15,23 % 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 01-Ago-12 02-Ago-12 03-Ago-12 06-Ago-12 07-Ago-12 08-Ago-12 09-Ago-12 10-Ago-12 13-Ago-12 14-Ago-12 15-Ago-12 16-Ago-12 17-Ago-12 21-Ago-12 22-Ago-12 23-Ago-12 24-Ago-12 27-Ago-12 28-Ago-12 29-Ago-12 30-Ago-12 31-Ago-12 Stock de pases al día 01-08-2012 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 02-Ago-12 12.013,60 03-Ago-12 2.490,20 Total hoy 19.840,50 06-Ago-12 2.056,80 07-Ago-12 1.910,20 Total Ayer 26.170,70 08-Ago-12 1.369,70 Diferencia -6.330,20 Var. % -24,19% en adelante - TOTAL 19.840,50 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,50% 8,00% 10,25% 9,00% 9,11% 11277,30 140 7 DIAS 9,50% 9,50% 10,75% 9,50% 9,50% 1757,50 10 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l A go s t o Total 2012 DIARIO T o t a l A go s t o Total 2012 57,56 57,56 25.583,31 10,00 10,00 4.343,59 Cierre Forex: 4,5867 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,600 400 4,550 -57,41 % 350 4,500 4,450 300 4,400 250 4,350 200 4,300 4,250 150 4,200 100 4,150 50 4,100 4,050 0 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 Prom. Ag. 12 01-Ago-12 02-Ago-12 03-Ago-12 06-Ago-12 07-Ago-12 08-Ago-12 09-Ago-12 10-Ago-12 13-Ago-12 14-Ago-12 15-Ago-12 16-Ago-12 17-Ago-12 21-Ago-12 22-Ago-12 23-Ago-12 24-Ago-12 27-Ago-12 28-Ago-12 29-Ago-12 30-Ago-12 31-Ago-12 Prom. Jul. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oc. Prom. Nv. Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERREEvolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 4,5890 11:00 4,5865 #N/A 12:00 4,5855 #N/A 4,5880 13:00 4,5860 4,5880 4,5870 14:00 4,5865 4,5878 4,5860 15:00 4,5865 4,5875 4,5850 4,5840 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 141 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 01 de Agosto de 2012V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 500 -11,79 % 400 300 200 100 0 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En. 12 Prom. Fb. 12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 01-Ago-12 02-Ago-12 03-Ago-12 06-Ago-12 07-Ago-12 08-Ago-12 09-Ago-12 10-Ago-12 13-Ago-12 14-Ago-12 15-Ago-12 16-Ago-12 17-Ago-12 21-Ago-12 22-Ago-12 23-Ago-12 24-Ago-12 27-Ago-12 28-Ago-12 29-Ago-12 30-Ago-12 31-Ago-12 DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500 31-Ago-12 164.900.000 4,6500 16,79% 16,93% 28-Sep-12 20.000.000 4,7305 19,73% 19,80% 31-Oct-12 - 4,7898 17,76% 17,81% 30-Nov -12 20.000.000 4,8565 17,74% 17,78% 31-Dic-12 19.000.000 4,9733 20,24% 20,27% 31-Ene-13 - 5,0900 21,89% 21,91% Total 223.900.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 24,0% 22,0% Montos negociados en U$S 20,0% ABRIL 2012 3.099.700.000 TASAS IMPLICITAS % n.a. 18,0% MAYO 2012 2.543.900.000 16,0% JUNIO 2012 3.376.800.000 14,0% JULIO 2012 3.570.200.000 12,0% AGOSTO 2012 AC UM. 223.900.000 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Nov-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 VENCIMIENTOS Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15

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