Buenas prácticas: compartir información como base para reducir los riesgos
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Presentación de Luz María Salamina, Gerente General de la Asociación Panameña de Crédito durante el 1er Congreso Internacional del Crédito
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- 1. Buenas prácticas: compartir información como base para reducir los riesgos del negocio crediticio
- 2. Contenido Con mayor información, los sistemas crediticios son mas estables. Qué es calidad de información de referencias de crédito. A quiénes impacta? Ejemplo de aplicación de la información para generar indicadores de desempeño
- 3. + Conocimiento + estabilidad Flexibiliza los controles y políticas Flexibilización de las políticas de crédito Crecimiento de la economía
- 4. Factores de calidad: Información de crédito
- 5. Beneficios de la información
- 7. Audiencia que impacta la información
- 8. transformaciones de la información para generar indicadores de desempeño
- 9. Con información relevante podemos:
- 10. Basilea II
- 11. Estimación pérdida esperada cartera de Agosto cálculo modelo interno vs método estándar
- 12. Mapa General de Riesgo INDUSTRIA = SECTOR FINANCIERO DESCR_TIPO_ASOC = BANCOS SALDO _ACTUAL = $792,911,201.24 Mora = 2%
- 13. Mapa para Bancos BANCO GRANDE BANCO MEDIANO BAN & CO OMEGA PANAMENIAN BANCO TU BANCO BANCO X EL OTRO BANCO NOM_ASOC = BANCO Y SALDO _ACTUAL = $3,276,004,869.44 Mora = 2.2368880997 NOM_ASOC = BANCO Y SALDO _ACTUAL = $3,276,004,869.44 Mora = 2.2368880997 BANCO ABC BANCO Y BANCO TUYO BANCO Z OTRO BANCO
- 14. Tarjetas Autos Hipotecas Pres pnal Distribución por productos y rangos de plazo
- 15. Cosechas Se toma como base que un cliente que entra en mora superior a 90 días
- 16. CONCLUSION
- 17. Si contamos con data que cumpla con estas características, favorecemos la economía de nuestros países.
- 18. Gracias
Editor's Notes
- La información beneficia a todos los actores y por ende se refleja en el sistema
- Veamos algunos ejemplos de lo que hemos estado hablando
- En ocasiones anteriores hemos demostrado cómo utilizando las matrices de transición aplicadas a las carteras de los bancos de acuerdo a la pérdida esperada calculada, resulta en estimaciones de reserva inferiores a las que resultan de aplicar el método estándar propuesto por los reguladores.Reportar la información correctamente, de acuerdo a los parámetros indicados anteriormente y utilizar las herramientas que permiten una evaluación objetiva y constante de los sujetos de crédito en base a su probabilidad de cumplimiento, permitirá demostrar a los reguladores, con evidencias estadísticas, el riesgo real de sus carteras y por ende la posibilidad de reducir las reservas requeridas.
- Con información completa podemos diseñar un mapa de riesgo por industria, comparando las carteras totales de cada entidad, dentro de una industria por ejemplo la bancaria. En este mapa, el tamaño del bloque es indicador del tamaño del portafolio, y el color es indicador del riesgo, mientras mas verde o azul, menor es el riesgo. Este riesgo es calculado en base al score de buró y la probabilidad de incumplimiento que se deriva de él.Entrando en cada bloque se puede profundizar entonces en cada industria; el total de la cartera, el promedio de mora de la cartera total,Dentro de cada industria se puede ver el mapa de entidades que la componen, ejemplo bancos. Entrando a cada banco, los tipos de préstamos, autos, tarjetas, etc.Este mapa permite crear segmentos dentro de cada grupo de referencia con el fin de profundizar en los análisis pudiendo tener una visión mas especifica del comportamiento del mercado panameñoEjemplo: Nicho de riesgo tasa de mora superior a 6% = Clientes del banco X, del producto vehiculos con plazo entre 72 y 84 meses con rangos de desembolso entre 10.000 y 15.000. Esto evidenciaría un riesgo potencial en clientes que compran vehiculos por montos menores a 15.000 y que difieren al máximo sus plazos.Estos mapas se pueden realizar para cada nicho de mercado que se desee analizar.
- Podemos también analizar cosechas e inferir características importantes, por ejemplo, en los criterios de originación.El análisis por cosechas permite comparar el comportamiento de créditos otorgados en años diferentes o en épocas de promoción. Estos indicadores se pueden construir utilizando tanto montos agregados como número de créditos.