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Inovação em busca de competitividade e geração de valor04/11/2011ISBN 9788599809020                 www.fia.com.br/profuturo
04/11/2011                   22°Seminário Profuturo   BASILÉIA III             Impactos para o Setor Bancário             ...
04/11/2011                                 22°Seminário Profuturo  Acordo da Basiléia  • Histórico                        ...
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04/11/2011                           22°Seminário ProfuturoBasiléia IIIMedidas Micro Prudenciais            Medidas Macro ...
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04/11/2011                           22°Seminário ProfuturoBasiléia III no Brasil• Comunicado 20.615: orientações prelimin...
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  1. 1. Inovação em busca de competitividade e geração de valor04/11/2011ISBN 9788599809020 www.fia.com.br/profuturo
  2. 2. 04/11/2011 22°Seminário Profuturo BASILÉIA III Impactos para o Setor Bancário Autor: Oscar Inoue Orientador: Prof. Carlos Honorato
  3. 3. 04/11/2011 22°Seminário Profuturo Acordo da Basiléia • Histórico Basiléia II Basiléia III Criação do Basiléia I Pilares: Revisão do capital Foco no risco de crédito Requisitos de capital Liquidez Comitê da Padrão de capital Alavancagem Revisão pela supervisão Basiléia mínimo de 8% Disciplina de mercado Risco sistêmico 1974 1988 2004 2010 Principais países do mundoHerstatt Bank Sem autoridade formal Padrões e diretrizes
  4. 4. 04/11/2011 22°Seminário ProfuturoObjetivos• O que é a Basiléia III• Fatores motivadores para revisão• Objetivos a serem alcançados• Impactos• Desafios
  5. 5. 04/11/2011 22°Seminário ProfuturoRegulamentação Bancária Prudencial• Crises: Mercados livres e desregulamentados• Mercado livre de capitais: empresas em dificuldade vão à falência• Bancos: papel de intermediação financeira• Risco sistêmico • Pânico de depositantes e investidores • Interrupções no sistema de pagamentos
  6. 6. 04/11/2011 22°Seminário ProfuturoBasileia III e pontos fracos da Basiléia II Basiléia III• Crise de 2008 Elevação dos requerimentos • Insuficiente quantidade de capital Foco no capital de qualidade com • Baixa qualidade do capital deduções da base de capital • Nem todos os riscos estavam sendo capturados Aumento da cobertura • Falta de atenção ao risco sistêmico Bancos grandes: mais capital • Risco de liquidez insuficientemente regulado Estabeleceu padrões mínimos • Tendência pró-cíclica do modelo regulatório Colchões de capital
  7. 7. 04/11/2011 22°Seminário ProfuturoBasiléia IIIMedidas Micro Prudenciais Medidas Macro PrudenciaisCapital Endereçar a pro-ciclicalidade Qualidade do capital Colchão de conservação Requerimentos de Capital Colchão contra-cíclico Cobertura das exposições Risco sistêmico e interconectividade Alavancagem Requerimentos adicionais para bancos importantesLiquidez Capital de ContingênciaGestão de Riscos e Supervisão Resolução de crises transfronteirasDisciplina de mercado Divulgação de informações
  8. 8. 04/11/2011 22°Seminário Profuturo Requerimentos de Capital Qualidade do Capital Principais deduções Pior (liquidação) • Ágios deduções 18% • Créditos Tributários Melhor (continuidade) • Intangíveis 16% • Instrumentos híbridosRequerimento de Capital Tier 2 (+2,0%) 14% Adicional Tier 1 (+1,5%) 12% Grandes demais (até 2,5%) 10% 8% Proteção cíclica CET1 (até 2,5%) 6% Conservação CET1 (2,5%) 4% Mínimo CET1 (4,5%) 2% 0% Basiléia II Basiléia III (sem Basiléia III (com colchões) colchões)
  9. 9. 04/11/2011 22°Seminário ProfuturoEstudo de Impacto• BCBS: Adequação de capital dos bancos (dez 2010) • Grupo I: déficit de €165 bi • Grupo II: déficit de €8 bi• IIF (Bancos): Redução do crescimento (-3,2%), aumento do spread bancário (+3,5%)• BCBS: Redução de probabilidade de crise compensa os custos de implementação• Implementação em pequenos passos até final de 2018
  10. 10. 04/11/2011 22°Seminário ProfuturoBasiléia III no Brasil• Comunicado 20.615: orientações preliminares e cronograma de implementação• Basiléia II no Brasil: requerimento de 11% acima dos 8% estabelecidos pelo BCBS• Bancos brasileiros relativamente mais capitalizados• Estudo de impacto nos grandes bancos brasileiros: • Bancos públicos mais afetados pelas deduções de capital • Dedução dos créditos tributários afetará todo o setor • Bancos deverão distribuir menos dividendos nos próximos anos
  11. 11. 04/11/2011 22°Seminário ProfuturoPosicionamento dos Bancos Brasileirosdiante da Basiléia III 14.0% Bradesco Itaú 12.0% BB 10.0% Santander Índice Basiléia (CET1) Bradesco 8.0% Itaú 6.0% Santander BB 4.0% 2.0% 0.0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% Rentabilida de (% CET1) Basiléia 2 Basiléia 3 Mínimo B3
  12. 12. 04/11/2011 22°Seminário ProfuturoPosicionamento dos Bancos Brasileirosdiante da Basiléia III CET1 = Common Equity Tier 1 Capital
  13. 13. 04/11/2011 22°Seminário ProfuturoPosicionamento dos Bancos Brasileirosdiante da Basiléia III CET1 = Common Equity Tier 1 Capital
  14. 14. 04/11/2011 22°Seminário ProfuturoDesafios• Longo prazo de implementação – pressão dos bancos?• Novos requerimentos produzirão aumento de capital ou encolhimento dos ativos?• Levará ao acúmulo de ativos líquidos às custas de empréstimos comerciais?• Linhas de longo prazo mais difíceis The Guardian (13 Set 2010)• Competitividade dos bancos?
  15. 15. 04/11/2011 22°Seminário ProfuturoConclusões• Basiléia III: aprimoramento da Basiléia II com inclusão de novos pontos• Elevados custos de implementação x Menor probabilidade de novas crises• Bancos brasileiros relativamente em melhores condições para atender os novos requerimentos dentro dos prazos estabelecidos• Prazo longo de implementação não evita novas crises no curto prazo• Regulamentação prudencial do sistema financeiro é condição necessária, mas não suficiente para prevenir novas crises• Não há regulamentação “capaz de circunscrever, prever, e evitar todos os riscos da atividade financeira”
  16. 16. 04/11/2011 22°Seminário ProfuturoConsiderações finais• Limitações da Pesquisa • Ambiente em evolução • Normativos sendo revisados • 27/10: Plano de Recapitalizarão dos bancos europeus (9% em junho de 2012) • Estudo de impacto: falta de informações disponíveis• Sugestões de Pesquisas Futuras • Estudo de impacto levando-se em conta as projeções patrimoniais e fases de implementação da Basiléia III no Brasil • Assunto vasto: resolução de crises trans-fronteiriças, risco sistêmico, efetividade dos “colchões” de capital, adequabilidade dos novos índices de alavancagem e liquidez propostos
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