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Informe Diario MAE 03-06-13
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  • 1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013INFORME DIARIONº 100 / 2013Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mercado Abierto Electrónico
  • 2. - Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado HistóricoA - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de NegociaciónB - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default SwapsC - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. PrivadosD - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount y BODEN 15 en pesosE - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y NobacsIII - PASES- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados241314149PÁGINA44111313I - RESUMEN DE LA JORNADA12108667Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 03 de Junio de 2013Nº 100 / 2013INFORME DIARIOÍNDICE1414II - RENTA FIJA55755
  • 3. IV - FOREX - MAE- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador ForexV - OCT - MAE- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar PrivadaVI - INDICADORES FINANCIEROS- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)VII - INFORMACIÓN MONETARIA- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible318181819PÁGINA15151818Resumen del día Lunes 03 de Junio de 201318181515Mercado Abierto Electrónico161617ÍNDICE (Cont.)Nº 100 / 2013INFORME DIARIO222223201920212120
  • 4. 4Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013INFORME DIARIONº 100 / 2013Mercado Abierto ElectrónicoI - RESUMEN DE LA JORNADATOTAL ACUMULADODIARIO MENSUALPASES 5.051,89 5.051,89RENTA FIJA 303,79 303,79FOREX 191,86 191,86OCT 10,30 10,30TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.557,84 5.557,84MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)010002000300040005000600070008000900010000110001200013000140001500016000Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo13Prom.Jun1303-Jun-1304-Jun-1305-Jun-1306-Jun-1307-Jun-1310-Jun-1311-Jun-1312-Jun-1313-Jun-1314-Jun-1317-Jun-1318-Jun-1319-Jun-1324-Jun-1325-Jun-1326-Jun-1327-Jun-1328-Jun-13Pases Renta Fija Forex OCT-32,38 %
  • 5. 5A - INFORMACIÓN GENERALII - RENTA FIJANº 100 / 2013Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIOEN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emitido s en $ 235,69 - -0,15% 0,00% 235,69 - -0,15% 0,00%B o no s emitido s en U$ S 67,00 1,10 -0,75% 0,00% 67,00 1,10 -0,75% 0,00%Total Bonos 302,69 1,10 -0,29% 0,00% 302,69 1,10 -0,29% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,2875MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario AcumuladoMONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSMONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)0100200300400500600700800900Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo13Prom.Jun1303-Jun-1304-Jun-1305-Jun-1306-Jun-1307-Jun-1310-Jun-1311-Jun-1312-Jun-1313-Jun-1314-Jun-1317-Jun-1318-Jun-1319-Jun-1324-Jun-1325-Jun-1326-Jun-1327-Jun-1328-Jun-1314,23 %Participación Mensual14,3%0,0%2,6%83,0%Emitido en $Neg $Emitido en U$SNeg $Emitido en $Neg U$SEmitido en U$SNeg U$S
  • 6. 6Mercado Abierto ElectrónicoNº 100 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Lunes 03 de Junio de 2013B - ÍNDICESÍNDICE MAE - U$S -Valor de Hoy Var. % Valor 31M ay 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %03-06-13 104,89 -0,672% 105,60 -0,672% 115,44 -9,139%Diario Mensual AnualÍNDICE MAE - Short 45 -Valor de Hoy Var. % Valor 31M ay 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %03-06-13 208,6362 0,030% 208,5730 0,030% 197,8828 5,434%Diario Mensual AnualÍndice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100100,0108,0116,0124,0132,0140,0148,0156,0164,0172,0180,0188,0196,0204,0212,030-12-0509-04-0618-07-0626-10-0603-02-0714-05-0722-08-0730-11-0709-03-0817-06-0825-09-0803-01-0913-04-0922-07-0930-10-0907-02-1018-05-1026-08-1004-12-1014-03-1122-06-1130-09-1108-01-1217-04-1226-07-1203-11-1211-02-1322-05-13Índice MAE28-Abr-00 = 10005010015020025030035040045050055060028-04-0025-10-0023-04-0120-10-0118-04-0215-10-0213-04-0310-10-0307-04-0404-10-0402-04-0529-09-0528-03-0624-09-0623-03-0719-09-0717-03-0813-09-0812-03-0908-09-0907-03-1003-09-1002-03-1129-08-1125-02-1223-08-1219-02-13enU$S en$
  • 7. 7B - CREDIT DEFAULT SWAPSB - ÍNDICES (Cont.)Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoNº 100 / 2013ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOSValor de Hoy Var. % Valor 31M ay 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %03-06-13 340,3127 0,509% 338,5879 0,509% 319,4957 6,516%Diario Mensual AnualFECHA VALOR07-05-13 258708-05-13 259909-05-13 257010-05-13 260213-05-13 266314-05-13 277015-05-13 272716-05-13 257617-05-13 264120-05-13 274321-05-13 275022-05-13 275023-05-13 270124-05-13 270427-05-13 278028-05-13 278529-05-13 280930-05-13 291531-05-13 296903-06-13 2951CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default SwapsEvolución últimos 12 meses800100012001400160018002000220024002600280030003200340023-05-1208-06-1226-06-1212-07-1227-07-1213-08-1229-08-1213-09-1201-10-1217-10-1201-11-1219-11-1205-12-1220-12-1209-01-1324-01-1313-02-1301-03-1318-03-1308-04-1323-04-1309-05-1324-05-13basicpoints(*) 5 Years Spread, en basic points, ArgentinaFuente : BloombergÍndice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 10045658510512514516518520522524526528530532534536530-09-0529-12-0529-03-0627-06-0625-09-0624-12-0624-03-0722-06-0720-09-0719-12-0718-03-0816-06-0814-09-0813-12-0813-03-0911-06-0909-09-0908-12-0908-03-1006-06-1004-09-1003-12-1003-03-1101-06-1130-08-1128-11-1126-02-1226-05-1224-08-1222-11-1220-02-1321-05-13
  • 8. 8C - RENDIMIENTOSINFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 03 de Junio de 2013Nº 100 / 2013CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,6 100,00 103,40 17,52 0,6 0,6AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,3 100,00 S/CAS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,2 83,34 110,73 17,63 1,1 1,0CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,6 100,00 S/CDICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 143,00 14,58 7,7 7,2DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 S/CNF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,5 52,00 141,00 11,77 2,3 2,3NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,0 71,20 S/CPARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,7 100,00 46,50 12,46 13,3 12,5PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,5 16,30 38,43 11,24 0,5 0,5PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,3 25,24 81,30 11,16 1,2 1,2PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,7 100,00 156,44 13,80 4,7 4,6RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,8 37,50 S/CCODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,5 100,00 S/CAS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,3 100,00 S/CDIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/CDICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/CDICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/CDIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/CGJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,5 100,00 S/CPARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 S/CPARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 S/CRO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,2 100,00 87,0000 14,91 2,15 2,0Tipo de Cambio = 5,2875 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 16,2000(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S* Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio.@ ex-cupónMATURITY DURATIONTÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOSMATURITY DURATION D.M.D.M.TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARESDURATION D.M.MATURITYTÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos024681012141618202224260 2 4 6 8 10 12 14Duration- en años -TIREA-en%AnualP esos Dolares P olinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
  • 9. 9Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.)Nº 100 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoDIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)VENCIMIENTO en % anual1 12,208 12,1016 12,2022 12,5029 12,9536 13,0043 13,2551 13,5058 13,7564 14,5071 14,80106 15,50128 15,65135 15,75253 16,55344 17,50(1) Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,020,022,04080120160200240280320360400440480Dias al Vto.en%n.a."Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
  • 10. 10Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.)Mercado Abierto ElectrónicoNº 100 / 2013INFORME DIARIO0 0 0 0 0 0 0 0 0CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,89 100,00 S/CBJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,04 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,14 100,00 102,80 13,49 -3,34N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,33 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,21 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,24 100,00 S/C(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 16,2000NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLARMATURITYNotas del B.C.R.A. a Tasa BADLARC urva de Rendimientos0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,020,00,0 0,5 1,0 1,5 2,0P L A ZO R ES I D U A L- en años -TIREA-en%Serie1 Curva Teórica de Tasa
  • 11. 11Mercado Abierto ElectrónicoNº 100 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Lunes 03 de Junio de 2013D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %Pr12 Bono Cons.en M.N.4º Serie 2% 322,10 ----- 4,90 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons.en M.N.6º Serie 156,44 0,08% 14,79 No Cot ----- ----Pre9 Bono Cons.Prev.en M.N.4º Serie 2% 235,78 PP -0,04% 0,45 No Cot ----- ----Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %Gj17d* Vto.2017 en U$S - 8,75 % 672,14 NR -0,07% 0,37 No Cot ----- ----BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %Ro15d Boden 2015 U$S 739,50 -0,68% 237,27 No Cot ----- ----OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %Aa17d Bonar Vto.2017 680,00 -0,87% 23,52 No Cot ----- ----Ae14p Bonar Vto.2014 103,40 0,05% 23,79 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto.2013 856,50 -0,40% 5,284 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto.2015 132,87 NR -0,24% 0,48 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto.2018 271,15 0,61% 20,07 No Cot ----- ----Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %DICA* Discount en U$S leyArg. 612,67 NR -2,43% 0,02 No Cot ----- ----DICP Discount en $ 143,00 -1,24% 24,85 No Cot ----- ----DICY* Discount en U$S leyN.Y 515,01 NR -0,03% 0,08 No Cot ----- ----PARA* Par en U$S leyArg. 303,58 -2,27% 10,53 No Cot ----- ----PARP Par en $ 46,50 3,33% 0,40 No Cot ----- ----TVPA V.N.PBIU$S leyArg. 48,35 -2,40% 1,65 No Cot ----- ----TVPP V.N.PBI$ 7,77 NR -1,27% 0,08 No Cot ----- ----TVPY V.N.PBIU$S leyN.Y. 47,00 -2,08% 3,49 No Cot ----- ----Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variaciónNR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos)M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. $M o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ SM o nto N eg.M ill. U$ S
  • 12. 12Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 03 de Junio de 2013D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)Nº 100 / 2013INFORME DIARIO* Cotización a 72 hs. en pesosLa banda inferior y superior se calcula como la media movil menos / mas 1.5 veces del desvio standardBODEN 15Evolución últimos 6 meses *5,305,605,906,206,506,807,107,407,708,008,308,6003-Dic06-Dic11-Dic14-Dic19-Dic26-Dic31-Dic04-Ene09-Ene14-Ene17-Ene22-Ene25-Ene30-Ene05-Feb08-Feb15-Feb21-Feb26-Feb01-Mar06-Mar11-Mar14-Mar19-Mar22-Mar27-Mar05-Abr10-Abr15-Abr18-Abr23-Abr26-Abr02-May07-May10-May15-May20-May23-May28-May31-MayP recio de cierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio rDISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses1,141,191,241,291,341,391,441,491,5403-Dic06-Dic11-Dic14-Dic19-Dic26-Dic31-Dic04-Ene09-Ene14-Ene17-Ene22-Ene25-Ene30-Ene05-Feb08-Feb15-Feb21-Feb26-Feb01-Mar06-Mar11-Mar14-Mar19-Mar22-Mar27-Mar05-Abr10-Abr15-Abr18-Abr23-Abr26-Abr02-May07-May10-May15-May20-May23-May28-May31-MayP recio de cierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
  • 13. 13Mercado Abierto ElectrónicoNº 100 / 2013INFORME DIARIOResumen del día Lunes 03 de Junio de 2013F - LICITACIÓNLicitación del día Martes 28 de Mayo de 2013En V$N millonesLebac Lebac+ C ERLebacUSD *N o bactasa fijaN o bac+ C ERN o bac+ B A D LA RTotalVencimientos 2.448 0 0 0 0 0 2.448Llamado a licitación * 3.000 0 0 0 0 0 3.000Posturas presentadas 3.496 0 0 0 0 100 3.596Adjudicado 3.461 0 0 0 0 0 3.461Neto Colocado(adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 117% 0% 0% 0% 0% 0% 120%Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 0% 96%* solo tramo predeterminado0 0 1.0131.013 0 0 0Estructura de tasas de interés en Pesos17,80%16,80%16,50%15,60%14,97%14,73%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0 70 84 91 112 126 189 245 329 350 385 476MaturityTNA%-2004006008001.0001.2001.4001.600enmillonesde$M o nto Licitado M o nto Ofertado M o nto A djudicado Licitació n del 28-05-13 (Lebacs $ ) NOB $ B P PLetras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N02004006008001.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.40005/06/1319/06/1303/07/1317/07/1331/07/1314/08/1328/08/1311/09/1325/09/1309/10/1330/10/1320/11/1304/12/1318/12/1315/01/1429/01/1405/03/1419/03/1423/04/1407/05/1428/05/1418/06/1402/07/1430/07/1420/08/1410/09/1401/10/1417/12/1421/01/1504/02/15LEBAC NOBAC* s/colocaciones.
  • 14. 14Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013III - PASESMercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIONº 100 / 2013Stock de pases al día 03-06-2013 - Rueda REPOVencimientoMonto-millones de pesos-04-Jun-13 6.572,8005-Jun-13 334,40 Total hoy 7.915,3006-Jun-13 314,4007-Jun-13 322,90 Total Ayer 14.530,9010-Jun-13 370,80Diferencia -6.615,60Var. % -45,53%en adelante -TOTAL 7.915,30Operaciones de pases - Rueda REPOApertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 10,50% 8,00% 15,50% 9,00% 10,28% 6864,92 1467 DIAS 17,00% 9,50% 17,00% 9,50% 9,53% 420,50 414 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-Cantidad deOper.T A S A O P E R A D A ( % N.A. )VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)0200040006000800010000120001400016000Prom.My.12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Mar.13Prom.Abr.13Prom.Mayo13Prom.Jun1303-Jun-1304-Jun-1305-Jun-1306-Jun-1307-Jun-1310-Jun-1311-Jun-1312-Jun-1313-Jun-1314-Jun-1317-Jun-1318-Jun-1319-Jun-1324-Jun-1325-Jun-1326-Jun-1327-Jun-1328-Jun-13-34,83 %
  • 15. 15Nº 100 / 2013IV - FOREX - MAEResumen del día Lunes 03 de Junio de 2013Mercado Abierto ElectrónicoINFORME DIARIOEvolución de posturas y precios negociados11:00 5,2855 #N/A12:00 5,2860 #N/A13:00 5,2900 5,284414:00 5,2880 5,288815:00 5,2875 5,2885PROMEDIOBID/OFFERPROM. POND.NEGOCIADODIARIO T o tal Junio Total 2013 DIARIO T o tal Junio Total 2013191,86 191,86 15.914,85 12,95 12,95 942,15Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millonesCierre Forex: 5,2870Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón(Comunicado FOREX Nº 7)Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)4,4004,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,1505,2005,2505,300Prom.My12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.Ene.13Prom.Feb.13Prom.Mzo.13Prom.Abr.13Prom.Mayo13Prom.Jun1303-Jun-1304-Jun-1305-Jun-1306-Jun-1307-Jun-1310-Jun-1311-Jun-1312-Jun-1313-Jun-1314-Jun-1317-Jun-1318-Jun-1319-Jun-1324-Jun-1325-Jun-1326-Jun-1327-Jun-1328-Jun-13050100150200250300350VOLUM EN CIERRE-10,02 %Indicador Forex5,28005,28205,28405,28605,28805,29005,292011:00 12:00 13:00 14:00 15:00PROMEDIOBID/OFFERPROM.POND.NEGOCIADO
  • 16. 16Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013Nº 100 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoV - OCT - MAEOCT DÓLARVencimientoMonto Neg.(Dólares)Preciode CierreTasa implícitac/ cierre ForexTasa implícitac/ Ref. 350028-Jun-13 - 5,3687 22,56% 22,42%31-Jul-13 - 5,4659 21,29% 21,23%30-Ago-13 - 5,5542 20,96% 20,92%30-Sep-13 - 5,6456 20,80% 20,77%31-Oct-13 - 5,7467 21,16% 21,13%29-Nov-13 - 5,8671 22,37% 22,35%31-Dic-13 10.300.000 6,0000 23,33% 23,31%31-Ene-14 - 6,1194 23,75% 23,73%Total 10.300.000Montos negociados en U$SFEBRERO 2013 3.468.300.000MARZO 2013 4.435.200.000ABRIL 2013 3.162.700.000MAYO 2013 3.246.200.000JUNIO 2013 ACUM. 10.300.000VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)050100150200250300350400Prom.My12Prom.Jn.12Prom.Jl.12Prom.Ag.12Prom.Sp.12Prom.Oct.12Prom.Nv.12Prom.Dic.12Prom.En.13Prom.Feb.13Prom.Ma.13Prom.Abr.13Prom.Mayo13Prom.Jun1303-Jun-1304-Jun-1305-Jun-1306-Jun-1307-Jun-1310-Jun-1311-Jun-1312-Jun-1313-Jun-1314-Jun-1317-Jun-1318-Jun-1319-Jun-1324-Jun-1325-Jun-1326-Jun-1327-Jun-1328-Jun-13DÓLAR CER BADLAR7,32 %FUTUROS DE DIVISA (U$S)0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%Jun-13Jul-13Ago-13Sep-13Oct-13Nov-13Dic-13Ene-14VENCIMIENTOSTASASIMPLICITAS%n.a.Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
  • 17. 17Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013V - OCT - MAENº 100 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoOCT BADLAR PRIVADAVOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTERESTen contratos (*) en contratos (*)28-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5000 S/Op. 0 0 20031-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,7640 S/Op. 0 0 1031-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,5000 S/Op. 0 0 2400 0 450(*) Valor del contrato: $ 100.000,-VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.Montos negociados en millones de $JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL 2013 549,9MAYO 2013 110,0JUNIO ACUM. 2013 0,014,015,016,017,018,019,02 8 - Jun- 13 3 1- Jul-13 3 1-Oct- 13en%n.a.Tasas de cierre Tasas Spot implícitasOCT BADLAR PRIVADATasas del 03/06/2013
  • 18. 18VI - INDICADORES FINANCIEROSResumen del día Lunes 03 de Junio de 2013Nº 100 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoHOY ANTERIOR 31-05-13 MERCADOS INDICE VARIACIONORO 1.411,65 1.387,92 1,71 % 1387,92 1,71 % MERVAL 3.485,97 -0,10%PETROLEO 93,20 91,82 1,50 % 91,82 1,50 % BVPA 53.944,36 0,82%CRB SPOT 284,90 281,85 1,08 % 281,85 1,08 % DJI 15.254,03 0,92%BT2Y 0,29 0,29 0,00 bp 0,29 0,00 bp DAX 8.285,80 -0,76%BT5Y 1,03 1,02 1,00 bp 1,02 1,00 bp FTSE 6.525,12 -0,88%BT10Y 2,12 2,13 -1,00 bp 2,13 -1,00 bp IBEX35 8.284,40 -0,44%BT30Y 3,27 3,28 -1,00 bp 3,28 -1,00 bpLIBOR 180 0,42 0,41 0,10 bp 0,41 0,10 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hsVARIACIÓN VARIACIÓNal : TASA VARIACIÓN EUROS REALES18-03-08 3,00 03-06-13 1,3075 2,124129-04-08 2,25 -75 bp07-10-08 2,00 -25 bp28-10-08 1,50 -50 bp15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)03-06-13 0,25 -75 bp 30-Abr-13 5,1840 2,0779TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGETVALOR HOY ORO 1411,65 PETROLEO 93,2EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 1004070100130160190220250280310340370400ACTUAL ANTERIORBCE 0,50 0,75BoE 0,50 1,00BoJ 0 - 0,10 0,10Selic 8,00 7,50TASAS DE REF. INTERNACIONALESENTIDADen % n.a.1,001,502,002,503,003,504,004,505,00Dic-01Abr-02Ago-02Dic-02Abr-03Ago-03Dic-03Abr-04Ago-04Dic-04Abr-05Ago-05Dic-05Abr-06Ago-06Dic-06Abr-07Ago-07Dic-07Abr-08Ago-08Dic-08Abr-09Ago-09Dic-09Abr-10Ago-10Dic-10Abr-11Ago-11Dic-11Abr-12Ago-12Dic-12Abr-13Nominal Real Bilateral (Dic01=1)TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR1,851,901,952,002,052,102,1519-04-1323-04-1325-04-1329-04-1302-05-1306-05-1308-05-1310-05-1314-05-1316-05-1320-05-1322-05-1324-05-1328-05-1330-05-1303-06-13TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO1,151,201,251,301,351,4019-04-1323-04-1325-04-1329-04-1302-05-1306-05-1308-05-1310-05-1314-05-1316-05-1320-05-1322-05-1324-05-1328-05-1330-05-1303-06-13
  • 19. TED Spread (*)19Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)Nº 100 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoFECHA RENDIMIENTO07-05-13 1,7808-05-13 1,7709-05-13 1,8110-05-13 1,9013-05-13 1,9214-05-13 1,9715-05-13 1,9316-05-13 1,8817-05-13 1,9520-05-13 1,9621-05-13 1,9322-05-13 2,0423-05-13 2,0224-05-13 2,0127-05-13 2,0128-05-13 2,1729-05-13 2,1230-05-13 2,1131-05-13 2,1303-06-13 2,12T. Bond 10Y (*)Rendimiento T. BOND 10Y1,551,651,751,851,952,052,152,2507-05-1308-05-1309-05-1310-05-1313-05-1314-05-1315-05-1316-05-1317-05-1320-05-1321-05-1322-05-1323-05-1324-05-1327-05-1328-05-1329-05-1330-05-1331-05-1303-06-13(*) F uente: Bloomberg de las 18:00hs.TED SPREAD(u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)2007 - 2013025507510012515017520022525027530032535037540042545047502/01/0720/02/0712/04/0704/06/0723/07/0711/09/0730/10/0718/12/0708/02/0801/04/0821/05/0811/07/0801/09/0821/10/0811/12/0802/02/0923/03/0918/05/0908/07/0931/08/0920/10/0910/12/0901/02/1022/03/1013/05/1006/07/1026/08/1015/10/1007/12/1028/01/1122/03/1116/05/1106/07/1125/08/1114/10/1105/12/1127/01/1221/03/1216/05/1206/07/1228/08/1218/10/1210/12/1201/02/1327/03/1322/05/13enpuntosbásicosTED Spread
  • 20. 20Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIANº 100 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoM1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.Coeficiente de Monetización - EvoluciónM1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios CorrientesDic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodoM1 y M2 (en pesos)Evolución50.00075.000100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000Ene-05Abr-05Jul-05Oct-05Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07Oct-07Ene-08Abr-08Jul-08Oct-08Ene-09Abr-09Jul-09Oct-09Ene-10Abr-10Jul-10Oct-10Ene-11Abr-11Jul-11Oct-11Ene-12Abr-12Jul-12Oct-12Ene-13Abr-13millonesdepesosM2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  • 21. 21Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 100 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoDEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000Ene-06Feb-06Mar-06Abr-06May-06Jun-06Jul-06Ago-06Sep-06Oct-06Nov-06Dic-06Ene-07Feb-07Mar-07Abr-07May-07Jun-07Jul-07Ago-07Sep-07Oct-07Nov-07Dic-07Ene-08Feb-08Mar-08Abr-08May-08Jun-08Jul-08Ago-08Sep-08Oct-08Nov-08Dic-08Ene-09Feb-09Mar-09Abr-09May-09Jun-09Jul-09Ago-09Sep-09Oct-09Nov-09Dic-09Ene-10Feb-10Mar-10Abr-10May-10Jun-10Jul-10Ago-10Sep-10Oct-10Nov-10Dic-10Ene-11Feb-11Mar-11Abr-11May-11Jun-11Jul-11Ago-11Sep-11Oct-11Nov-11Dic-11Ene-12Feb-12Mar-12Abr-12May-12Jun-12Jul-12Ago-12Sep-12Oct-12Nov-12Dic-12Ene-13Feb-13Mar-13Abr-13enmillonesdepesos(prom.mensual)Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos-20.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07Oct-07Ene-08Abr-08Jul-08Oct-08Ene-09Abr-09Jul-09Oct-09Ene-10Abr-10Jul-10Oct-10Ene-11Abr-11Jul-11Oct-11Ene-12Abr-12Jul-12Oct-12Ene-13Abr-13Enmillonesdepesos(prom.mensual)Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  • 22. 22VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 100 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoResumen del día Lunes 03 de Junio de 2013Variación Préstamos y Depósitos en %:Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector PrivadoMar-13 1,74% 1,84%Dic-12 7,81% 8,16%Abr-12 36,31% 42,09%Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.Abr-13Media 15,1398Mediana 15,0625Moda 15,1875Desviación estándar 0,4349Rango 2,5625Mínimo 13,9375Máximo 16,5000Coef. de Var. 2,87%Cantidad de observaciones 97BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2013Variación diaria (promedio) 0,0028Desvío estándar 0,0205Volatilidad anualizada 32,52%(*) Ultimas 21 observacionesBADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 20136,507,508,509,5010,5011,5012,5013,5014,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021,5022,5023,5024,5025,5026,5002-01-0724-03-0713-06-0702-09-0722-11-0711-02-0802-05-0822-07-0811-10-0831-12-0822-03-0911-06-0931-08-0920-11-0909-02-1001-05-1021-07-1010-10-1030-12-1021-03-1110-06-1130-08-1119-11-1108-02-1229-04-1219-07-1208-10-1228-12-1219-03-13-en%n.a.-BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per.media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
  • 23. 23Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)Nº 100 / 2013INFORME DIARIOMercado Abierto ElectrónicoVARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 24/05/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIASDATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativasa b c a-b a/b a-c a/cBase Monetaria 303.575 303.191 288.016 384 0,13% 15.559 5,40%Circ. Monetaria 226.954 229.046 223.422 -2.092 -0,91% 3.532 1,58%en el público 206.964 208.418 203.135 -1.454 -0,70% 3.829 1,88%en Ent. Fin. 19.990 20.628 20.287 -638 -3,09% -297 -1,46%Cta. Cte. E.F. en BCRA 76.621 74.145 64.594 2.476 3,34% 12.027 18,62%Pases Pasivos 14.202 14.588 20.391 -386 -2,65% -6.189 -30,35%Depósitos en Pesos 580.975 573.689 566.190 7.286 1,27% 14.785 2,61%Del Sector Privado (*) 400.108 402.215 398.696 -2.107 -0,52% 1.412 0,35%A la vista 196.094 199.223 198.851 -3.129 -1,57% -2.757 -1,39%A plazo 190.660 188.990 185.671 1.670 0,88% 4.989 2,69%Del Sector Público (*) 180.867 171.474 167.494 9.393 5,48% 13.373 7,98%A la vista 67.410 59.141 62.021 8.269 13,98% 5.389 8,69%A plazo 106.450 104.872 98.212 1.578 1,50% 8.238 8,39%Depósitos en u$s 8.199 8.249 8.398 -50 -0,61% -199 -2,37%Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.857 7.814 7.826 43 0,55% 31 0,40%Efectivo en E.F. en U$S 526 526 515 0 0,00% 11 2,14%Préstamos al Sector PrivadoEn $ 377.868 375.971 369.061 1.897 0,50% 8.807 2,39%En U$S 5.141 5.109 5.293 32 0,63% -152 -2,87%(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario SemanalVariaciones semanales Variaciones mensualesBASE MONETARIAEvolución (2009 - 2013)90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000280.000290.000300.000Enero2009MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2010MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2011MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2012MarzoMayoJulioSeptiembreNoviembreEnero2013MarzomillonesdepesosPromedio mensual