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Contexte de l’étude3• Depuis septembre 2012, les principaux Market Data Vendors commençaient àannoncer des offres liées à ...
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Caractéristiques Valeurs750% des Market Data Vendors prévoient de fournir le CQS100% prévoient de gérer les codifications ...
Titres non isinés, dérivés et produits structurésCalculs de SCR850% des Market Data Vendors gèrent les titres non isinés, ...
Transparisation950% des Market Data Vendors ont la capacité d’intégrer des données d’inventaires50% pourront les restituer...
Solvency : Axe de développement1087% des Market Data Vendors voient Solvency comme un axe Stratégique87% des Editeurs voie...
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Analyse de l'Etude Market Data Vendors pour le Club AMPERE par Alban Jarry Mai 2013

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L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux du positionnement des principaux Market Data Vendors (Bloomberg, Factset, Interactive Data, Moody’s, Morningstar, six Telekurs, Standard & Poor’s, Thomson Reuters) dans le cadre de leurs offres sur Solvency 2.
Le Club, représenté par Pierre Maugery-Pons et Alban Jarry, a rencontré au cours du mois de novembre et décembre 2012 les principales sociétés du secteur afin d’avoir une meilleur visibilité sur le périmètre et l’évolution de leurs offres.

Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Responsable Systèmes et Reporting Clientèle - Edmond de Rothschild - Membre du bureau du Club Ampere - http://albanjarry.wordpress.com/

http://www.clubampere.org/

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Analyse de l'Etude Market Data Vendors pour le Club AMPERE par Alban Jarry Mai 2013

  1. 1. Analyse de l’étude Market Data VendorsRéalisées pour le Club AMPERE(Asset Management PErformance et Reporting)Mai 2013Analyse de l’étude Market Data Vendors 1par:Alban JARRYDirection des Opérations et des Systèmes d’InformationsPrésident du GT AIFM/ESMA et Membre du GT Solvency II de l’AFGMembre du bureau du Club Ampere
  2. 2. Mots Clés de l’Analyse2Analyse de l’étude Market Data VendorsClubAMPEREReportingMesure de PerformanceRéférentielMarketDataCaractéristiquesDérivésOTCProduitsStructurésSCRQRTTransparisationSolvencyIIAssetManagementAssurancehttp://www.tagxedo.com
  3. 3. Contexte de l’étude3• Depuis septembre 2012, les principaux Market Data Vendors commençaient àannoncer des offres liées à Solvency II.• Dans le cadre des travaux du Club AMPERE, nous souhaitions analyser ces offres etétudier les possibles interactions avec nos démarches actuelles d’homogénéisationdes échanges entre les assureurs et les sociétés de gestion.• L’étude à été réalisée par Pierre Maugery Pons (animateur du Club) et Alban Jarry(Membre du bureau du club), qui ont rencontré au cours du mois de novembre etdécembre 2012les principales sociétés du secteur afin d’avoir une meilleur visibilitésur le périmètre et l’évolution de leurs offres.• Les principaux axes étudiés sont :Les caractéristiques propres à Solvency IIL’intégration des dérivés listés et non listésLe calcul unitaire des SRC marchésLa transparisation des fonds.• Le 15 mai 2013 sera publiée une seconde étude sur les Editeurs et Prestataires deservices• En avant première dans ce document, quelques éléments des résultats de cetteseconde étude.Analyse de l’étude Market Data Vendors
  4. 4. Market Data Vendors48 des principaux Market Data Vendors ont répondu à l’étude de positionnement surSolvency II :BloombergFactsetInteractive DataMoody’sMorningstarSix TelekursS&P Capital IQThomson ReutersAnalyse de l’étude Market Data Vendors
  5. 5. Caractéristiques Valeurs5Comme le montre ce tableau réalisé par EFAMA et KPMG, Slovency II est laréglementation qui demande le plus important référentiel d’opérations et decaractéristiques.Analyse de l’étude Market Data Vendors
  6. 6. Caractéristiques Valeurs687% des Market Data Vendors couvrent le périmètre de la matrice AMPERE87% prévoient de gérer les nouvelles codificationsAnalyse de l’étude Market Data Vendors87%13%Ouinon Les champs de caractéristiques listés dans lamatrice dAmpere (hors donnéesdinventaires ou propriétaires des sociétésde gestion), sont ils actuellement couvertspar votre offre de données ? Avez-vous prévu d’intégrer les codesréglementaires Solvency 2 dans votre flux ?Codes CIC, NACE, LEI87%13% 0%OuiPartiellementNon
  7. 7. Caractéristiques Valeurs750% des Market Data Vendors prévoient de fournir le CQS100% prévoient de gérer les codifications émetteursAnalyse de l’étude Market Data Vendors Concernant les ratings, avez-vous prévu defournir le CQS du titre (Credit Quality Step)? Avez vous prévu de fournir lidentifiant et lenom du groupe de lEmetteur ?50%37%13%OuiNonNe sait pas /Sans réponse100%Oui
  8. 8. Titres non isinés, dérivés et produits structurésCalculs de SCR850% des Market Data Vendors gèrent les titres non isinés, dérivés et OTC62% gèrent les produits structurés25% prévoient de calculer des SCR unitairesAnalyse de l’étude Market Data Vendors
  9. 9. Transparisation950% des Market Data Vendors ont la capacité d’intégrer des données d’inventaires50% pourront les restituer à leurs clientsAnalyse de l’étude Market Data Vendors Avez-vous la capacité d’intégrer desdonnées d’inventaire (code valeur + poids)dans votre système ? Aurez vous la capacité de restituer cesdonnées d’inventaires à certains de vosclients ?50%12%12%13%13% OuiVia un partenaireNonPartiellementNe sait pas / Sansréponse50%12%38%OuiNonNe sait pas /Sans réponse
  10. 10. Solvency : Axe de développement1087% des Market Data Vendors voient Solvency comme un axe Stratégique87% des Editeurs voient Solvency comme un axe StratégiqueAnalyse de l’étude Market Data Vendors Solvency II est il un axe de développementstratégique pour vous ? Avant Première : pour les éditeurs etprestataires de services87%13%OuiNon10%87%3%NonOuiSans Réponse
  11. 11. Intégralité de l’étude1140 des principaux Editeurs et Prestataires de services dans le domaine de l’AssetManagement et de l’Assurance ont répondu à l’étude qui sera publiée le 15 maiAnalyse de l’étude Market Data VendorsAMFINE SERVICES & SOFTWAREATOSBEARINGPOINT – ABACUS/SOLVENCY IIBI-SAMBLOOMBERG – AIMBNP PARIBAS SECURITIES SERVICESBSB - SOLIAMCACEISCALYPSOCAMARISCIMCON SOFTWAREDENSITY TECHEFRONTFACTSETFINCADFUND KISHEDGEGUARDINVOKEJUMPLINEDATAMATHWORKS - MATLABMISYS SOPHIS – VALUEMOODY’S ANALYTICSMORNINGSTARMSCI - RISKMETRICSMTS BONDVISIONMUREXNEXFIOMEGA FINANCIAL SOLUTIONSORFIVALRISKDATASIMCORPSMARTCOSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICESSOLVENCYTOOL APSS&P CAPITAL IQ - R² FINANCIAL TECHNOLOGIESSTATPROSUNGARD IWORKS – PROPHETUBS DELTAVERMEG
  12. 12. Intégralité de l’étude12L’intégralité de l’étude « Club AMPERE « Market Data Vendors » par Pierre Maugery-Ponset Alban Jarry (Février 2013) » est disponible à l’adresse :http://fr.slideshare.net/ClubAMPERE/club-ampere-etude-market-data-vendors-solvency-ii-par-pierre-maugery-pons-et-alban-jarry-fevrier-2013Analyse de l’étude Market Data Vendors
  13. 13. Pour me contacter13Alban JARRYDirection des Opérations et des Systèmes d’InformationsPrésident du GT AIFM/ESMA et Membre du GT Solvency II de l’AFG (Association Française de Gestion)Membre du bureau du Club Ampere (Asset Management PErformance et REporting)Blog : http://albanjarry.wordpress.com/Linkedin : http://www.linkedin.com/in/albanjarryTwitter : http://twitter.com/Alban_JarryPrincipaux articles publiés pour Le Cercle Les Echos :« Solvency II : l’occasion de normaliser les reporting entre Sociétés de Gestion et Institutionnels » (22/02/2013)« Relations professionnelles et web 3.0, la naissance d’un nouvel écosystème ? » (11/04/2013)«Twitter via Bloomberg : une révolution s’annonce dans la communication financière !» (15/04/2013)Autres publications sur SlideShare :«Réseaux Sociaux - Retour d’expérience sur une utilisation professionnelle » (01/04/2013)«Cartes de visite avec QR code» (02/04/2013)«Rendre son annuaire de contacts interactif entre les plateformes » (03/04/2013)«Réseaux et médias sociaux - une méthodologie pour les faire communiquer » (04/04/2013)« Intervention pendant la table ronde AFTI / AILANCY sur les données financières » (05/02/2013)« Etude Market Data Vendors par le Club AMPERE (auteurs Pierre MaugeryPons et Alban Jarry) » (06/02/2013)« "Le Point sur … Solvency 2" avec l’AFG (Association Française de Gestion) » (26/03/2013)« "Mise en pratique des réglementations financières : Solvency, AIFM, Fatca" (Arrow Group) » (09/04/2013)Analyse de l’étude Market Data Vendors
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