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El Índice ALIDE – qué es – para qué sirve                                   Group          Es un instrumento de evaluación...
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Evolución del Índice ALIDE                                Group          Cumplimiento de la normativa de Basilea III      ...
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Conclusiones                                                     Group          Las herramientas y técnicas presentadas ha...
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Medición del desempeño de la banca pública indice alide

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Presentación del director comercial de AIS, José Manuel Aguirre en el Foro Internacional de Regulación e Impacto del Sector Financiero Público en el Desarrollo Socioeconómico organizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador. Marzo 2012.

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  1. 1. Group Instituciones Financieras Públicas Medición de desempeño - El Índice Alide José Manuel Aguirre Director de AIS, S.A. Marzo de 2012© AIS
  2. 2. Index Group La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial ¿Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas? El Índice ALIDE – qué es - para qué sirve Evolución del Índice ALIDE Conclusiones© AIS 2
  3. 3. AIS en el mundo Group Oficinas Clientes en: Argentina Andorra Casa Matriz en Barcelona, España Chile Australia Colombia Bélgica Sucursales en 4 países Costa Rica Cabo Verde Ecuador España Honduras Francia México Reino Unido Paraguay Italia Perú Polonia Puerto Rico Portugal Rep. Dominicana Uruguay Portugal USA México Venezuela Chile Argentina Alianzas Internacionales 100 empleados en dos continentes AFI, DELOITTE, ESRI, EVERIS, FERN, IBM, INTEL, ORACLE, PWC, etc© AIS 3
  4. 4. Segmentos y Productos/ Servicios de AIS Group Gestión del Riesgo Modelos de Modelos de cartera Herramientas Recuperación Plataformas Consultoría concesión y (PD, LGD y EAD), de gestión de cartera de soporte seguimiento RDF - Stress Test SIC - GMR Recovery SCACS RAROC Strategy Marketing Modelización en bases de datos Marketing geodemográfico: Valor del cliente de marketing Suministro de información externa Otros servicios Valoración de activos Valoración impacto económico de Planificación de plantas inmobiliarios una entidad financiera Cartoneras© AIS 4
  5. 5. Index Group La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial ¿Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas? El Índice ALIDE – que es - para que sirve Evolución del Índice ALIDE Conclusiones© AIS 5
  6. 6. Quédebe medirse en Instituciones Financieras Group Públicas? El foco de la medición - Perspectiva Financiera: para asegurar la sostenibilidad - Cumplimiento del mandato - Aspectos de: desarrollo, compliance y estabilidad - Factores Sociales Necesidades de mejora - Gerenciamiento – mejores prácticas, medición de políticas. - Control – riesgo financiero, riego operacional, cumplimiento de objetivos.© AIS 6
  7. 7. Index Group La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas? El Índice ALIDE – que es - para que sirve Evolución del Índice ALIDE Conclusiones© AIS 7
  8. 8. El Índice ALIDE – qué es – para qué sirve Group Es un instrumento de evaluación de las IFDs que recoge las mejores prácticas con el fin de que las entidades de desarrollo califiquen debidamente su situación, resultados e impacto en el desarrollo económico y social. Es una plataforma (software) en constante evolución. Explota la información necesaria para el análisis de riesgo y extiende estos datos microeconómicos a las variables macroeconómicas, que son los principales indicadores del desarrollo. Es una herramienta comparativa. Ayuda a identificar los modelos, mejores prácticas, compararlas, tomar ejemplo … Puede integrarse y coordinarse con herramientas de análisis de buen funcionamiento interno y explotar esta información para exportar su relación con las variables macroeconómicas.© AIS 8
  9. 9. El Índice ALIDE – qué es – para qué sirve Group Para almacenar y clasificar información sobre la Banca Pública. Para calcular relaciones e indicadores. Management Control Para medir el impacto económico y social de la Entidad. Para aplicar los indicadores al análisis financiero y medir la gestión. Para comparar el desenvolvimiento de diferentes entidades. Para establecer los parámetros de “fronteras de eficiencia”. 9© AIS
  10. 10. El Índice ALIDE – que es – para que sirve Herramienta de captura de información Group Indicadores de desempeño Impacto IFD Productividad y rentabilidad 1 Importes préstamos 1 Importe préstamos vigentes - toda la cartera Unidad Millones $ Datos IFD Fuente de la información Observaciones Importe préstamos destinados a exportaciones (y ayudas exportaciones) - 1 Calidad de la cartera y solvencia (2.1.1) Definición Unidad Datos IFD Fuente de la información Observaciones 2 toda la cartera Millones $ Saldo operaciones de la cartera crediticia que están en situación de mora (impago a 90 días) al final 3 Importe préstamos destinados a formación bruta de capital - toda la cartera Millones $ 1 Índice de mora (incumplimiento) del año / cartera viva % 4 Importe préstamos destinados a infraestructura - toda la cartera Millones $ 2 Tasa de recuperación (de operaciones en incumplimiento) Estimación del banco (véase el documento Metodología Índice Alide para más detalles) % 5 Importe préstamos vigentes - empresas Millones $ 6 Importe préstamos vigentes - personas físicas Millones $ Estimación del banco (recursos propios / suma activos ponderados por riesgo según coeficientes de 7 Importe préstamos vigentes - instituciones públicas Millones $ 3 Razón de solvencia Basilea I) % Importe préstamos destinados a exportaciones (y ayudas exportaciones) - 4 Cobertura de fondo de insolvencia Fondo de insolvencia (pérdida esperada por préstamos fallidos) Millones $ 8 solo empresas Millones $ 9 Importe préstamos destinados a formación bruta de capital - solo empresas Millones $ 2 Rentabilidad (2.1.2) Importe préstamos destinados a formación bruta de capital (compra de 10 viviendas nuevas) - solo personas físicas Millones $ Eficiencia y productividad 11 Importe préstamos destinados a infraestructura - solo empresas Millones $ 1 Beneficio neto sobre los activos totales (ROA) ROA (rentabilidad sobre los activos) % 12 Importe préstamos destinados a infraestructura - solo instituciones públicas Millones $ 2 Beneficio neto sobre recursos propios (ROE) ROE (rentabilidad sobre el patrimonio neto) % Gestión financiera 2 Balance IFD Unidad Datos IFD Fuente de la información Observaciones 3 Movilización de ahorros Porcentaje de fondeo con depósitos de clientes (depósitos / cartera de préstamos) % 1 Valor añadido bruto Millones $ #¡VALOR! Remuneración de los asalariados Millones $ Excedente de explotación Millones $ Consumo de capital fijo (amortización) Millones $ Impuestos indirectos (a productos e importación) Millones $ Costos Subsidios 2 Capital Millones $ Millones $ 3 Reservas Millones $ Análisis de costos (2.2.2) Definición Unidad Datos IFD Fuente de la información Observaciones 4 Deuda a largo plazo Millones $ Costos operativos/ valor préstamos (los costos operativos incluyen gastos de personal, otros 5 Número de asalariados # Miles gastos administrativos y de operación, y excluyen las pérdidas de divisas y las provisiones de 1 Costos operativos sobre cartera de préstamos prestamos de dudosos) % 3 Importes préstamos por sector económico/ objetivo/ tipo cliente 2 Ratio de eficiencia Coste operativo/ margen financiero % TODA LA CARTERA 3 Número de depósitos por empleado Número depósitos/ número empleados % Exportaciones y ayudas a Formación bruta de capital Formación bruta de capital 4 Valor de la cartera de préstamos vigentes (saldo pendiente) por empleado Valor préstamos/ número de empleados % Importe préstamos sector económico/ objetivo (Millones $) exportaciones (excepto infraestructura) (solo infraestructura) Otros 5 Valor de los depósitos de ahorro por empleado Valor depósitos/ número de empleados % Agropecuario y desarrollo rural Industria manufacturera 6 Número de préstamos concedidos en 2do piso Número prestamos 2do piso # Miles Vivienda y construcción 7 Valor de préstamos concedidos en 2do piso Valor préstamos 2do piso Millones $ Comercio 8 Costos operativos sobre el margen de intermediación Costos operativos / margen de intermediación % Comercio exterior 9 Número de empleados en 1er piso Solo si aplica # Miles Turismo 10 Número de empleados en 2do piso Solo si aplica # Miles Educación y salud Pesca Minería Índice de dependencia Otros (especificar) SOLO EMPRESAS Dependencia de subsidios (2.2.1) Definición Unidades Datos IFD Fuente de la información Observaciones Exportaciones y ayudas a Formación bruta de capital Formación bruta de capital 1 Resultados contables (P) En la cuenta de resultados Millones $ Importe préstamos sector económico/ objetivo (Millones $) exportaciones (excepto infraestructura) (solo infraestructura) Otros Agropecuario y desarrollo rural 2 Intereses por préstamos (Lp*r) En la cuenta de resultados Millones $ Industria manufacturera 3 Ingresos por transferencias directas (RG) Véase la definición recuadro arriba. Millones $ Vivienda y construcción 4 Descuentos en gastos (DX) Véase la definición recuadro arriba. Millones $ Comercio Comercio exterior 5 K 3+4 0 Turismo 6 Deuda publica año base En el balance - pasivos Millones $ Educación y salud 7 Deuda publica año anterior al año base En el balance - pasivos Millones $ Pesca Minería 8 A (6+7)/2 (nos interesa el flujo) 0 Otros 9 Gastos intereses para deuda publica El la cuenta de resultados Millones $ 10 Costo deuda publica ( c) (9)/8 #¡DIV/0! SOLO PERSONAS FÍSICAS Formación bruta de capital 11 Costo de oportunidad (m) Aproximado con el precio dinero de mercado (media anual) % Importe préstamos sector económico/ objetivo (Millones $) (compra de vivienda nueva) Otros 12 Capital año base Patrimonio neto más reservas -balance año t Millones $ Vivienda y construcción 13 Capital año anterior al año base Patrimonio neto más reservas -balance año t-1 Millones $ Otros 14 Media de capital (E) (12+13)/2 0 SOLO INSTITUCIONES PÚBLICAS 15 S 11*14+ 8*(11-10)+5-1 #¡REF! Formación bruta de capital 16 DI (15)/2 #¡REF! Importe préstamos sector económico/ objetivo (Millones $) (solo infraestructura) Otros Vivienda y construcción 17 Beneficio neto Millones $ Otros Índice de aportación Frontera de eficiencia 1 Indicadores de aportación, indicador de rentabilidad social y ratio anti-cíclico Unidad Valor indicador Input DEA Aportación al PIB Millones $ Inputs DEA (datos IFD) Definición Unidad Datos IFD Aportación a las Exportaciones Millones $ Aportación al Empleo Millones $ 1 Costo de personal Millones $ Aportación a la Formación Bruta de Capital Millones $ 2 Costo de fondeo Millones $ Aportación a la Reducción de Pobreza Miles $ Los costos operativos incluyen gastos de personal, otros gastos Indicador de Rentabilidad Social # administrativos y de operación, y excluyen las pérdidas de divisas Ratio Anti-cíclico % 3 Costo operacional y las provisiones de prestamos de dudosos. Millones $ 4 Perdidas por insolvencia Perdidas por incumplimiento de pago o insolvencia del deudor. Millones $ 2 Incrementos indicadores de aportación Unidad Valor incremento indicador Subvenciones directas, préstamos blandos, depósitos no Aportación al PIB Millones $ remunerados del Estado, financiación con terceros con la Aportación a las Exportaciones Millones $ 5 Subvenciones garantía implícita o explicita del Estado. Millones $ Aportación al Empleo Millones $ 6 Número de asalariados # Miles Aportación a la Formación Bruta de Capital Millones $ Aportación a la Reducción de Pobreza Miles $© AIS 10
  11. 11. El Índice ALIDE Group Análisis Descriptivo Cálculo de indicadores de desarrollo por unidad Evaluación del de acreditados Tres impacto en el desarrollo Pilares Parte atribuible del desarrollo a la entidad DEA: Frontera de Eficiencia© AIS 11
  12. 12. El Índice ALIDE Group Análisis Descriptivo Cálculo de indicadores de desarrollo por unidad Evaluación del de acreditados Tres impacto en el desarrollo Pilares Parte atribuible del desarrollo a la entidad DEA: Frontera de Eficiencia© AIS 12
  13. 13. El Índice ALIDE Group Pilar I: Análisis Descriptivo El índice ALIDE es un indicador multidimensional Familias de indicadores de desempeño • Rentabilidad Productividad y • Solvencia rentabilidad • Productividad • .... Perfil financiero • Índice de dependencia Análisis de costos y • Costes operativos dependencia •.... • Presencia del segmento Provisión de servicios objetivo financieros a segmentos • Atención al segmento Eficiencia excluidos objetivo institucional • ... (cumplimiento de mandato) • Fomento inversión Contribución al desarrollo proyectos I+D • Fomento inversión económico grandes proyectos • ...© AIS 13
  14. 14. El Índice ALIDE Group Pilar I: Análisis Descriptivo Familias de indicadores Grado de prioridad • Condición necesaria • Calidad de la cartera y solvencia – la gestión y el perfil de Productividad y riesgo de la cartera • Importante para la sostenibilidad rentabilidad futura, pero no un objetivo en sí • Rentabilidad – sostenibilidad a largo plazo mismo • Dependencia - Aportaciones de fondos del Estado y • Parámetro de interés Análisis de organismos internacionales – vía garantías, préstamos costos y blandos y donaciones a fondo perdido • Medida del input necesario dependencia para conseguir los resultados • Análisis de costos – eficiencia operativa • Necesidad – presencia del segmento • Objetivo principal • Prioridad – prioridad del segmento para la IFD Provisión de • Medida de éxito de la banca • Caracterización de clientes – atención al segmento objetivo de desarrollo servicios financieros a • Caracterización de productos – diseño de productos adecuados segmentos • Cobertura – % del segmento objetivo con acceso a servicio excluidos • Aceptación – % del segmento objetivo usuario (total y por servicio) • Reducción de la exclusión – superación de las barreras de acceso a capital • Fomento a la inversión de proyectos de I+D (alto riesgo) • Objetivo principal • Fomento a la creación de nuevas empresas • Medida de éxito de la banca Contribución al de desarrollo • Fomento a la inversión de grandes proyectos desarrollo económico • Aportación de las empresas que han recibido financiación de la IFD a la creación de empleo de un país • Aportación de las empresas que han recibido financiación de la IFD a la productividad de un país© AIS 14
  15. 15. Group© AIS 15
  16. 16. Group© AIS 16
  17. 17. El Índice ALIDE Group Pilar I: Análisis Descriptivo IFD_C© AIS 17
  18. 18. IFD_A IFD_B Group IFD_C IFD_D IFD_E© AIS 18
  19. 19. El Índice ALIDE Group Pilar II: Evaluación del impacto en el desarrollo Análisis Descriptivo Cuantificación contable Cálculo de Estimación indicadores de información Evaluación del desarrollo por unidad sectorial de acreditados Tres impacto en el desarrollo Datos globales Pilares Parte atribuible del desarrollo a la entidad DEA: Frontera de Eficiencia© AIS 19
  20. 20. El Índice ALIDE Group Pilar II: Evaluación del impacto en el desarrollo Para estos cálculos se usa información de varias fuentes, en función de la disponibilidad: información contable (balances), estimación a partir de datos de otras empresas del mismo sector, o datos macroeconómicos Se estima la proporción de; desarrollo de recursos/ empleo/ de las inversiones productivas: Se ponderan los factores en proporción del crédito otorgado por la entidad (porcentaje real equivalente) o de las decisiones de los agentes económicos PIB = Salarios del trabajo + Rentas del capital y la tierra + Intereses financieros + Beneficios + Amortizaciones + Impuestos indirectos – Subsidios Empleo = Empleados / Población Activa Formación Bruta de capital = Formación de capital fijo + Variación de existencias= Inversión neta fija + Consumo de capital fijo + Variación de existencias© AIS 20
  21. 21. El Índice ALIDE Group Pilar III: DEA – Frontera de Eficiencia Análisis Descriptivo Cálculo de indicadores de desarrollo por unidad Evaluación del de acreditados Tres impacto en el desarrollo Pilares Parte atribuible del desarrollo a la entidad DEA: Frontera de Eficiencia© AIS 21
  22. 22. El Índice ALIDE Group Pilar III: DEA – Frontera de Eficiencia Una unidad es eficiente si no existe ninguna unidad en el grupo o combinación de ellas que permita generar la misma cantidad de outputs con un nivel inferior de inputs o, de manera alternativa, de que permita generar una mayor cantidad de outputs con el mismo nivel de inputs. Las unidades eficientes establecen una frontera de desempeño eficiente ideal. Suma Ponderada de Outputs Eficiencia relativa = Suma Ponderada de Inputs La frontera de eficiencia está dada por la combinación de outputs máxima que se puede producir para un nivel de input dado, o la cantidad mínima de inputs que se puede emplear para obtener una combinación dada de outputs.© AIS 22
  23. 23. El Índice ALIDE Group Pilar III: DEA – Frontera de Eficiencia Dadas las diferentes modalidades de banca de desarrollo, surge la necesidad de una herramienta que las pueda comparar a todas de manera simultánea. Esta herramienta posiciona las empresas buscando un óptimo de Pareto y por tanto creando una frontera de eficiencia. Variables analizadas IFP_A Ratio Anti-Cíclico / Coste de fondeo en el ejemplo: - Aportación al PIB - Ratio Anti-Cíclico - Coste de Fondeo IFP_D IFP_B IFP_C La distancia de la IFP a la frontera es una IFP_E medida de ineficiencia. PIB / Coste de fondeo IFP= Institución Financiera Pública© AIS 23
  24. 24. El Índice ALIDE Group Pilar III: DEA – Frontera de Eficiencia ‘RELACIÓN INVERSA ‘TENDENCIA A LA Contribución ENTRE LA FRAGILIDAD al desarrollo CONTRIBUCIÓN AL ECONÓMICA’ DESARROLLO Y EL GRADO DE Esta IFD está DEPENDENCIA O contribuyendo al desarrollo, pero a un Frontera de RENTABILIDAD’ coste económico en eficiencia Las IFD traspasan una términos de mayor mayor o menor parte dependencia de fondeo. de sus utilidades a sus clientes en forma de productos más ventajosos o cubrir a un número mayor de ellos. + Dependencia - Dependencia - Sostenibilidad +Sostenibilidad Además de encontrar la frontera de eficiencia, DEA permite analizar la situación relativa de todas las IFD en el cumplimiento del objetivo común de contribuir al desarrollo...© AIS 24
  25. 25. Index Group La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial ¿Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas? El Índice ALIDE – qué es - para qué sirve Evolución del Índice ALIDE Conclusiones© AIS 25
  26. 26. Evolución del Índice ALIDE Group Cumplimiento de la normativa de Basilea III Stress testing de situación a futuro Cambios de paradigmas u objetivos Cambios del contexto de operación Cambios en variables macro económicas Incorporación de nuevas mediciones de impacto social La percepción a través de las redes sociales© AIS 26
  27. 27. Index Group La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial ¿Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas? El Índice ALIDE – qué es - para qué sirve Evolución del Índice ALIDE Conclusiones© AIS 27
  28. 28. Conclusiones Group Las herramientas y técnicas presentadas hacen la tarea de medición posible, tanto desde el punto de vista de gestión como de control. Es la única plataforma de software conocida, aplicada y modular existente. La utilidad de una medición como la descripta sólo ofrece toda su utilidad cuando es obligatoria y auditada. El método puede integrarse con otros sistemas de control. Mediante puntuación experta o estadística, salvando criterios económicos y políticos distintos, puede proyectarse a una sola dimensión. La implicación del Supervisor es crucial tanto para obtener información como para su aplicación sistemática.© AIS 28
  29. 29. Group Gracias por vuestra atención !! AIS c/ Castillejos, 365, 2ª Planta 08025 Barcelona Tel: +34 93 414 35 34 jmanuel.aguirre@.ais-int.net www.ais-int.com www.linkedin.com/company/ais @GrupoAIS© AIS
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