Fiesp - Encontro Internacional de Energia - Tendências do Mercado

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Apresentação do conselheiro Luciano Freire no 14º Encontro Internacional de Energia da Fiesp - 6/8/2013

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Fiesp - Encontro Internacional de Energia - Tendências do Mercado

  1. 1. Tendências do Ambiente de Contratação Livre 14º Encontro Internacional de Energia - FIESP 6 de agosto de 2013 Luciano Freire Conselho de Administração
  2. 2. AGENDA 1. VISÃO GERAL DO MERCADO 2. AGENDA PARA O MERCADO 3. WHITE PAPER 4. SMART GRID 5. INTEGRAÇÃO DE MERCADOS
  3. 3. VISÃO GERAL DO MERCADO Comercialização de energia elétrica
  4. 4. Evolução de Agentes na CCEE 4Total 58 95 126 146 194 662 826 915 935 1.007 1.403 1.645 2.000 2.560 0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 GeradorAutoprodutor 0 3 8 11 11 14 15 21 24 28 34 41 42 44 Gerador a Título de Serviço Público 15 19 19 20 20 22 27 30 29 28 28 31 32 34 Distribuidor 35 39 41 42 42 43 43 43 43 45 45 46 47 46 Comercializador 5 18 31 35 41 47 44 48 55 70 93 113 147 150 Gerador Produtor Independente 2 15 26 37 45 65 83 88 130 169 262 312 445 508 Consumidor Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 194 221 455 587 992 1159 Consumidor Livre 0 0 0 0 34 470 613 684 459 445 485 514 595 619 Classe [%] Gerador a Título de Serviço Público 1,3% Gerador Autoprodutor 1,7% Distribuidor 1,8% Comercializador 5,9% Gerador Produtor Independente 19,8% Consumidor Especial 45,3% Consumidor Livre 24,2% Total 100,0% Participação - Jul/2013
  5. 5. Participação do ACL na carga 5  Dois ambientes distintos: livre e regulado  ACL: Praticamente um mercado de balcão 15.421 15.170 15.494 15.797 15.768 15.829 15.486 14.770 15.369 16.142 16.054 16.373 16.078 41.599 41.318 41.077 42.183 42.766 44.515 43.711 45.462 44.086 45.850 45.077 43.839 42.827 57.020 56.488 56.570 57.980 58.534 60.344 59.197 60.231 59.455 61.991 61.130 60.212 58.905 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 ACR ACL MWmed
  6. 6. Liquidações financeiras do MCP 6  Contabilização e liquidação financeira com base mensal  Preço spot (PLD) calculado por um modelo matemático  Inadimplência caiu com REN 531/Aneel, mas ainda está presente  Loss sharing no caso de inadimplência 2,5% 1,0% 0,9% 2,5% 5,5% 12,0% 13,8% 22,0% 21,1% 14,5% 12,0% 3,5% 1,3% 2,3% 2,8% - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 0% 5% 10% 15% 20% 25% R$milhões Inadimplência(%) Valor Liquidado Inadimplência % Inadimplência
  7. 7. Liquidez do mercado livre de energia 7 Índice de Rotatividade Padronização Baixos custos de transação Baixa complexidade Sinaliza investimentos Reduz o exercício de poder de mercado Aumento da liquidez Mercado maduro Competitividade
  8. 8. AGENDA PARA O MERCADO Comercialização de energia elétrica
  9. 9. Portaria MME nº 455 9 • Registro de Contratos - Registro ex-ante de contratos - Etapa final: a partir de 1º de fevereiro, registro em base semanal, com possibilidade de alteração somente antes da semana de entrega da energia • Índice de preços - A partir de 1 de fevereiro de 2014, os preços dos contratos deverão ser informados - Dados permitirão o cálculo e divulgação de indicadores de preços praticados no mercado livre - Objetivos: proporcionar maior transparência e simetria de informações entre os participantes do mercado • Confidencialidade - As informações serão criptografadas
  10. 10. Contabilização Semanal 10 • Valor em risco nas liquidações é ≈4 VEZES MENOR • Reduz custos das garantias financeiras para os agentes • Aumenta a segurança do mercado “o registro de contratos ex-ante em base semanal abre caminho para a contabilização semanal” GANHOS
  11. 11. Cessão de energia pelos consumidores 11 • Portaria MME nº 185, de 4 de julho de 2013 - Cessão de montantes de energia elétrica e potência entra em vigor a partir de 1 de fevereiro de 2014 - Aneel deverá adotar as providências necessárias para adequação das regras - Transações deverão ser formalizadas em contrato bilateral de cessão, registrado e validado na CCEE • Medida amplamente positiva para o setor elétrico - Aumenta a liquidez do mercado - Incentiva contratos de longo prazo no ambiente livre - Fator para expansão da geração voltada para o mercado livre Questão tributária com relação ao recolhimento de ICMS
  12. 12. Comercializador varejista 12 • Resolução Aneel nº 570 - Criação da figura do Comercializador Varejista - Facilita gestão e operação de consumidores livres e especiais na CCEE - Fator para expansão da geração de energia insentivada • Separação clara entre atacado e varejo no mercado de energia - Comercializadores varejistas como grandes agregadores de carga - Incentivo para contratação de longo prazo como mitigação de riscos Geradores de Pequeno Porte (Adesão Simplificada) Consumidores Especiais (Adesão Simplificada) Comercializador Varejista C1 C2 C3 ~ G1 ~ G2 C4 ~ Gn Cn MC1 MC2 MC3 MC4 MCn MG1 MG2 MGn............ ACL
  13. 13. Novas regras para desligamento 13 Resolução Aneel nº 545 • Estabelece novas regras para desligamento de agentes inadimplentes com obrigações • Desligamento passa a ser mais célere, com maior autonomia para a CCEE • Aproxima os critérios entre agentes facultativos e obrigatórios Aumenta a segurança do mercado de energia elétrica 
  14. 14. Aprimoramento dos modelos de cálculo de preço 14 • CNPE 03: Internalização dos mecanismos de aversão a risco no preço spot - Audiência pública 086/2013 - Aneel - Homologação dos programas computacionais de planejamento e formação de preço (PLD) - PLD mais próximo do custo real de operação
  15. 15. Aprimoramento do mecanismo de garantias financeiras 15 • Segunda etapa: fev/14 – Bancos de primeira linha atuarão como garantidores dos agentes no mercado de curto prazo – Limite operacional pré-definido para exposições no mercado – Contratos que ultrapassem o limite poderão ter suspensa a eficácia do registro (parcial ou integral) – CCEE apresentará lista de instituições financeiras credenciadas – Audiência pública 067/2013 • Terceira etapa: jan/15(?) – fundo garantidor das operações do mercado de curto prazo – Recursos quitariam eventuais inadimplências restantes e reduziriam o loss sharing
  16. 16. WHITE PAPER Aprimoramentos de Mercado: Agenda Positiva
  17. 17. White Paper - Building a Smart Brazilian Electricity Market • White Paper: Construindo um mercado inteligente de energia • Objetivos: – Análise das melhores práticas internacionais de mercado e das particularidades do sistema elétrico brasileiro orientada ao desenvolvimento sustentável do mercado brasileiro – Promover transição gradativa a um mercado maduro e eficiente, envolvendo autoridades e instituições do setor, agentes, associações representativas, entre outros. • Parceiros:
  18. 18. White Paper - Building a Smart Brazilian Electricity Market Neutralidade Pilares de um mercado maduro Ações Benefícios ao mercado Simetria da Informação Liquidez Seguro Competitivo Transparente Organizado Sustentável 1. Aproximar o PLD da operação em tempo real 2. Desenvolver produtos para facilitar o funcionamento do mercado 3. Estudar a viabilização de uma clearing house 4. Clara separação entre o mercado de atacado e varejo; reação da demanda 5. Organizar o monitoramento de mercado
  19. 19. SMART GRIDS Novos Mercados
  20. 20. Smart grids: novos mercados 20 Medidas recentes avançam rumo às redes inteligentes de energia no Brasil... REN 482/2012 Aneel • Estabelece condições para o acesso de microgeração e minigeração distribuída ao sistemas de distribuição • Consumidor terá abatimento na conta de luz na proporção da energia produzida pela microgeração e entregue à rede REN 505/2012 Aneel • Requisitos básicos para sistemas de medição eletrônica em unidades consumidoras residenciais (Grupo B)
  21. 21. 21 • REN 547/2013 Aneel – Estabelece bandeiras tarifárias – Bandeiras, verde, amarela ou vermelha, serão apresentadas na conta de energia – Sinal de preço para o consumidor, refletindo o custo efetivo de geração • AP 43/2013 Aneel – Audiência pública recebe contribuições para debate sobre aplicação da “tarifa branca” – Cobrança de diferentes tarifas de acordo com as horas  energia mais cara no horário de pico e mais barata em horários de menor uso  sinal econômico – Será opcional para o consumidor Smart grids: novos mercados
  22. 22. INTEGRAÇÃO DE MERCADOS Pensando o Futuro ...
  23. 23. Mercado de Eficiência Energética Mercado de Gás Mercado de CO2 Mercados de commodities Mercado de Energia de Elétrica CH Integração do mercado de energia elétrica com outros mercados ... Pensando o Futuro ...
  24. 24. CANAIS DE COMUNICAÇÃO INFORMATIVOS Relacionamento Institucional
  25. 25. Canais de Relacionamento Principais canais • Site institucional CCEE (www.ccee.org.br) • Central de Atendimento - 0800 10 00 08 • Informativo CCEE – Comunicados e Notícias Boletins (site e envio por e-mail) • InfoPLD • InfoMercado • InfoLiquidez • InfoLeilão 25
  26. 26. Luciano Freire Conselho de Administração - CCEE www.ccee.org.br Obrigado

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