Scenario analyse en planning voor innovatie

2,251
-1

Published on

College gegeven in het kader van Business Development en innovation management. Het college hoort bij een reeks colleges waarvan de eerste twee - quantification - gingen over de inschatting van de markt. Dit is gedaan voor markten waar dit mogelijk was.

Het college bestaat uit 3 onderdelen
- de basis van risico analyse en onzekerheid
- de opbouw van een scenario analyse
- de koppeling van deze twee aan innovatie projecten in de toekomst.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,251
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Voor scenario analysemeenememen
  • Scenarioanalyse
  • Scenario analyse en planning voor innovatie

    1. 1. Scenario analyse Voor Product diversificatieMarktaandelen voorspellen voor nog niet bestaande markten Lecturer drs. Ir. JR Helmus
    2. 2. HOE ONTWIKKELT DE ZORGSECTOR ZICH TOT 2040 EN WAT BETEKENT DAT VOOR UW BEDRIJF? 2
    3. 3. WAAR HALEN WE IN 2030 ONZE ENERGIE VANDAAN?
    4. 4. ZIEN DE STEDEN ER IN 2030 ZO UIT
    5. 5. WELK TOEKOMST PERSPECTIEF HEEFT EEN KIND IN 2030?
    6. 6. BESTAAT DUMPERT NOG WEL IN 2030?
    7. 7. De basis van risico en onzekerheidOpbouw van scenario analyseDe toepassing van scenario analyseop diversificatie
    8. 8. Aan het eind van deze les• begrijp je de invloed van Scenario’s op deresultaten van een organisatie• weet je het verschil tussen onzekerheid, risico,variabiliteit• Ken je de stappen om een scenario analyse temaken•Kun je eenvoudige scenario analyse maken opbasis van best case en worst case 8
    9. 9. van risico en onzekerheid 9
    10. 10. 10
    11. 11. Total Rev = P Q -v Q -FQtot= Mv,s,t*Ps,*Ss,t%V=...F=…P=…
    12. 12. 12
    13. 13. 13
    14. 14. HET VERSCHIL TUSSEN ONZEKERHEID,RISICO, VARIABILITEITThe decision situations with reference to risk analysis in Capital BudgetingDecisions can be broken up into three types (i) Risk, (ii) Uncertainty and (iii)variabilityRisk: The risk situation is one in which the probabilities of occurrence of aparticular event are known.Uncertainty: The risk situation is one in which the probabilities of occurrence of aparticular event are not known.The difference between risk and uncertainty, therefore lies in the fact thatvariability is less in risk than in uncertainty.Variability: the wideness of the range of the outcomes given the possibleuncertaintiesRisk with reference to Capital Budgeting, results from the variation between theestimated and the actual returns. The greater the variability between the two, themore risky is the project.
    15. 15. Identificeren kritische onzekerhedenINVLOED VAN TRENDS OP TELEGRAAF MEDIA GROEP Procentuele stijging Inkt NPV % verandering NPV € 4.442.143,37 € Voorbeeld - inktkosten 0% 0,0570 € 4.442.143,37 0% € 1% 0,0576 € 4.372.455,31 -2% € 2% 0,0581 € 4.231.685,43 -5% € 3% 0,0587 € 4.016.307,51 -10% € 4% 0,0593 € 3.720.521,84 -16% € 5% 0,0599 € 3.336.000,46 -25% € 6% 0,0604 € 2.851.503,53 -36% € 7% 0,0610 € 2.252.342,32 -49% € 8% 0,0616 € 1.519.653,76 -66% € 9% 0,0621 € 629.437,15 -86% € 10% 0,0627 -€ 641.020,10 -114% 15
    16. 16. Identificeren kritische onzekerhedenINVLOED VAN TRENDS OP TELEGRAAF MEDIA GROEP Procentuele stijging Inkt Papier NPV NPV % verandering NPV €€ 4.442.143,37 4.442.143,37 Voorbeeld - papierkosten €€ 0% 0% 0,027 0,0570 € 4.442.143,37 € 4.442.143,37 0% 0% €€ 1% 0,027 0,0576 € 4.409.133,24 € 4.372.455,31 -1% -2% €€ 2% 0,028 0,0581 € 4.376.123,11 € 4.231.685,43 -1% -5% €€ 3% 0,028 0,0587 € 4.343.112,97 € 4.016.307,51 -2% -10% €€ 4% 0,028 0,0593 € 4.310.102,84 € 3.720.521,84 -3% -16% €€ 5% 0,028 0,0599 € 4.277.092,71 € 3.336.000,46 -4% -25% €€ 6% 0,029 0,0604 € 4.244.082,57 € 2.851.503,53 -4% -36% €€ 7% 0,029 0,0610 € 4.211.072,44 € 2.252.342,32 -5% -49% €€ 8% 0,029 0,0616 € 4.178.062,30 € 1.519.653,76 -6% -66% €€ 9% 0,029 0,0621 € € 629.437,15 4.145.052,17 -7% -86% €€ 10% 0,030 0,0627 €-€ 641.020,10 4.112.042,04 -114% -7% 16
    17. 17. Identificeren kritische onzekerhedenINVLOED VAN TRENDS OP TELEGRAAF MEDIA GROEP Procentuele stijging pesoneelskosten NPV 0% € 17.971.200,000 € 4.442.143,37 0% 1% € 18.150.912,000 € 4.341.019,26 -2% personeelskosten 2% € 18.330.624,000 € 4.136.748,54 -7% Voorbeeld - 3% € 18.510.336,000 € 3.824.214,35 -14% 4% € 18.690.048,000 € 3.395.000,73 -24% 5% € 18.869.760,000 € 2.837.023,02 -36% 6% € 19.049.472,000 € 2.133.971,10 -52% 7% € 19.229.184,000 € 1.264.530,23 -72% 8% € 19.408.896,000 € 193.844,36 -96% 9% € 19.588.608,000 -€ 1.557.803,07 -135% 10% € 19.768.320,000 -€ 3.792.805,51 -185% 17
    18. 18. Identificeren kritische onzekerhedenGEZAMENLIJK GEVEN ZE DE MATE VAN INVLOED WEER Procentuele stijging 0% Inkt Papier NPV NPV % verandering NPV Procentuele stijging pesoneelskosten NPV 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% € 7% € 4.442.143,3710% 8% 9% 4.442.143,37 -20% €€ 0% 0% 0,027 0,0570 € 4.442.143,37 € 4.442.143,37 0% 0% 0% € 17.971.200,000 € 4.442.143,37 0% €€ -40% 1% 0,027 0,0576 € 4.409.133,24 € 4.372.455,31 -1% -2% 1% € 18.150.912,000 € 4.341.019,26 -2% €€ -60% 2% 0,028 0,0581 € 4.376.123,11 € 4.231.685,43 -1% -5% 2% € 18.330.624,000 € 4.136.748,54 -7% €€ Voorbeeld -80% 3% 0,028 0,0587 € 4.343.112,97 € 4.016.307,51 -2% -10% 3% € 18.510.336,000 € 3.824.214,35 -14% €€ Inkt 4% 0,028 0,0593 € 4.310.102,84 € 3.720.521,84 -3% -16% -100% 4% € 18.690.048,000 € 3.395.000,73 -24% Papier €€ 5% 0,028 0,0599 € 4.277.092,71 € 3.336.000,46 pesoneelskosten -4% -25% -120% 5% € € 18.869.760,000 € € 2.837.023,02 -36% 6% 0,029 0,0604 € 4.244.082,57 € 2.851.503,53 -4% -36% 6% € 19.049.472,000 € 2.133.971,10 -52% -140% €€ 7% 0,029 0,0610 € 4.211.072,44 € 2.252.342,32 -5% -49% 7% € 19.229.184,000 € 1.264.530,23 -72% €€ -160% 8% 0,029 0,0616 € 4.178.062,30 € 1.519.653,76 -6% -66% 8% € 19.408.896,000 € 193.844,36 -96% €€ -180% 9% 0,029 0,0621 € € 629.437,15 4.145.052,17 -7% -86% 9% € 19.588.608,000 -€ 1.557.803,07 -135% €€ -200% 10% 10% € 0,030 0,0627 19.768.320,000 €-€ 641.020,10 4.112.042,04 -€ 3.792.805,51 -114% -7% -185% 18WELK VAN DEZE FACTOREN IS TMG HET MEEST GEVOELIG VOOR?
    19. 19. Een voorbeeld van variabiliteit Invloed drivers op aantal elektrische autos en hybrides in 2020 (x1000) 0 100 200 300 400 500 600 Prijs kWh (€ cent) 30 22 Prijs benzine (€ cent) 180 250Efficiency conven. aandrijving (% t.o.v. 2012) 130 100 Efficiency E-aandrijving (% t.o.v. 2012) 100 130 Acceptatiecurve hybride (%) 20 50 Acceptatiecurve elektrisch (%) 10 40 Afschrijvingsduur accu (jaren) 4 6 Capaciteit accu (% t.o.v. 2012) 150 100 Kosten accu per kWh € 400 € 200 Basisscenario 323.000 e- autos Bron:TBK Scriptie J. Meijer (2013)
    20. 20. Zie ook de presentatie van Jacob
    21. 21. De decision tree koppelt kansen aan uitkomsten OPDRACHT: BEREKEN DE VERWACHTINGSWAARDE VAN DEZE INVESTERING
    22. 22. Opbouw van scenario analyse
    23. 23. Stel je voor…Wij zijn het senior management team van Philips. 24
    24. 24. Stel je voor…Wij zijn het senior management team van Philips.Het gaat niet goed met de zaak en we hebben een laatste kans om een strategie voor dekomende jaren te formuleren. We moeten een strategie bepalen voor de toekomst van onzeorganisatie. 25
    25. 25. Wij zijn het senior management team van Philips.Het gaat niet goed met de zaak en we hebben een laatste kans om een strategie voor dekomende jaren te formuleren. We moeten een strategie bepalen voor de toekomst van onzeorganisatie.Dan loopt er een alwetende fee binnen die ons zegt: “Je mag 3 vragen over de toekomst stellen” 26
    26. 26. Wij zijn het senior management team van Philips.Het gaat niet goed met de zaak en we hebben een laatste kans om een strategie voor dekomende jaren te formuleren. We moeten een strategie bepalen voor de toekomst van onzeorganisatie.Dan loopt er een alwetende fee binnen die ons zegt: “Je mag 3 vragen over de toekomst stellen” Wat zou je haar 27 vragen?
    27. 27. Er zijn verschillende methoden als input voor toekomstverkenning Voorbeelden van input methoden • SWOT-analysis 2. • portfolioanalysis Possible • competitor analysis 1. future Possible future • market- en trendresearch Possible future • technology assessment 4. Mid term 3. future 4. Short term future 1. Trendanalysis 2. Scenario development 3. Backcasting 4. Roadmapping 4. 4. Now
    28. 28. Scenario analyse visueel over de tijd weergegevenzonder discrete scenario’s De scenario’s lopen dus uiteen tussen • best case (alle trends de positieve kant op) • worst case (alle trends de negatieve kant op)
    29. 29. Scenario analyse visueel over de tijd weergegevenzonder discrete scenario’s De scenario’s lopen dus uiteen tussen • best case (alle trends de positieve kant op) • worst case (alle trends de negatieve kant op)
    30. 30. Scenario analyse visueel over de tijd weergegevenmet discrete scenario’s Denk nog eens terug aanDe scenarios kun je dan ook discreet maken door bepaalde trends aan/uit teschakelen• best case (alle trends de positieve kant op)• worst case (alle trends de negatieve kant op)
    31. 31. Scenario analyse visueel over de tijd weergegevenmet discrete scenario’s en mate van waarschijnlijkheid “Wildcard” Possible Scenario Plausible Probable Preferable Today TimeDe discrete scenario’s kun je indelen in mate van waarschijnlijkheid door +• Kansen van trends te kwantificeren• Aantal trends benodigd per scenario te beredeneren Source: Foresight Methodologies Workshop 28 September 2003 (Maree Conway)
    32. 32. Stappenplan voor het maken van een scenarioanalyse Selecteren onzekerheden Oplossingen Oplossingen Ontwikkelingspaden genereren testen (roadmaps) maken ! ? 33
    33. 33. Identificeren driving forces Identificeren van driving forcesSocial Technological Economic Environmental Political• Demography • Innovation • GDP • Air quality • Laws• Gender • Adoption • Industries • Water quality •roles • Application Driving • Arable land Regulations• Ethnicity • Business Growth • Climate • Elections• Culture Models • Funding change • Power• Tastes • Business • Resources distribution• Behaviors Cycles• BeliefsLet op dat je de driving forces zo mogelijk kwantificeert.(en niet anders kan mogelijk sterk kwalificeert)
    34. 34. Identificeren driving forcesAls ingenieur moet je ook een visie op de toekomst van technologie kunnenontwikkelen. Age, Family History, Living environment, Social connectedness Appearance: Photo , Video, Body imaging Weight: Scales Height, Waist, Hip: Tape Measure, Clothes fit, Lean body mass Temperature: Thermometer (surface, core heat) Body Fat: BMI, Impedance Sensory: Vision, Aural, Tactile Thermal, Taste Heart Rate: Wristband, Breast band, Sticker sensor Activity: Pedometer , Accelerometer, HR, HRR, O2/CO2 Today Psychological & Physical health: HR, HRV, Glucose, Lithium, (…) Fitness: Flexibility, Strength, Endurance Respiratory: FEV Nutrition: Intake, Marco/micro nutrients Sleep: Accelerometer, Electrical Medicine adherence: Sender pill Stress: Breathing rate, BP, Galvanic skin resistance, HRV, Salivary, Cortisol Cardiovascular risk: HRV, BP, arterial plaque, CholesteroDenk aan Future Physiological health:Mastering technologies DNA, Immune status
    35. 35. EEN MOOI VOORBEELD VAN EEN GEKWANTIFICEERDE TREND KOMT UIT DE SCRIPTIE VAN J. MEIJER
    36. 36. Identificeren driving forces Gekwantificeerde technologische trend Verwachte prijs accu (prijs per kWh) € 600 € 500 € 400 € 300 Middel (Verwacht € 200 scenario) Laag € 100 Hoog €- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Accuprijs in 2020 – accuprijs in 2012 * LOG( jaar X – 2012 +1 ) / LOG( 9[1] ) + accuprijs in 2012Per scenario betekend dit dus het volgende:Verwacht scenario: accuprijs p.j.= - (525-300) * LOG( x – 2012 + 1) / LOG( 9 ) + 525Scenario laag: accuprijs p.j.= - (525-450) * LOG( x – 2012 + 1) / LOG( 9 ) + 525Scenario hoog: accuprijs p.j.= - (525-200) * LOG( x – 2012 + 1) / LOG( 9 ) + 525
    37. 37. Identificeren kritische onzekerhedenSOMMIGE DRIVING FORCES ZIJN INVLOEDRIJKER DAN ANDERE Gevoeligheidsanalyse Scriptie J. Bron
    38. 38. Identificeren kritische onzekerhedenVoorbeeld kwantificering voor WKO Justin Groot Scriptie Augustus 2012
    39. 39. Identificeren kritische onzekerheden Risico’s op kwantitatieve basis Financiële Analyse Extern EPC-waarde of Warmte- en Energieprijs- Energielabel koudevraag ontwikkelingen gebouw Financieel Extern Energiekosten Kosten: WKO-systeem - Warmte variabel Omzet - Warmte Elektriciteits- Technisch Warmte- en warmte- en vastrechten gasverbruik rendement koudelevering koudelevering - Koude variabel - Koude vastrecht Investering EBITDA Onderhouds- en Beheerskosten Rendement Financieel Rendement LEGENDA Relatie Fysieke stromen Discontovoet NCW Terugverdientijd Geldstromen Scriptie Justin Groot
    40. 40. Identificeren kritische onzekerhedenVoorbeeld van gevoeligheid voor WKO centrales Gevoeligheidsanalyse risicos 8% 6% 4% Afgenomen Volume IRR 2% Technisch rendement Onderhouds- en Beheerskosten Gasprijsstijgingen Elektriceitsprijsstijging 0% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Afwijking Geïdentificeerde -2% risico’s • Afwijkingen in technisch rendement • Gehanteerde prijzen (energieprijzen en warmteprijzen) • Afwijkingen in het afgenomen volume • Hogere onderhouds- en beheerskosten • Complex netwerk van verschillende actoren Scriptie Justin Groot
    41. 41. Identificeren kritische onzekerhedenVoorbeeld van gevoeligheid voor WKO centrales Gevoeligheidsanalyse risicos 8% 6% 4% Afgenomen Volume IRR 2% Technisch rendement Onderhouds- en Beheerskosten Gasprijsstijgingen Elektriceitsprijsstijging 0% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Afwijking Geïdentificeerde -2% risico’s • Afwijkingen in technisch rendement • Gehanteerde prijzen (energieprijzen IN DEZE GRAFIEK? WELKE VARIABELE IS HET MEEST GEVOELIG en warmteprijzen) • Afwijkingen in het afgenomen volume • Hogere onderhouds- en beheerskosten • Complex netwerk van verschillende actoren Scriptie Justin Groot
    42. 42. Selecteren van onzekerhedenSELECTEREN VAN ONZEKERHEDEN DOE JE OP BASIS VAN VERWACHTE IMPACT Let op: Probability*damage=impact Dus niet op basis van alleen gevoeligheid
    43. 43. Selecteren van onzekerhedenOOK DE GROTE BEDRIJVEN MANAGEN RISICO OP BASIS VAN DEZE FACTOREN
    44. 44. Ontwikkelen van de scenario matrixHet ontwikkelen van de scenario matrix doe je met 2 drivers Choose two drivers that are most uncertain and most critical in terms of impact on your organisation. Kies twee drivers Critical Uncertainty 1 Critical Uncertainty 2
    45. 45. Ontwikkelen van de scenario matrixWaarmee je 4 werelden creëert in een assenstelsel. Critical Uncertainty 1 World 2 World 1CriticalUncertainty 2 World 3 World 4
    46. 46. Ontwikkelen van de scenario matrix DAT KUN JE STRIKT VANUIT EXTREMEN (2X2) BENADEREN Positive State ExtremeCritical Uncertainty 2 Negative State Extreme Extreme Negative Extreme Positive State State Critical Uncertainty 1
    47. 47. Ontwikkelen van de scenario matrixMAAR OOK NUANCEREN (2X3 WERELDEN) Positive State ExtremeCritical Uncertainty 2 Negative State Extreme Neutral Extreme Positive Extreme Negative State State Critical Uncertainty 1
    48. 48. Ontwikkelen van de scenario matrixGeef een invulling aande scenarios middelseen beschijvinghttp://digizine.fd.nl/fd-outlook-okt2011/
    49. 49. Bediscussiëren gevolgenPer scenario kun je de waarschijnlijkheid en plek in detoekomst beredeneren “Wildcard” Possible Scenario Plausible Probable Preferable Today TimeDe beschreven scenario’s kun je indelen in mate van waarschijnlijkheid door• Aantal trends benodigd per scenario te beredeneren• Experts uit het werkveld naar hun visie te vragen (Delphi methode) Source: Foresight Methodologies Workshop 28 September 2003 (Maree Conway)
    50. 50. Genereren oplossingen BEREDENEER WAT HET EFFECT IS VAN HET SCENARIO OP DE KLANTBEHOEFTEbehoerten Barrieres Welke klantbehoeften zullen ontwikkelen op basis van de wereld zoals die er dan uitziet ? 51
    51. 51. Oplossingen testenDaarbij blijf je deonderliggende trends welchecken voor deonderbouwing (oplossingen testen)
    52. 52. Bediscussiëren gevolgen en ontwikkelingspadenVervolgens kun je per gekozen met oplossing scenario eengroeipad voor de organisatie definiëren 2. Scenario 1 Scenario 2 Scenario3 4. Mid term 3. future 4. Short term future 1. Trendanalysis 2. Scenario development 4. 3. Backcasting 4. Roadmapping 4. Now
    53. 53. Bediscussiëren gevolgen en ontwikkelingspadenEn voor ieder groeipad een roadmap maken om daar te komen Wat is roadmapping? “Wat moeten we vandaag in gang zetten om straks die technologieën, kennis en competenties beschikbaar te hebben die nodig zijn voor het vervullen van de behoefte aan producten en diensten van morgen?”
    54. 54. Bediscussiëren gevolgen en ontwikkelingspadenEn over de tijd het groeipad concreet makenBusiness/MarketProduct/serviceTechnologies/knowledge/Competences ` past today roadmap future tijd Mind the technology roadmap
    55. 55. EN DAN NU DE LINK MET DIVERSIFICATIE…
    56. 56. Vandaag behandelen we de scenario analyse als hulpmiddel voorDiversificatie Markt Bestaand Voorspellen marktvraag Nieuw alles wat nieuw is (Niets is bekend, alles beredeneren) product •Decision tree •Gevoeligheidsanalyse •Scenario analyse 57
    57. 57. Voorbeeld innovatie in de OuderenzorgOUDERHet percentage 65plussers in Nederland zal nog toenemen tot2040 van 15.3% in 2010 tot 25.9% in 2040DUURDERHet aantal chronisch zieken neemt toe en mensen zullen langerziek zijnIn 2009 had 60% van de 65 plussers 1 of meerdere langdurigeAandoeningenSteeds meer mogelijkheden om ziekten te ontdekken cqbehandelenEen tekort aan verplegend personeel Cicada Innovation 2012
    58. 58. OP BASIS VAN TECHNOLOGIE & MARKT SCENARIO’S ZIJNOPLOSSINGEN BEDACHT VOOR 2030
    59. 59. En bepaald wat de value drivers dan kunnen zijn Identificeer alle belangrijke Attributen vanuit de wensen van de klant
    60. 60. MAAK PER PROFIEL VAN ATTRIBUTEN EEN DECISION TREEWAARIN ZOWEL DE HAALBAARHEID ALS HET GEDRAG IN DE MARKT EN DE MOGELIJKE ACTIES VAN DE CONCURRENTEN IN VOORKOMEN. DENK OOK AAN DE TERUGKOPPELING NAAR HET HERONTWERP DE TREE VERTAAL JE IN MOGELIJKE S-CURVES
    61. 61. OP BASIS VAN DE BELANGRIJKSTE DRIVERS KUN JEEEN INSCHATTING MAKEN VAN DE S-CURVE Snelle acceptatie Weinig VeelConcurrentie Concurrentie Matige acceptatie UITERAARD PER SCENARIO EEN JUISTE ONDERBOUWING EN ACTIES UITERAARD ZIJN 2 ANDERE VARIABELEN OOK MOGELIJK
    62. 62. DIT ARTIKEL GEEFT EEN UITSTEKEND BEELD OVER WATEEN MARKT REACTIE KAN ZIJN Lees dit artikel voordat je de scenario analyse gaat maken
    63. 63. Dan beredeneer je bijvoorbeeld hoe de markt kan reageren Snelle acceptatie Weinig VeelConcurrentie Concurrentie Matige acceptatie UITERAARD PER SCENARIO EEN JUISTE ONDERBOUWING EN ACTIES UITERAARD ZIJN 2 ANDERE VARIABELEN OOK MOGELIJK
    64. 64. En definieer de projecten in de toekomst plaatsvinden inclusief dereacties op concurrenten Business/ Market Product/ service vandaag Technology/ knowledge/ Competences time Today soon tommorrow
    65. 65. succes
    66. 66. Sources for this presentationForesight Methodologies Workshop 28 September 2003 (Maree Conway) on slidesharehttp://www.transtutors.com/homework-help/financial-management/risk- analysis-and-uncertainty-/financial-management-problems.aspx
    1. A particular slide catching your eye?

      Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

    ×