Cartera Modelo de Sistemas Automaticos de Inversis para Julio 2013
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Cartera Modelo de Sistemas Automaticos de Inversis para Julio 2013 Cartera Modelo de Sistemas Automaticos de Inversis para Julio 2013 Presentation Transcript

  • 1 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING JULIO 2013
  • 2 • Scorings por categoría • SATs destacados • Carteras modelo de sistemas • Sistema del mes CONTENIDO:
  • 3 Scorings por categorías Intradía - DAX Intradía - Eurostoxx Intradía - Ibex Intradía – RV otros Proceso propietario de selección cuantitativa basado en un modelo por ranking. El “scoring” genera una nota individualizada para cada SAT sobre el conjunto de su categoría. Este proceso utiliza 32 ratios diferentes de rentabilidad, riesgo y “desempeño”. Scoring Sistem a Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia m edia Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia m edia Ratio de Calm ar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,22 ADX Mañanas 20' Dax 8,38 7,36 6,39 8,32 2,18 8,74 10,00 10,00 4,40 9,76 4,43 7,85 3,58 10,00 9,06 2013 2 5,00 Id 44 - Rho A DAX 1' 6,02 5,15 3,82 1,12 0,05 9,61 1,43 0,00 4,17 9,16 10,00 2,72 4,37 0,39 9,40 2005 3 4,99 XitaKeht 30' 4,29 3,60 3,82 2,14 0,93 9,75 4,59 8,06 4,37 10,00 4,40 5,44 4,82 2,78 10,00 2011 4 4,88 Tigre #85 6,88 4,29 2,60 1,74 3,21 7,83 2,21 4,81 3,69 8,33 5,26 3,94 5,74 0,88 7,71 2004 5 4,83 Orion_3021 DAX 8,16 7,37 4,54 7,66 6,13 8,13 4,85 3,68 4,14 9,38 4,40 8,88 8,18 6,38 7,74 2013 Scoring Sistema Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia media Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia media Ratio de Calmar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,81 Id 232 - MedLife FESX 5' 5,19 8,04 8,87 5,90 10,00 0,01 10,00 7,77 0,82 9,48 8,47 6,62 10,00 10,00 8,61 2010 2 5,15 Id 233 - MedLife FESX 5' 6,01 8,85 10,00 5,65 4,35 5,96 6,59 7,65 0,85 9,67 8,47 6,28 6,15 6,69 9,19 2010 3 5,13 Id 234 - MedLife FESX 5' 6,22 9,76 9,57 4,83 4,89 3,95 6,47 7,88 0,78 9,51 8,53 5,77 5,61 5,72 8,98 2010 4 5,13 Id 204 - Crossover Intra 30' 3,89 6,52 4,67 2,03 5,43 0,00 8,99 9,43 1,01 9,44 8,59 5,27 6,22 4,00 9,53 2010 5 5,06 Id 29 - Delta Plus 14' 4,01 6,50 7,07 5,08 1,11 9,32 5,09 8,09 0,95 9,21 8,71 5,05 7,40 2,36 9,40 2008 Scoring Sistema Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia media Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia media Ratio de Calmar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,59 Intr Break 10' Ibex p.p. B 9,60 8,65 3,67 3,09 2,75 5,09 8,40 5,95 9,77 8,69 1,43 9,67 4,03 9,79 5,04 2008 2 5,47 Crea2000 - 10Ibex 4,14 4,08 0,00 2,38 4,26 10,00 5,24 10,00 8,74 10,00 5,56 6,61 10,00 5,85 10,00 2012 3 5,39 Inr ST5_1052 4,80 4,66 2,27 2,21 2,13 6,92 6,65 4,28 9,70 9,38 3,45 9,38 3,82 9,78 7,31 2010 4 5,17 Intr Break 10' Ibex p.p. E 9,70 8,88 3,91 2,78 2,26 5,11 8,05 5,95 9,85 8,72 1,47 9,37 3,95 9,50 5,11 2010 5 5,11 Intr Break 10' Ibex p.p. A 10,00 10,00 4,33 3,11 2,30 5,15 8,07 5,84 9,85 8,54 1,44 9,46 3,89 8,95 5,13 2010 Scoring Sistema Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia media Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia media Ratio de Calmar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,27 Atenea 12 Midcap 1,16 3,41 3,58 3,16 3,68 8,37 7,11 8,66 9,35 10,00 0,01 7,28 9,99 7,19 10,00 2012 2 5,01 Atenea 10 Midcap 1,16 3,41 3,58 3,13 3,52 8,37 7,11 8,90 9,40 10,00 0,01 7,31 10,00 7,19 10,00 2013 3 4,89 Intr Hermes_1501 AEX 8,24 7,35 4,28 4,18 6,56 7,69 7,67 6,75 8,69 6,02 0,04 10,00 5,84 6,36 4,95 2011 4 4,86 Intr Hermes 15 CAC S/L 6,98 6,13 7,87 8,24 2,07 9,39 3,23 7,10 9,19 9,64 0,12 5,77 3,46 3,86 9,25 2011 5 4,83 Intr Hermes_1501 AEX -0.05 9,21 8,89 5,32 6,17 6,64 7,76 7,12 6,96 8,51 6,69 0,05 7,48 6,21 6,95 4,95 2011 View slide
  • 4 Scorings por categorías Continuo - RV No catalogado Otros EURUSD Scoring Sistema Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia media Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia media Ratio de Calmar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,21 OMicron4Euro 4,89 7,19 5,29 2,63 3,79 7,34 4,43 1,43 6,42 10,00 0,14 9,91 8,62 6,85 10,00 2012 2 4,94 SigmaEuro 30' 3,09 8,70 5,03 2,93 4,42 10,00 4,00 0,63 6,09 9,36 1,74 10,00 7,94 7,06 8,59 2012 3 4,83 OMicron3Euro 4,66 7,98 4,31 2,59 3,79 7,39 4,97 1,35 6,49 9,09 0,43 7,96 6,73 5,83 9,03 2011 4 4,78 Sistema LAG_EURODOLAR 4.1 4,72 5,15 6,26 10,00 8,34 8,99 4,14 0,28 4,92 6,77 1,92 8,88 5,33 8,54 4,10 2012 5 4,76 Id 10160 - UR1DC60 3,48 4,86 6,99 4,54 6,35 5,71 4,76 0,88 3,88 9,04 0,32 8,70 8,18 10,00 7,22 2012 Scoring Sistema Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia media Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia media Ratio de Calmar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,47 StratDax Sw ingTrade2 4,74 4,47 5,94 5,48 5,36 5,89 3,51 0,73 2,01 8,40 0,90 6,07 10,00 2,50 8,10 2010 2 5,36 XiconTPM Dax 30' 5,51 3,49 3,43 2,01 1,57 9,04 3,65 1,23 2,54 9,83 6,70 5,97 5,27 1,82 9,87 2011 3 5,24 ExeChiDax 30' 5,51 3,68 4,21 2,01 1,66 9,04 2,99 1,29 2,51 10,00 0,22 6,07 7,16 1,95 10,00 2011 4 5,20 Seta Dax 1m 5,49 5,63 6,39 8,59 1,53 7,99 8,79 0,90 2,61 9,82 3,05 7,00 2,78 10,00 9,32 2012 5 5,04 Id 209 - Crossover Cont 30' 5,54 3,44 4,02 0,64 0,24 9,47 0,53 2,93 4,09 9,56 9,15 2,09 3,80 1,13 9,47 2010 Scoring Sistema Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia media Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia media Ratio de Calmar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,74 Id 59 - Epsilon Bund 10' 6,66 10,00 10,00 9,48 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 1,31 9,28 8,53 6,93 6,45 0,00 2006 2 5,52 Ulises 1031 SF -0.0001 8,92 8,93 8,63 9,43 0,21 9,58 5,70 0,25 6,39 9,69 7,59 9,52 0,00 9,24 10,00 2011 3 5,32 Ulises 1031 SF 10,00 9,57 6,11 10,00 0,21 9,88 6,07 0,28 6,42 10,00 7,59 10,00 0,04 10,00 9,68 2011 4 4,37 PhiCrudeOil 120' 2,14 0,00 3,55 1,38 3,43 2,85 4,77 1,60 5,58 4,63 10,00 6,63 4,24 4,45 5,79 2010 5 3,97 Id 42 - Epsilon Bund 15' 5,24 1,20 1,62 0,53 0,00 9,66 0,74 1,53 8,72 3,62 6,08 0,58 7,17 1,19 8,17 2004 Scoring Sistema Retorno 3M Retorno 6M Retorno 12M Retorno 24M Mejor sesión Peor sesión Ganancia media Ratio de rentabilidad (Harris) Coeficiente de suerte MDD Riesgo/ Beneficio Ratio de Sortino Variación de ganancia media Ratio de Calmar Ratio de Ulcer Año publicación 1 5,27 BudoDax 9,14 10,00 6,09 4,62 2,41 9,47 5,30 1,09 6,42 10,00 0,48 10,00 3,31 9,33 9,20 2012 2 4,84 StaffordDax 5,92 6,48 6,90 5,21 3,33 9,68 3,10 0,11 6,31 8,37 7,71 4,29 5,35 3,03 8,44 2012 3 4,52 ElTendencial FDAX 30' 10,00 5,37 8,29 7,90 10,00 5,65 8,75 8,07 6,80 4,24 0,18 6,19 7,69 10,00 1,01 2013 4 4,51 Id 10260 - Sistema SGA22 7,26 7,27 7,77 7,05 7,38 6,54 9,74 7,76 7,05 3,02 0,17 6,30 8,08 6,46 2,74 2013 5 4,48 ImpetusDax 2,77 5,68 3,43 1,62 3,12 9,16 3,13 1,16 6,32 7,80 4,39 5,52 8,94 2,92 8,45 2012 View slide
  • 5 SATs destacados SATs más vendidos (último año) SATs más vendidos (último mes) SATs más rentables (último año) SATs más rentables (último mes) Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad últimos 3 meses Posición scoring BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 6,1% 9/174 OMicron3Euro EUR/USD 1,8% 3/24 Theta3Dax 30' Dax Xetra 20,9% 7/50 LAG_EURODOLAR 1 EUR/USD -9,7% 22/24 Retorno 15' Dax Dax Xetra 8,3% 20/174 Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último año Posición scoring MagicBreak Ibex 15' Ibex 64,1% 7/23 Id 10236 - ABA3 10Dax Dax Xetra 63,0% 7/174 EITendencial FDAX 30' Dax Xetra 62,5% 28/50 BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 59,6% 6/174 Id 10260 - Sistema SGA22 Dax Xetra 57,5% 36/174 Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición Scoring Theta3Dax 30' Dax Xetra 15,9% 7/50 BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 9,2% 9/174 Id 185 - PlayPlus DAX 2' Dax Xetra -3,5% 61/174 OMicron3Euro EUR/USD 4,9% 3/24 BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 10,6% 6/174 Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición scoring AlfaID MiniDow 5' MiniDow 14,2% 25/72 Intr Elite 10' MR 2.0 MiniRussell 13,7% 24/72 Theta3Dax 30' Dax Xetra 12,1% 7/50 Orion_1271 MR MiniRussell 11,7% 37/72 Intr Hermes_1501 AEX -0.05 AEX 10,6% 5/72
  • 6 Carteras modelo de sistemas Cartera modelo I Cartera modelo II Capital mínimo recomendado: Cartera I 30.000 € - Cartera II 50.000 € Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real. Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2013 6,1% -14,1% 0,3% 8,2% 3,5% -9,9% 2012 -0,9% -4,4% 9,8% 17,4% 8,1% 5,9% 11,9% -10,0% 0,7% 4,8% 7,7% -13,2% 2011 8,8% 13,5% 20,3% 6,8% 11,0% -9,5% Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2013 8,1% -8,2% 4,8% -2,1% -2,4% -0,3% 2012 -8,0% 0,5% 6,6% 16,5% 9,9% 13,9% 22,3% 8,2% 6,6% 3,4% -10,0% -10,3% 2011 9,8% 12,3% 10,9% -1,1% 34,7% -8,9% Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Rentabilidad últimos 6 meses Rentabilidad último año Ddown máximo Sharpe Ratio Posición Scoring Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell -1,3% 4,0% 9,7% 6.400-€ 0,6 2/72 Intr RNTF MiniRussell 5' MiniRussell -11,1% -6,7% 4,5% 2.051-€ 1,2 11/72 Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx 1,6% 4,4% 9,8% 2.542-€ 1,1 2/73 BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 9,2% 22,5% 40,7% 9.207-€ 1,6 9/174 Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Rentabilidad últimos 6 meses Rentabilidad último año Ddown máximo Sharpe Ratio Posición Scoring Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell -1,3% 4,0% 9,7% 6.400-€ 0,6 7/72 Intr RNTF MiniRussell 5' MiniRussell -11,1% -6,7% 4,5% 2.051-€ 1,2 11/72 Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx 1,6% 4,4% 9,8% 2.542-€ 1,1 2/73
  • 7 Sistema del mes BoloniaV1 DAX 13’ El sistema Bolonia está compuesto por diferentes reglas de actuación que varían en función del momento de la sesión en la que nos encontramos, mañana o tarde. En ambos casos las reglas se basan en la filosofía de seguimiento de tendencia, buscando entrar en determinados niveles que habitualmente coinciden con roturas de puntos clave. A la lógica de entrada se le añaden una serie de filtros previos, que pretenden evitar las entradas en falso. Entre ellos podríamos destacar un filtro horario que selecciona las mejores franjas horarias para operar, un filtro de volatilidad que busca sesiones con suficiente amplitud de movimientos, un filtro de tendencia que permite asegurar que las entradas se realizan a favor de la tendencia principal del mercado, etc. Otro de los aspectos por los que destaca el sistema es por el control de la posición, ya que además de los habituales stops de pérdidas iniciales, tiene incorporados unos sofisticados stops de remolque y objetivos de beneficios, siempre en función de la volatilidad del mercado, lo que permite al sistema ser más conservador en momentos de mercado poco propicios para el sistema sin renunciar a grandes operaciones cuando el mercado se presta a ello.
  • 8 DISCLAIMER: La información contenida en este documento ha sido elaborado por Banco Inversis, S.A., y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Banco Inversis, S.A. se ha empleado información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo de introducción, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones, declinando Banco Inversis, S.A. toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido. Banco Inversis, S.A. no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que Banco Inversis, S.A. no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. Disclaimer