Sa ts mayo 2013
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Sa ts mayo 2013 Sa ts mayo 2013 Presentation Transcript

  • 1Documento de Uso Interno11SISTEMAS AUTOMÁTICOS DETRADINGMAYO 2013
  • 2• Scorings por categoría• SATs destacados• Carteras modelo de sistemasCONTENIDO:
  • 3Scorings por categoríasIntradía - DAXIntradía - EurostoxxIntradía - IbexIntradía – RV otrosProceso propietario de selección cuantitativa basado en un modelo por ranking. El “scoring” genera una nota individualizada para cada SAT sobreel conjunto de su categoría. Este proceso utiliza 32 ratios diferentes de rentabilidad, riesgo y “desempeño”.Scoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 4,97 XitaKeht 30 1,91 3,49 3,96 2,33 0,93 9,71 6,51 10,00 4,12 10,00 0,90 5,54 4,81 4,31 10,00 20112 4,85 Id 62 - Rayo Plus 2,26 1,83 2,71 1,56 5,07 4,73 3,27 5,53 3,53 7,26 0,24 5,01 7,19 1,37 6,08 20053 4,83 Tigre #85 1,96 2,23 2,21 1,08 3,21 7,80 2,51 6,45 3,41 8,31 0,67 3,96 5,81 0,96 7,66 20044 4,83 BoloniaV1r1 DAX 10,00 6,49 9,06 6,90 2,30 8,74 6,84 6,13 4,08 9,47 0,09 8,67 3,80 10,00 7,94 20125 4,80 BoloniaV1 DAX 13 8,19 5,18 6,45 6,14 3,35 8,72 7,30 6,43 4,05 9,24 0,08 9,76 4,41 8,20 7,87 2012Scoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 5,79 Id 232 - MedLife FESX 5 8,19 8,19 9,86 5,67 10,00 0,01 10,00 7,97 0,07 9,50 0,00 6,59 10,00 10,00 8,44 20102 5,27 Id 233 - MedLife FESX 5 9,61 10,00 10,00 6,72 4,35 5,99 6,07 8,15 0,08 9,77 0,78 6,26 6,25 7,80 9,14 20103 5,24 Id 204 - Crossover Intra 30 5,94 6,05 5,11 1,51 5,43 0,00 9,48 9,71 0,09 9,68 1,30 5,22 6,37 5,44 9,50 20104 5,21 Id 234 - MedLife FESX 5 9,91 9,14 9,43 4,92 4,89 3,95 5,74 7,94 0,07 9,72 0,75 5,75 5,50 7,47 8,88 20105 5,16 Id 47 - BCESX 15 8,19 7,40 6,70 2,14 2,61 6,57 2,83 6,61 0,03 8,80 3,71 3,72 4,68 1,41 9,10 2004Scoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 6,06 Intr Break 10 Ibex p.p. B 7,15 6,14 6,56 9,89 2,06 5,18 10,00 6,75 9,71 8,92 0,17 9,77 6,37 8,81 3,96 20082 5,95 Inr ST5_1052 4,81 4,95 6,09 8,92 1,60 7,02 8,20 4,72 9,64 10,00 0,54 9,51 6,00 9,36 6,71 20103 5,54 Intr Break 10 Ibex p.p. E 8,14 6,78 6,62 8,88 1,69 5,18 9,41 6,71 9,80 8,92 0,26 9,45 6,26 8,33 3,95 20104 5,50 Intr Break 10 Ibex p.p. A 9,60 7,67 6,59 10,00 1,72 5,22 9,43 6,58 9,79 8,65 0,25 9,55 6,17 7,83 3,98 20105 5,37 Intr Centauro_1351 IX 10,00 10,00 10,00 8,99 0,48 7,72 3,56 8,62 9,17 9,94 4,01 3,26 0,69 2,71 9,84 2007Scoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 5,08 Intr Hermes 15 CAC S/L 6,45 7,75 10,00 7,23 2,07 9,48 5,44 7,14 10,00 10,00 2,13 5,72 4,72 6,24 10,00 20112 4,96 Intr RNTF MiniRussell 5 4,69 5,34 7,88 4,20 1,87 8,94 4,95 10,00 9,94 9,95 1,48 6,47 5,28 8,93 9,76 20123 4,96 Intr Hermes_1501 AEX 8,55 5,04 3,94 3,22 6,56 7,68 10,00 6,62 9,34 6,07 0,00 10,00 7,49 7,49 5,00 20114 4,88 Intr Hermes_1501 AEX -0.05 10,00 5,97 4,77 4,90 6,64 7,74 9,29 6,79 9,10 6,81 0,06 7,43 7,94 8,31 4,93 20115 4,86 Intr Centauro_1271 MR -0.1 4,97 5,05 5,80 5,66 0,45 8,94 1,34 6,40 8,57 6,69 1,73 2,67 2,91 1,99 6,64 2008
  • 4Scorings por categoríasContinuo - RVNo catalogadoOtrosEURUSDScoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 5,18 OMicron4Euro 6,49 5,82 5,06 4,77 3,79 7,45 4,69 1,44 6,23 10,00 5,68 10,00 8,73 7,45 10,00 20122 4,85 Id 10160 - UR1DC60 6,43 6,31 10,00 7,98 6,35 5,79 4,78 0,88 3,95 8,93 1,83 8,83 8,05 10,00 7,16 20123 4,81 OMicron3Euro 6,18 6,91 3,11 4,87 3,79 7,50 5,07 1,33 6,31 9,16 3,45 7,86 6,57 6,40 9,02 20114 4,51 Sistema LAG_EURODOLAR 2.1 7,42 1,98 4,45 10,00 6,68 8,72 4,21 0,65 5,34 5,96 0,00 6,26 5,66 7,77 3,20 20125 4,17 Id 10161 - UR2DC30 8,54 4,27 8,84 6,22 3,73 9,88 2,97 0,21 5,72 8,80 5,17 7,41 5,07 4,11 8,74 2012Scoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 5,52 StratDax SwingTrade2 6,91 3,94 8,56 6,86 4,55 5,37 3,92 0,35 5,18 7,06 1,89 6,28 7,33 2,46 5,87 20102 5,35 ExeChiDax 30 4,79 1,57 3,36 2,41 1,41 8,92 3,77 0,92 5,50 10,00 9,50 6,09 4,51 2,71 10,00 20113 5,18 Id 209 - Crossover Cont 30 3,18 2,85 1,47 0,47 0,20 9,40 0,49 2,62 6,85 9,19 7,83 2,13 1,02 1,26 8,85 20104 5,16 XiconTPM Dax 30 4,52 0,43 2,50 2,40 1,34 8,92 4,46 0,85 5,52 9,75 7,85 6,00 2,64 2,42 9,72 20115 5,00 Alpha Ibex 3,42 1,63 2,53 1,88 1,32 8,28 3,78 0,47 5,50 9,64 10,00 4,08 4,10 1,52 9,64 2011Scoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 5,90 ShnnV Nasdaq 30 10,00 5,96 10,00 5,95 7,66 10,00 10,00 0,36 4,43 7,81 10,00 7,48 5,89 4,13 10,00 20122 5,21 Id 59 - Epsilon Bund 10 9,33 10,00 9,13 6,22 10,00 0,36 5,14 10,00 1,26 0,00 0,00 8,24 6,83 5,32 0,00 20063 4,87 Ulises 1031 SF -0.0001 7,69 5,60 8,54 10,00 0,21 9,48 2,98 0,24 4,36 9,79 3,49 9,38 0,02 9,44 7,99 20114 4,80 Ulises 1031 SF 5,29 5,50 6,15 8,89 0,21 9,77 3,20 0,26 4,38 10,00 3,44 9,87 0,00 10,00 8,34 20115 4,36 OmegaBP 120 3,68 4,42 2,40 3,27 5,84 0,00 3,89 2,41 0,00 7,91 2,12 10,00 4,74 7,82 7,73 2010Scoring SistemaRetorno3MRetorno6MRetorno12MRetorno24MMejorsesiónPeorsesiónGananciamediaRatio derentabilidad(Harris)Coeficientede suerteMDDRiesgo/BeneficioRatio deSortinoVariacióndegananciamediaRatio deCalmarRatio deUlcerAñopublicación1 5,96 BudoDax 10,00 9,42 4,61 4,57 2,01 9,25 3,65 0,90 7,70 9,52 0,49 10,00 2,18 7,16 9,14 20122 5,71 Atenea 12 Midcap 3,09 4,21 2,09 1,41 0,44 9,60 1,21 2,24 7,75 9,95 3,76 5,38 6,21 3,65 10,00 20123 5,64 StaffordDax 8,93 9,42 8,29 5,60 2,53 9,47 2,30 0,23 7,40 9,07 0,74 4,79 3,26 2,71 8,85 20124 5,52 Crea2000 - 10Ibex 3,39 3,15 3,07 2,48 1,05 9,94 0,95 2,13 7,40 9,47 1,24 5,16 9,07 2,78 9,25 20125 5,46 SigmaEuro 30 5,04 5,45 4,38 1,79 0,74 9,79 0,69 1,31 7,42 9,69 1,17 6,32 4,12 4,72 9,41 2012
  • 5SATs destacadosSATs más vendidos (último año)SATs más vendidos (último mes)SATs más rentables (último año)SATs más rentables (último mes)Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad últimos 3 meses Posición scoringBoloniaV1 DAX 13 Dax Xetra 30,6% 5/163OMicron3Euro EUR/USD -4,9% 3/17LAG_EURODOLAR 1 EUR/USD -14,0% 17/17Theta3Dax 30 Dax Xetra 22,5% 9/22Retorno 15 Dax Dax Xetra -1,2% 26/163Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición ScoringTheta3Dax 30 Dax Xetra 22,8% 9/22OMicron3Euro EUR/USD -2,8% 3/17BoloniaV1 DAX 13 Dax Xetra 3,9% 5/163Retorno 15 Dax Dax Xetra -7,7% 26/163Id 185 - PlayPlus DAX 2 Dax Xetra 17,8% 44/163Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición scoringTheta3Dax 30 Dax Xetra 19,2% 9/22Id 4016 - TenDax 15 Dax Xetra 18,1% 56/80Intr Hermes_1501 AEX -0.05 AEX 15,3% 4/61ShannaC1.0 FESX 30 EuroStoxx 15,3% 8/80Intr Break 10 Ibex p.p. A Ibex 14,6% 4/22Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último año Posición scoringMagicBreak Ibex 15 Ibex 105,0% 45/80AlfaID Dax 5 Dax Xetra 55,5% 48/80BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 50,5% 4/163Retorno 15 Dax Dax Xetra 49,2% 26/163Id 10236 - ABA3 10Dax Dax Xetra 49,1% 42/80
  • 6Carteras modelo de sistemasCartera modelo ICartera modelo IICapital mCapital míínimo recomendado: Cartera I 30.000nimo recomendado: Cartera I 30.000 €€ -- Cartera II 50.000Cartera II 50.000 €€Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.Nombre del sistema SubyacenteRentabilidadúltimo mesRentabilidad últimos 6mesesRentabilidad últimoañoDdown máximo Sharpe RatioPosiciónScoringIntr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell 0,17% 4,17% 2,26% 6.400,16-€ 0,64 6/61Intr Break 10 Ibex p.p. B Ibex 6,57% -2,50% 0,22% 9.989,00-€ 1,53 1/22Id 233 - MedLife FESX 5 EuroStoxx 6,64% 7,16% -3,25% 2.541,70-€ 1,16 2/72Nombre del sistema SubyacenteRentabilidad últimomesRentabilidad últimos 6mesesRentabilidad últimoañoDdown máximo Sharpe RatioPosiciónScoringIntr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell 0,2% 4,2% 2,3% 6.400-€ 0,6 6/61Intr Break 10 Ibex p.p. B Ibex 6,6% -2,5% 0,2% 9.989-€ 1,5 1/22Id 233 - MedLife FESX 5 EuroStoxx 6,6% 7,2% -3,3% 2.542-€ 1,2 2/72BoloniaV1 DAX 13 Dax Xetra 3,9% 7,9% 30,7% 9.207-€ 1,6 5/163Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic2013 8,1% -8,2% 4,8% -2,1%2012 -8,0% 0,5% 6,6% 16,5% 9,9% 13,9% 22,3% 8,2% 6,6% 3,4% -10,0% -10,3%2011 9,3% 1,9% 9,8% 12,3% 10,9% -1,1% 34,7% -8,9%Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic2013 6,1% -14,1% 0,3% 8,2%2012 -0,9% -4,4% 9,8% 17,4% 8,1% 5,9% 11,9% -10,0% 0,7% 4,8% 7,7% -13,2%2011 6,7% 7,2% 8,8% 13,5% 20,3% 6,8% 11,0% -9,5%
  • 77DISCLAIMERDISCLAIMER:La información contenida en este documento ha sido elaborado por Banco Inversis, S.A., y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta,solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia deinversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos deinversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos losinversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendoadvertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Banco Inversis, S.A. se ha empleado información defuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo de introducción, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones, declinandoBanco Inversis, S.A. toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido. Banco Inversis, S.A. no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad delas mismas, por lo que Banco Inversis, S.A. no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.